Um coeficiente de variação (CV) é uma medida estatística da dispersão de pontos de dados em uma série de dados em torno da média. É calculado da seguinte forma: (desvio padrão) / (valor esperado). O coeficiente de variação representa a razão entre o desvio padrão e a média, e é uma estatística útil para comparar o grau de variação de uma série de dados a outra, mesmo que as médias sejam drasticamente diferentes umas das outras.
O coeficiente de variação poderia ajudar os investidores a selecionar investimentos com base na relação risco / recompensa e seus perfis. Por exemplo, um investidor que é avesso ao risco pode querer considerar ativos que historicamente tiveram um baixo grau de volatilidade e um alto grau de retorno, em relação ao mercado global ou a sua indústria. Por outro lado, os investidores em busca de risco podem procurar investir em ativos que tenham tido um alto grau de volatilidade.
Como sabemos, o coeficiente de variação (CV), ou variabilidade é definido como a razão do desvio padrão pela média. Sendo assim, é impossível que se tenha uma variabilidade negativa.
O fato de a variabilidade estar negativa nos resultados acima, pode significar algum erro de cálculo das probabilidades, ou um cálculo errado das médias ou até mesmo do desvio padrão.
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