O Processo de Poisson é um modelo estocástico que descreve a ocorrência de eventos discretos em um intervalo de tempo fixo. Os principais pontos sobre esse processo são: 1. Eventos Aleatórios: Os eventos ocorrem de forma aleatória, mas a taxa média de ocorrência é constante. 2. Independência: O número de eventos em intervalos de tempo não sobrepostos é independente. 3. Distribuição: O número de eventos em um intervalo de tempo fixo segue uma distribuição de Poisson, que é caracterizada pela média (λ) que representa a taxa de eventos. 4. Tempo Médio: O tempo médio entre os eventos é inversamente proporcional à taxa de ocorrência (1/λ). Esse processo é amplamente utilizado em diversas áreas, como telecomunicações, filas de espera e análise de confiabilidade.