Av - Subst 1 - Mercado de Capitais

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Av - Subst. 1 - Mercado de Capitais
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Informações Adicionais
Período: 31/05/2022 00:00 à 04/06/2022 23:59
Situação: Cadastrado
Pontuação: 750
Protocolo: 747783484
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1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
Texto base:
São participantes do mercado financeiro as famílias (pessoas físicas que pertencem à sociedade),
os governos (federal, estadual ou municipal com toda a sua estrutura) e as empresas de diversos
portes ou setores. E o mercado monetário é formado por agentes deficitários (tomadores) e
superavitários (ofertantes).
 
Analise as afirmativas, a seguir, e depois assinale a alternativa correta:
 
I. Os participantes do mercado financeiro são aqueles que se comprometem, por meio de
contrato, com base numa motivação de caráter econômico ou financeiro.
 
II. Os participantes podem se tornar vendedores ou compradores do mesmo produto.
 
III. Empresas, famílias e governo são participantes do mercado monetário, podendo tornar-se
vendedores e compradores do mesmo ativo apenas uma vez, assim como ocorre em outros
mercados.
Alternativas:
Estão corretas apenas as afirmativas I e II. Alternativa assinalada
Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
Estão corretas as afirmativas I, II e III.
Somente a afirmativa I está correta.
Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
Texto base:
O modelo de precificação de ativos (CAPM) é um modelo que apresenta o retorno esperado de um
ativo e a remuneração do risco. Esse modelo apresenta a expectativa de retorno de um ativo. O
modelo CAPM envolve a análise e o estudo de diversas variáveis.
 
Em relação ao modelo CAPM e as variáveis a serem estudadas, podemos afirmar que:
Alternativas:
javascript:void(0);
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
a)
b)
c)
O modelo une o risco diversificável e o retorno para todos os ativos.
O coeficiente beta é uma medida de risco diversificável.
O modelo CAPM une o risco não diversificável e o retorno para todos os
ativos.
Alternativa assinalada
Considera-se retorno do mercado o retorno sobre o portfólio do mercado apenas do título
negociado.
O modelo CAPM une o risco diversificável e o retorno de um ativo específico.
Texto base:
O índice de Jensen é um indicador desenvolvido por Michael C. Jensen, baseado no modelo CAPM,
para mostrar a rentabilidade adicional que se consegue além do retorno correspondente ao nível
de risco sistemático assumido.
Analise as afirmativas, a seguir, e depois assinale a alternativa correta:
 
I. O índice de Jensen é utilizado para aferir a gestão de portfólios.
 
II. Ele depende de outro modelo ou índice.
 
III. Um índice de Jensen com valor positivo significa que a gestão dos fundos é ineficiente, ou
seja, desagrega valor ao fundo.
Alternativas:
Estão corretas apenas as afirmativas I e II. Alternativa assinalada
Apenas a afirmativa III está.
Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
Texto base:
Existem muitos indicadores, índices e modelos para avaliarmos riscos e retornos esperados e,
assim, podermos precificar ativos financeiros. Podemos citar dois desses índices, que possuem
características muito semelhantes: o índice Sharpe, criado por Willian Sharpe em 1966, e o índice
de Modigliani.
Considerando que esses dois indicadores são semelhantes, podemos afirmar que:
 
I. Os dois são apresentados em percentuais para facilitar o entendimento dos investidores mais
leigos.
 
II. Nesses índices, utiliza-se o custo de oportunidade, ajustando todos os portfólios ao nível de
risco das carteiras de mercado.
 
III. Eles auferem o retorno do portfólio ajustado ao risco a que o ativo é exposto.
Alternativas:
Estão corretas apenas as afirmativas II e III. Alternativa assinalada
Está correta apenas a afirmativa III.
Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
d)
e)
5)
a)
b)
c)
d)
e)
Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
Estão corretas as afirmativas I, II e III.
Texto base:
Um investidor sempre procura diversas opções de investimento e escolherá aquela que lhe
proporcionar maiores retornos e menores riscos, ou seja, aquela que lhe trouxer a melhor relação
custo–benefício entre risco e retorno. Os captadores de recursos no mercado apresentam
comportamento contrário, ou seja, captarão recursos financeiros quando obtiverem a melhor
relação entre custo da captação e ganhos em seus projetos.
 
Em relação ao comportamento dos participantes do mercado citados acima, analise as afirmativas
e assinale a alternativa correta.
 
I. No caso de dois investimentos, sendo um em CDI e outro na compra de ações, caso
proporcionem a mesma expectativa de retorno, o investidor decidirá pela CDI.
 
II. O CDI possuirá taxa de risco superior a qualquer outro ativo.
 
III. A aquisição de ações sempre trará maiores resultados ao investidor.
Alternativas:
Está correta apenas a afirmativa I. Alternativa assinalada
Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
Estão corretas as afirmativas I, II e III.