Codigo da questao: 21842 Uma das vertentes de precificação determina que, para os recursos tomados junto a acionistas da empresa, se utiliza o conceito de que um investimento deve render, no mínimo, O mesmo que uma aplicação sem risco, somando-se a esse um prêmio justo proporcional ao risco associado pelo negócio em questão. Esse entendimento dá origem ao modelo conhecido como CAPM (capital asset pricing model). Nesse contexto, temos que, em um determinado momento da economia do país, a taxa de juros livre de risco (comumente utilizada a remuneração dos títulos públicos) é de 13,5% e que O retorno esperado da carteira de mercado é de 20%, para um retorno esperado de um título de uma determinada empresa ser de 26,5%. Com base nos dados apresentados, calcule O valor do risco sistêmico dessa empresa. Formulário: Re = Rf + ß (Rm Rf) Na qual: Re: taxa de retorno esperado pelo investidor. Rf taxa de juros livre de risco. ß: nível de risco não diversificável do investimento em relação ao risco da carteira de mercado. Rm: taxa de retorno esperado da carteira de mercado. A 1,7. B 1,2. C 0,95. D 1,0. E 2,0.