Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX - Econometria I

Prévia do material em texto

17/04/2022 18:51 Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX
1/6
Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX
(Cod.:649045)
Peso da Avaliação 3,00
Prova 23630923
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
A utilização de um software é uma ferramenta poderosa que permite ao economista, a partir dos
resultados expostos, realizar uma inferência econômica para explicar as atividades correntes na vida.
A figura a seguir apresenta uma regressão pelo método dos mínimos quadrados. Em anexo, observe
algumas informações que foram extraídas do GRETL. Com base nestas informações, classifique V
para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) O parâmetro referente ao intercepto apresentou
resultado de 0,1282. ( ) Com base no coeficiente de determinação, pode-se dizer que 31,71% das
variações na variável dependente são explicadas pelo modelo. ( ) O modelo proposto tem como base
a teoria econômica de que variações na renda aumentam a despesa com alimentação. Em específico,
sugere que para cada aumento em uma unidade monetária na renda, a despesa com alimentação
aumenta aproximadamente 13 centavos. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - V.
B F - F - V.
C V - V - F.
D F - V - V.
Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo,
permitem estimar parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de consistência,
eficiência e ausência de tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas hipóteses se confirmam.
Sobre o problema de multicolinearidade, analise as afirmativas a seguir: I- O problema de
multicolinearidade implica na situação na qual as variáveis explicativas são altamente
 VOLTAR
A+
Alterar modo de visualização
1
2
17/04/2022 18:51 Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX
2/6
correlacionadas, ou seja, duas ou mais variáveis apresentam alguma inter-relação. II- Se houver uma
combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a colinearidade é perfeita. III- O problema de
multicolinearidade pode ter origem no fato da amostra ser muito pequena bem como na quantidade
muito grande de parâmetros a serem estimados comparativamente ao tamanho da amostra. Assinale a
alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa III está correta.
B Somente a afirmativa I está correta.
C As afirmativas I, II e III estão corretas.
D Somente a afirmativa II está correta.
Na presença de heterocedasticidade, as variâncias não são as mesmas entre as observações, bem
como os erros-padrão podem estar incorretos, prejudicando os testes de confiança e de hipóteses.
Para verificar a presença de heterocedasticidade na regressão, um teste muito empregado é o teste de
White. As informações retiradas do GRETL foram manipuladas para mostrar apenas o p-valor do
teste de White para uma regressão da receita total de uma lanchonete explicada pela variação nos
gastos com propaganda e política de preços, com base em 52 observações. A respeito do teste de
White, com base no p-valor da regressão, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as
falsas: ( ) No teste de White, a hipótese nula é a existência de homocedasticidade, enquanto a
hipótese alternativa refere-se à presença de heterocedasticidade. ( ) O p-valor apresentado pelo teste
de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível de significância de 1%, 5% e 10%. ( )
O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível de
significância de 5% e 10%, mas não a 1%. Nestas situações, é aconselhável fazer outros testes de
presença ou não de heterocedasticidade para confirmar sua presença ou não. Assinale a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
3
17/04/2022 18:51 Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX
3/6
A F - V - V.
B F - F - V.
C F - V - F.
D V - F - V.
No desenvolvimento da economia enquanto um campo de estudos, na busca por explicar a
dinâmica das relações econômicas, uma ferramenta que se destacou foi a econometria. Sobre a
econometria, assinale a alternativa CORRETA:
A Trata-se do emprego da matemática com a teoria econômica, sem o uso da estatística.
B Trata-se do emprego da teoria econômica com a estatística, sem o uso da matemática.
C O estudo da humanidade nas atividades correntes da vida.
D É o emprego da teoria econômica, da matemática e da estatística.
Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo,
permitem estimar parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de consistência,
eficiência e ausência de tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas hipóteses se confirmam.
Sobre os problemas de heterocedasticidade, assinale a alternativa CORRETA:
A
Uma forma de verificar a presença de heteroscedasticidade é plotar um gráfico dos resíduos
quadrados contra a variável explicativa. Se os resíduos forem bem comportados, ou seja, sem um
padrão definido, então os resíduos são heteroscedásticos.
B O problema de heteroscedasticidade implica na situação na qual duas ou mais variáveis
apresentam alguma inter-relação.
C
A heteroscedasticidade significa que a medida que as variáveis dependente e explicativa se
tornam cada vez maiores, fica mais difícil prever uma em função da outra, porque a variabilidade
ou dispersão se torna cada vez maior.
D Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a heteroscedasticidade é
perfeita.
A econometria trabalha com um conjunto de dados ao relacionar as variáveis explanatórias que
permitam realizar inferências estatísticas da relação destas com a variável explicada. Sobre os tipos
de dados com as quais se pode trabalhar em um experimento econométrico, associe os itens
utilizando os códigos a seguir: I- Painel de dados. II- Dados de corte. III- Séries temporais. ( )
Referem-se à coleta de dados obtidos ao longo de intervalos de tempo. ( ) Dados coletados sobre
unidades de amostras em um determinado período de tempo, ou seja, não há alterações temporais. ( )
Dados que relacionam unidades individuais ao longo do tempo. Assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
A III - II - I.
4
5
6
17/04/2022 18:51 Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX
4/6
B I - III - II.
C II - III - I.
D I - II - III.
As variáveis dummy permitem construir modelos em que alguns ou todos os parâmetros variam
para algumas observações da amostra. Considere que um economista colete dados (1.000
observações) para duas vizinhanças semelhantes de sua cidade, uma próxima de uma grande
universidade e outra distante. O modelo é dado pela forma funcional apresentado logo abaixo das
alternativas. A variável idade reflete no preço o desgaste que a casa sofre com o passar dos anos. Já
as variáveis beta2 e beta4 são variáveis dummy, e mostram o acréscimo no valor das casas pela
proximidade (ou não) da universidade e pela existência (ou não) de piscina na casa. Logo após a
forma funcional, apresentam-se alguns resultados extraídos do GRETL. Com base na regressão,
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Estima-se que a proximidade ou não
da universidade não afeta o valor de venda da casa. ( ) Estima-se que as casas são depreciadas em
258,323 unidades monetárias por ano. ( ) Estima-se que uma piscina aumente o valor da casa em
4.040,98 unidades monetárias. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - V.
B F - V - V.
C V - V - F.
D V - F - F.
A análise de regressão, por meio de uma variedade de testes estatísticos, procura confirmar se os
resultados obtidos na estimação dos parâmetros são confiáveis. Dentre os vários testes estatísticos
possíveis, têm-se o coeficiente de determinação e o coeficiente de determinação ajustado. Sobre esses
dois testes, analise as afirmativas a seguir: I- O coeficiente de determinação ajustado é um teste que
mostra o poder que as variáveis explicativas têm de explicar a variável explicada, ou seja, indica o
poder de explicação do modelo. II- O coeficiente de determinação é um testeutilizado para comparar
o poder de explicação entre dois modelos de regressão. III- O coeficiente de determinação ajustado é
"ajustado" pelo número de graus de liberdade. Assinale a alternativa CORRETA:
7
8
17/04/2022 18:51 Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX
5/6
A Somente a afirmativa III está correta.
B As afirmativas I e II são corretas.
C As afirmativas II e III estão corretas.
D Somente a afirmativa I está correta.
O problema da autocorrelação significa a dependência temporal entre os erros. O teste de
Durbin-Watson permite verificar a existência ou não de autocorreção, bem como caso haja
autocorrelação, se esta é positiva ou negativa. O conjunto de informações retirados do GRETL foi
manipulado para mostrar os resultados dl e du para uma regressão da receita total de uma lanchonete
explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52
observações, e que apresenta valor de Durbin-Watson (d) na saída da regressão do GRETL de
2,040793. Com base nos resultados e nas regras de decisões do teste de Durbin-Watson são feitas
algumas afirmações. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: (
) No teste de Durbin-Watson, a hipótese nula refere-se à ausência de autocorrelação, enquanto a
hipótese alternativa refere-se à presença de autocorrelação, esta podendo ser tanto positiva quanto
negativa. ( ) Uma das regras para comparar o valor de Durbin-Watson é que se 0 < d < dl, rejeita-se
H0: ausência de autocorreção positiva. ( ) Como 1,6334 < 2,040793 < 4 - 1,6334, para a regressão
mencionada não se rejeita a hipótese numa de ausência de autocorrelação. Assinale a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B V - F - V.
C F - F - V.
D V - V - V.
O modelo log-linear lnY = alfa + betaX significa que uma variação absoluta em X altera a
variável dependente em beta percentual (beta x 100). Suponha a estimação log-linear do salário por
hora de um determinado setor da economia, com base nas variáveis explicativas educ (anos de
educação formal), exper (anos de experiência no mercado de trabalho) e perm (anos com o
empregador atual). Suponha que ao estimar você tenha obtido a seguinte regressão Ln(salário/h) =
0,284 + 0,092educ + 0,0041exper + 0,022perm. Com base na regressão estimada, classifique V para
as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) O coeficiente 0,092 significa que, tudo mais constante,
9
10
17/04/2022 18:51 Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX
6/6
um ano a mais de educação formal aumenta o valor esperado do salário hora em 9,2%. ( ) Se o
indivíduo permanecer na mesma empresa por mais um ano, supondo que não houve alteração no seu
nível de educação, seu salário hora deve subir 2,61% no início do próximo ano. ( ) Não é possível em
uma análise de modelo múltiplo haver um ganho salarial em decorrência de duas ou mais variáveis
explicativas ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B V - V - F.
C V - F - F.
D F - F - V.
Imprimir