Métodos quantitativos aplicados ao risco

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Métodos quantitativos aplicados ao risco
Professor(a): Marcelo Tavares De Lima (Mestrado acadêmico)
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1)
Avalie as asserções a seguir sobre a análise de sensibilidade em uma tomada de decisão sob risco.
I. O valor esperado de cada alternativa pode ser representado por uma reta em um plano cartesiano expresso em função de .
PORQUE
II. Uma visualização gráfica é muito útil em um processo de análise de sensibilidade.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· As duas asserções são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
checkCORRETO
· A segunda asserção é verdadeira e a primeira é falsa.
· As duas asserções são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
· As duas asserções são falsas.
· A primeira asserção é verdadeira e a segunda é falsa.
Resolução comentada:
em uma análise de sensibilidade, uma visualização gráfica do valor esperado de cada alternativa, por meio de retas em função da probabilidade, tem grande utilidade.
Código da questão: 38245
2)
Um modelo matemático pode ser dividido em três categorias, a depender de alguns aspectos que o envolve. A partir dessa informação, analise as afirmativas a seguir.
I. Uma programação linear pode ser considerada como um modelo preditivo.
II. Um modelo preditivo possui relação funcional bem definida entre as variáveis do problema.
III. Um modelo de simulação é classificado na categoria de modelos descritivos.
IV. Um modelo de séries temporais é classificado na categoria de modelos preditivos.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· I; II; III e IV são verdadeiras.
· II e III são verdadeiras.
· III e IV são verdadeiras.
checkCORRETO
· I e II são verdadeiras.
· I e IV são verdadeiras.
Resolução comentada:
um modelo de simulação é classificado na categoria de modelos descritivos, pois a forma funcional da relação entre as variáveis do problema é conhecida e bem definida e os valores das variáveis são desconhecidos ou incertos. Já no caso de séries temporais, a classificação atribuída é a de modelos preditivos, pois a relação funcional entre as variáveis é desconhecida, mal definida e os valores das variáveis são conhecidos.
Código da questão: 38218
3)
O ambiente, em um processo de tomada de decisão, é um fator de extrema importância pois a depender do quanto se conhece do problema, distintos ambientes são considerados e metodologias apropriadas são utilizadas para a tomada de decisão. De acordo com isso, assinale a alternativa que representa a correta associação entre as colunas:
	a. Tomada de decisão sob certeza.
	1. Existem vários resultados para cada alternativa, no entanto, não se tem conhecimento das probabilidades dos resultados.
	b. Tomada de decisão sob incerteza.
	2. Existem vários resultados para cada alternativa e a probabilidade da ocorrência de cada um deles é conhecida.
	c. Tomada de decisão sob risco.
	3. Existem vários resultados para cada alternativa e sabe-se exatamente as consequências de cada um deles, ao ser escolhido.
Alternativas:
· a – 2; b – 1; c – 3.
· a – 3; b – 2; c – 1.
· a – 3; b – 1; c – 2.
checkCORRETO
· a – 1; b – 2; c – 3.
· a – 1; b – 3; c – 2.
Resolução comentada:
em uma tomada de decisão sob certeza existem vários resultados para cada alternativa e sabe-se exatamente as consequências de cada um deles, ao ser escolhido. Já na tomada de decisão sob incerteza existem vários resultados para cada alternativa, no entanto, não se tem conhecimento das probabilidades dos resultados e na tomada de decisão sob risco, também existem vários possíveis resultados e a probabilidade de ocorrência de cada um deles é conhecida.
Código da questão: 38239
4)
Segundo Andrade (2013), a simulação é um método quantitativo atrativo porque possui três características importantes para o estudo de decisão sob risco.
Fonte: ANDRADE, E.L. A decisão de investir: métodos e modelos para avaliação econômica. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
Assinale a alternativa correta que lista as três características citadas acima:
Alternativas:
· Simplicidade/ rapidez/ baixa aplicabilidade.
· Complexidade/ lentidão/ aplicabilidade específica.
· Simplicidade/ rapidez/ aplicabilidade específica.
· Simplicidade/ rapidez/ aplicabilidade universal.
checkCORRETO
· Complexidade/ lentidão/ baixa aplicabilidade.
Resolução comentada:
o uso de simulação é, de certa forma, atrativo porque, segundo Andrade (2013), tem três principais características: simplicidade, rapidez e aplicabilidade universal.
Código da questão: 38206
5)
Um modelo preditivo, do tipo regressão linear, tem algumas condições para ser utilizado. Baseado nisso, analise as afirmativas a seguir.
Alternativas:
· I; II e IV estão corretas.
· III e IV estão corretas.
· I e II estão corretas.
· I; III e IV estão corretas.
checkCORRETO
· IV está correta.
Resolução comentada:
Código da questão: 38222
6)
O tamanho dos intervalos de números aleatórios depende diretamente de uma medida obtida em uma tabela de distribuição de frequências. Qual o nome dessa medida?
Alternativas:
· Frequência absoluta acumulada.
· Frequência absoluta
· Frequência relativa acumulada.
· Frequência relativa.
checkCORRETO
· Intervalo de classes.
Resolução comentada:
o tamanho dos intervalos de números aleatórios de uma simulação depende diretamente da frequência relativa.
Código da questão: 38211
7)
O modelo de Markowitz é baseado, principalmente, em duas medidas estatísticas para mensuração do risco.
Assinale a alternativa correta, que indica essas duas medidas estatísticas.
Alternativas:
· Média aritmética simples e amplitude.
· Média geométrica e variância.
· Média aritmética simples e variância.
checkCORRETO
· Média ponderada e amplitude.
· Média geométrica e amplitude.
Resolução comentada:
as medidas estatísticas básicas utilizadas pelo modelo de Markowitz são: média aritmética simples e a variância.
Código da questão: 38197
8)
Para a realização de uma simulação, pelo método de Monte Carlo, é necessário seguir uma sequência de procedimentos. Avalie o quadro a seguir e identifique a sequência correta, associando as colunas A e B.
	Coluna A
	Coluna B
	1
	a. Realização de simulação.
	2
	b. Construção de distribuição acumulada.
	3
	c. Determinação de distribuição de probabilidade.
	4
	d. Geração de números aleatórios.
	5
	e. Estabelecimento de intervalos de números aleatórios.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta para a realização de uma simulação de Monte Carlo.
Alternativas:
· 1 – d; 2 – e; 3 – c; 4 – b; 5 – a.
· 1 – c; 2 – b; 3 – e; 4 – d; 5 – a.
checkCORRETO
· 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 – e.
· 1 – c; 2 – d; 3 – e; 4 – a; 5 – b.
· 1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – d; 5 – e.
Resolução comentada:
para a realização de uma simulação, pelo método de Monte Carlo, é necessário seguir a sequência de procedimentos: 1) determinação de distribuições de probabilidades para as variáveis envolvidas no processo; 2) construção de distribuições de probabilidades acumuladas para as variáveis do item anterior; 3) estabelecimento de intervalos de números aleatórios para cada variável; 4) geração de números aleatórios; 5) realização da simulação.
Código da questão: 38208
9)
Alternativas:
· Todas as afirmativas estão corretas.
· I e II estão corretas.
· II e III estão corretas.
checkCORRETO
· I; II e III estão corretas.
· III e IV estão corretas.
Resolução comentada:
Código da questão: 51173
10)
Analise as asserções a seguir, relacionadas aos modelos de programação matemática.
I. Quanto mais simples for um modelo de programação matemática, melhor elaborado e interpretado será.
PORQUE
II. Modelos simples são mais fáceis de serem implementados e satisfazem uma das principais características de ummodelo, que é o princípio da parcimônia.
Está correto o que se afirma em:
Alternativas:
· II está correta.
· I e II estão corretas e a I é justificativa da II.
· I e II estão corretas, mas a II não é justificativa da I.
· I e II estão corretas e a II é justificativa da I.
checkCORRETO
· I está correta.
Resolução comentada:
quanto mais simples o modelo de programação matemática, maior será sua aplicabilidade. Claro que nem sempre é possível elaborar um modelo simples, que leve em consideração características importantes de um problema. No entanto, sempre que possível, deve-se construir modelos simples para atender ao princípio da parcimônia, que é a simplicidade dos bons modelos.
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