Gestão financeira e de risco - Semana 1

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Fazer teste: Semana 1 - Atividade Avaliativa 
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PERGUNTA 1
Ao analisar os dados de uma empresa do setor de gás natural, verifica-se um coeficiente Beta igual a 0,5. Podemos, portanto, afirmar
que: 
o risco da empresa é maior do que o risco médio do mercado.
o retorno da empresa é igual ao médio do mercado.
o risco da empresa é igual ao risco médio do mercado.
o risco da empresa é menor do que o risco médio do mercado.
o risco da empresa é menor do que o risco de sua competidora.
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PERGUNTA 2
O modelo de CAPM – Capital Asset Princing Model foi desenvolvido por Sharpe, Lintner e Mossin na década de 1960, a partir da Teoria
do Portfólio de Harry Markowitz. A função principal desse modelo é calcular: 
a correlação entre os retornos de dois ativos/projetos/empresas.
o retorno esperado de um ativo/projeto/empresa em função de seu risco sistemático.
o retorno esperado de um ativo/projeto/empresa em função de seu rating crédito.
o risco de um ativo/projeto/empresa em função da dispersão dos retornos históricos.
o valor em risco do investimento em um ativo/projeto/empresa, tendo como base o risco operacional envolvido.
2,5 pontos   Salva
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PERGUNTA 3
Um ativo apresenta ao longo de 12 meses consecutivos um retorno mensal de 1%. Considerando esse período, é possível afirmar que
o risco (ao mês) deste ativo (calculado pelo desvio-padrão dos retornos), nesta janela de tempo, foi igual a: 
0%
1%
12%
10%
Não é possível calcular por falta de dados.
2,5 pontos   Salva
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PERGUNTA 4
Considere os seguintes dados: taxa livre de risco = 2% a.a.; retorno do índice de mercado = 6% a.a.; Beta da empresa ativo = 2,0.
Calcule o custo de capital da empresa a partir do modelo de CAPM – Capital Asset Pricing Model. 
10% ao ano. 
6% ao ano. 
8% ao ano. 
12% ao ano. 
2% ao ano. 
2,5 pontos   Salvar resposta
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 Estado de Conclusão da Pergunta: