Os dois principais tipos de Value at Risk (VaR) são: 1. VaR Paramétrico: Baseia-se na suposição de que os retornos dos ativos seguem uma distribuição normal. Utiliza a média e o desvio padrão dos retornos para calcular o risco. 2. VaR Histórico: Calcula o VaR com base em dados históricos de retornos, sem fazer suposições sobre a distribuição dos dados. Ele analisa os piores desempenhos passados para estimar o risco futuro. Essas abordagens ajudam a entender e quantificar o risco financeiro de diferentes maneiras.