ECONOMETRIA AV AVS

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1.
	Ref.: 
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Considere o seguinte modelo com variáveis binárias para os meses do ano yt=β0+δ1fevt+δ2mart+δ3abr+...δ11dezt+β1x1t+β2x2t+...+βkxkt+utyt=β0+δ1fevt+δ2mart+δ3abr+...δ11dezt+β1x1t+β2x2t+...+βkxkt+ut .Qual será o intercepto do mês de maio?
		
	
	α0α0
	 
	α0+β4α0+β4
	 
	β0maiotβ0maiot
	
	β0β0
	
	β4β4
	
	
	 2.
	Ref.: 5
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Assinale a alternativa cujas condições garantem que a série seja covariância-estacionária.
		
	
	E(x2t)<0;E(xt) constante e Var(xt)constante e Cov(xt,yt)constanteE(xt2)<0;E(xt) constante e Var(xt)constante e Cov(xt,yt)constante
	 
	E(x2t)<0;E(xt) constante e Var(et)constante e Cov(xt,xt+h)dependendo apenas de hE(xt2)<0;E(xt) constante e Var(et)constante e Cov(xt,xt+h)dependendo apenas de h
	
	E(xt) constante;Va(xt) constante e Cov(xt,xt+h) dependendo apenas de hE(xt) constante;Va(xt) constante e Cov(xt,xt+h) dependendo apenas de h
	
	E(x2t)<0;E(xt) constante e Var(xt)constanteE(xt2)<0;E(xt) constante e Var(xt)constante
	 
	E(x2t)<0;E(xt) constante;Va(xt) constante e Cov(xt,xt+h) dependendo apenas de hE(xt2)<0;E(xt) constante;Va(xt) constante e Cov(xt,xt+h) dependendo apenas de h
	
	
	 
		
	EM2120725 - TÓPICOS EM SÉRIES TEMPORAIS
	 
	 
	 3.
	Ref
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	A estatística de Durbin-Watson aproxima-se da estimação de ρ, usando os resíduos û segundo a fórmula:
		
	
	DW≈(1−^ρ)DW≈(1−ρ^)
	 
	DW≈2(1−^ρ)DW≈2(1−ρ^)
	
	DW≈(1−^ρ)2DW≈(1−ρ^)2
	
	DW≈2^ρDW≈2ρ^
	
	DW≈2−^ρDW≈2−ρ^
	
	
	 4.
	Ref.:
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Considerando o modelo  yt=β0+β1xt+utyt=β0+β1xt+ut com o termo de erro seguindo o AR(1) ut=ρut−1+et,t=1,2,...ut=ρut−1+et,t=1,2,... a Var(^β)Var(β^) será:
		
	
	σ2SQTxσ2SQTx
	
	ρσ2SQTxρσ2SQTx
	 
	σ2SQTx+2(σ2SQT2X)∑n−1t=1∑n−tj=1ρjxtxt+jσ2SQTx+2(σ2SQTX2)∑t=1n−1∑j=1n−tρjxtxt+j
	
	(σ2SQT2X)∑n−1t=1∑n−tj=1ρjxtxt+j(σ2SQTX2)∑t=1n−1∑j=1n−tρjxtxt+j
	
	ρjσ2ρjσ2
	
	
	 
		
	ENSINEME: APLICAÇÕES DE R EM ECONOMETRIA
	 
	 
	 5.
	Ref.: 
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	O R possui diversos operadores para realizar as tarefas. São eles:
I. Operadores aritméticos
II. Operadores relativos
III. Operadores de atribuição
IV. Operadores de comparação
Assinale a alternativa que indica os itens corretos.
		
	
	I, II, III e IV.
	 
	I, II e III, apenas.
	
	I e III, apenas.
	
	I e IV, apenas.
	 
	II, III e IV, apenas.
	
	
	 6.
	Ref.:
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Considere as afirmativas sobre o R e o RStudio e assinale a incorreta. 
		
	 
	O RStudio é a linguagem de programação que também é conhecida como R. 
	
	Pacotes são coleções de funções desenvolvidas por outras pessoas e que podemos utilizar. 
	
	Funções são conjuntos de afirmações organizadas conjuntamente para realizar uma tarefa específica. 
	 
	É melhor sempre combinarmos nossos diversos códigos em um script - além de mais organizado é mais fácil quando queremos executá-los de uma só vez. 
	
	Uma vez instalado um pacote, não é preciso instalá-lo novamente, apenas carregá-lo usando library(). 
	
	
	 7.
	Ref.:
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
		
	
	A função read.table() pode ser utilizada para ler um arquivo com formato de tabela. 
	 
	O comando merge() nos fornece apenas a interseção de duas bases de dados distintas. 
	
	Quando não sabemos o diretório do arquivo, podemos usar o comando file.choose(). 
	
	O comando rbind() junta as linhas de dois data frames que possuem as mesmas variáveis na mesma ordem. 
	
	O comando cbind() junta as colunas de dois data frames que possuem as mesmas linhas e que estão ordenadas de forma similar. 
	
	
	 
		
	ENSINEME: EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS E EFEITOS FIXOS
	 
	 
	 8.
	Ref.: 
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Sobre a condição de ordem, assinale a alternativa correta.
		
	 
	Ela não é necessária e nem suficiente para a identificação.
	 
	Ela é necessária, porém não suficiente para a identificação.
	
	Ela é suficiente, porém não necessária para a identificação.
	
	Também é conhecida como condição de posto.
	
	Ela é necessária e suficiente para identificação.
	
	
	 9.
	Ref.:
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Considere o modelo a seguir:
yit=α+βxit+μi+vityit=α+βxit+μi+vit
Qual classificação o representa melhor?
		
	
	Um modelo de efeitos fixos de tempo.
	
	Um modelo de séries de tempo.
	
	Um modelo de efeitos fixos de grupo e tempo.
	 
	Um modelo de efeitos fixos de grupo.
	
	Um modelo de corte transversal.
	
	
	 10.
	Ref.: 
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para reduzir a notação.
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3
De acordo com a condição de ordem, a primeira equação desse sistema é:
		
	
	Não é possível saber se a equação é identificada, pois ela não nos dá os modelos em forma reduzida.
	
	Sobre-identificada.
	
	Justamente identificada.
	
	Não é possível saber se a equação é identificada, pois precisamos verificar a condição de posto antes.
	 
	Subidentificada