Para responder à sua pergunta sobre as características de um processo de transição em programação dinâmica estocástica, vamos analisar as alternativas. Em um processo de Markov, as probabilidades de transição entre estados devem obedecer a algumas regras fundamentais: 1. As probabilidades de transição de um estado para todos os outros estados devem somar 1, pois representam a totalidade das possibilidades de transição a partir de um estado específico. 2. As probabilidades de transição não podem ser negativas, pois representam a chance de transição entre estados. Agora, vamos analisar as alternativas: a) A somatória das probabilidades de transição pode ser menor do que 1. - Incorreto, pois a soma deve ser igual a 1. b) A somatória das probabilidades de transição pode ser maior do que 1. - Incorreto, pela mesma razão. c) A somatória das probabilidades de transição é definitivamente igual a 1. - Correto, essa é uma característica fundamental das matrizes de transição. d) Pij = 1, para todos i, j, corresponde a que as entradas são valores de probabilidades. - Incorreto, pois Pij = 1 só se refere a uma transição certa de um estado para outro, o que não é verdade para todos os estados. e) Pij < 0, para todos i, j, corresponde a que as entradas são valores de probabilidades. - Incorreto, pois as probabilidades não podem ser negativas. Portanto, a alternativa correta é: c) A somatória das probabilidades de transição é definitivamente igual a 1.