Quais ferramentas ajudam a quantificar risco?

Existem várias ferramentas que ajudam a quantificar risco, incluindo: 1. Value at Risk (VaR): Uma medida que estima a perda máxima esperada em um portfólio em um determinado período, com um nível de confiança específico. 2. Análise de Sensibilidade: Avalia como as variáveis de entrada afetam o resultado de um modelo, ajudando a identificar riscos potenciais. 3. Simulação de Monte Carlo: Utiliza simulações para modelar a incerteza e prever diferentes cenários de risco. 4. Modelos de Crédito: Ferramentas como o modelo Z-Score ou modelos de probabilidade de default ajudam a quantificar o risco de crédito. 5. Análise de Cenários: Examina diferentes cenários futuros e seus impactos potenciais sobre os resultados. Essas ferramentas são essenciais para a gestão de riscos em diversas áreas, incluindo finanças e investimentos.