0 VaR - Value at Risk foi introduzido em 1994 pelo banco J.P. Morgan no seu sistema RiskMetrics, e desde então tornou-se uma poderosa A. I. ferramenta de comunicação. Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir. B. Nenhuma das alternativas. I. VaR representa apenas uma estimativa e pode ser suscetível a erros. II. Se for VaR paramétrico usa dados estimados e distribuição C. IV. normal de rentabilidade. III. Se for VaR não paramétrico são utilizados o histórico dos retornos. D. III. IV. VaR é uma medida de risco de mercado adequada para horizonte de tempo de longo prazo. É incorreto apenas O que se afirma em: E. II.