INTRODUÇÃO A ECONOMETRIA AV

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Disc.: INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA   
	Aluno(a): LEONARDO MEIRA BENEDICTO OTTONI
	201907166378
	Acertos: 6,0 de 10,0
	18/10/2021
		1a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que corresponde à hipótese nula do teste de Breusch-Pagan:
		
	
	H0:ρ=δ1=δ2=...=δk=0H0:ρ=δ1=δ2=...=δk=0, onde ρρ e os kk coeficientes δδ são os parâmetros da regressão do erro quadrado da regressão original contra, respectivamente, a primeira defasagem desse erro e as kk variáveis explicativas do modelo para o qual queremos verificar se há homocedasticidade. 
	
	−H0:δ1=δ2=...=δk=0−H0:δ1=δ2=...=δk=0, onde os kk coeficientes δδ são os parâmetros da regressão do erro da regressão original contra as kk variáveis explicativas do modelo para o qual queremos verificar se há homocedasticidade. 
	
	H0:ρ=δ1=δ2=...=δk=0H0:ρ=δ1=δ2=...=δk=0, onde ρρ e os kk coeficientes δδ são os parâmetros da regressão do erro da regressão original contra, respectivamente, a primeira defasagem desse erro e as kkvariáveis explicativas do modelo para o qual queremos verificar se há homocedasticidade. 
 
	
	H0:ρ=0H0:ρ=0, onde o coeficiente ρρ é o parâmetro da regressão do erro quadrado da regressão original contra a sua primeira defasagem. 
	 
	−H0:δ1=δ2=...=δk=0−H0:δ1=δ2=...=δk=0, onde os kk coeficientes δδ são os parâmetros da regressão do erro quadrado da regressão original contra as kk variáveis explicativas do modelo para o qual queremos verificar se há homocedasticidade. 
	Respondido em 18/10/2021 11:37:55
	
	Explicação:
A resposta correta é: −H0:δ1=δ2=...=δk=0−H0:δ1=δ2=...=δk=0, onde os kk coeficientes δδ são os parâmetros da regressão do erro quadrado da regressão original contra as kk variáveis explicativas do modelo para o qual queremos verificar se há homocedasticidade. 
	
		2a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Se rejeitamos a hipótese nula do teste de Breusch-Godfrey, o que podemos afirmar sobre nosso modelo?
		
	
	Não há presença de autocorrelação. 
	
	Não há presença de heterocedasticidade. 
	
	Indica que não precisamos corrigir o erro padrão para o erro padrão de Newey-West. 
	 
	Pode haver autocorrelação.
	
	Pode haver heterocedasticidade.
	Respondido em 18/10/2021 11:00:22
	
	Explicação:
A resposta correta é: Pode haver autocorrelação.
	
		3a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Suponha que queiramos obter um estimador de dois estágios para apenas uma variável endógena, com apenas um candidato a instrumento. No primeiro estágio, rodamos nossa variável endógena contra as variáveis exógenas, e o coeficiente referente ao possível instrumento é não significativo. Qual deve ser o próximo passo?
		
	
	Aumentar a base de dados.
	
	Analisar se existe autocorrelação nos resíduos.
	 
	Proceder ao segundo estágio, incluindo os valores preditos da variável endógena obtidos na regressão do primeiro estágio.
	 
	Buscar outros instrumentos, pois esse viola a condição de correlação parcial diferente de zero.
	
	Incluir o instrumento na regressão da variável dependente em relação às variáveis independentes.
	Respondido em 18/10/2021 11:38:02
	
	Explicação:
A resposta correta é: Buscar outros instrumentos, pois esse viola a condição de correlação parcial diferente de zero.
	
		4a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Qual é o método mais intuitivo para resolver o problema de endogeneidade em uma regressão?
		
	
	Retirar a variável endógena do modelo.
	 
	Aleatorização do tratamento cujo impacto queremos medir e que é potencialmente endógeno.
	
	Selecionar dois ou mais candidatos a instrumento para a variável endógena.
	
	Mudar a variável dependente
	
	Incluir mais variáveis independentes ao modelo.
	Respondido em 18/10/2021 11:12:13
	
	Explicação:
A resposta correta é: Aleatorização do tratamento cujo impacto queremos medir e que é potencialmente endógeno.
	
		5a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	A abordagem utilizada para obter o within estimator consiste em:
		
	 
	Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
	Estimar o modelo utilizando variáveis dummy para cada grupo de observações (e.g. uma dummy para cada cidade).
	
	Tirar a média dos valores das variáveis para toda a amostra.
	
	Subtrair a média de cada variável dentro de toda a amostra (e.g. a renda dos indivíduos, independente de qual cidade eles pertençam) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
	Usar tanto dummies de tempo quanto de local em um modelo de efeitos fixos.
	Respondido em 18/10/2021 11:14:36
	
	Explicação:
A resposta correta é: Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
		6a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre os operadores do R, assinale a incorreta.
		
	
	& e | são operadores lógicos no R que querem dizer E e OU, respectivamente. 
	
	Operadores relativos retornam se a relação indicada é FALSA ou VERDADEIRA. 
	 
	O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
	O operador relativo de desigualdade é uma exclamação antes do sinal de igual !=. 
	
	Os operadores de atribuição <- e = funcionam de maneira quase equivalente. 
	Respondido em 18/10/2021 11:17:19
	
	Explicação:
A resposta correta é: O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
		7a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Assinale a principal e mais comum preocupação de modelos de forma reduzida:
		
	
	Prever o valor de uma variável dada a outra. 
	
	Maximizar o R2R2 da regressão linear 
	 
	Minimizar o erro quadrático médio. 
	
	Testar o funcionamento de modelos econômicos levando dados para dentro deles. 
	 
	Medir o impacto causal de uma variável em outra. 
	Respondido em 18/10/2021 11:25:15
	
	Explicação:
A resposta correta é: Medir o impacto causal de uma variável em outra. 
	
		8a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	O segundo passo para um desenho de pesquisa utilizando a abordagem estrutural é:
		
	
	Formulação da pergunta 
	 
	Determinação da variável de interesse dentro do modelo econômico que irá guiar a análise. 
	
	Formulação do modelo econométrico 
	
	Estimação dos parâmetros 
	
	Coleta de dados 
	Respondido em 18/10/2021 11:26:28
	
	Explicação:
A resposta correta é: Determinação da variável de interesse dentro do modelo econômico que irá guiar a análise. 
	
		9a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Seja SQR(k)=∑nt=1(at−rtk)2SQR(k)=∑t=1n(at−rtk)2 a expressão para a soma dos quadrados dos resíduos para um estimador qualquer kk. Nessa expressão, atat é um elemento do vetor n×1n×1, aa , e rtrt é um vetor linha que é o tt-ésimo elemento da matriz RR, de dimensão n×(m+1)n×(m+1). Assinale a expressão para o estimador ^κκ^  que minimiza essa soma:
		
	
	^κ=(R′R)R′aκ^=(R′R)R′a
	 
	^κ=(RR′)−1R′aκ^=(RR′)−1R′a
	 
	^κ=(R′R)−1R′aκ^=(R′R)−1R′a
	
	^κ=(R′R)−1Raκ^=(R′R)−1Ra
	
	^κ=(R′R)−1R−1aκ^=(R′R)−1R−1a
	Respondido em 18/10/2021 11:30:20
	
	Explicação:
A resposta correta é: ^κ=(R′R)−1R′aκ^=(R′R)−1R′a
	
		10a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Seja βkβk o coeficiente de xkxk, a kk-ésima coluna de XX, em uma regressão da forma y=Xβ+uy=Xβ+u. Seja ˜xkxk~ o resíduo da regressão de xkxk contra todas as outras colunas da matriz XX . Assinale a alternativa correta para βkβk:
		
	 
	βk=Cov[y, ˜xk]Var[y]βk=Cov[y, xk~]Var[y]
	
	βk=Var[y]Var[˜xk]βk=Var[y]Var[xk~]
	 
	βk=Cov[y, ˜xk]Var[˜xk]βk=Cov[y, xk~]Var[xk~]
	
	βk=Cov[y, ˜xk]βk=Cov[y, xk~]
	
	βk=Var[˜xk]βk=Var[xk~]
	Respondido em 18/10/2021 11:32:28
	
	Explicação:
A resposta correta é: βk=Cov[y, ˜xk]Var[˜xk]