1. O Value-at-Risk (VAR) visa medir a expectativa negativa de um investimento em condições normais de mercado em um determinado período e a um dado nível de confiança.
2. O método paramétrico envolve a forma como o retorno de uma determinada carteira se distribui (distribuição de probabilidade) para descrever o comportamento do retorno dos ativos.
3. Para fazer os cálculos, os computadores são infinitamente mais eficazes e sua capacidade crítica é também superior à do ser humano.
4. O modelo RAROC (Risk Adjusted Return on Capital - retorno sobre o capital ajustado ao risco) tem como objetivo identificar a capacidade de geração de valor de um ativo ou produto.

Assinale agora a alternativa correta: