Monitoria03

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EPGE / FGV
MFEE - ECONOMETRIA
Monitoria 03 - 09/05/2008
Eduardo P. Ribeiro Ilton G. Soares
eduardopr@fgv.br iltonsoares@fgvmail.br
Professor Monitor
01. Use os dados em WAGE1 para estimar a seguinte regressão
ln (wage) = �0 + �1educ+ �2exper + �3exper
2 + erro
Calcule a regressão acima e responda:
(a) Qual o valor de R2? E do R2 ajustado?
(b) Conduza um teste de signi�cância sobre os coe�cientes individuais. Qual a sua conclusão?
(c) Conduza um teste F de signi�cância global.
(d) A partir de quantos anos de experiência o salário começa a cair quando a pessoa se torna
mais experiente?
(e) Conduza um teste de especi�cação entre o modelo anterior e ln (wage) = �0 + �1educ+
erro. O que você pode concluir?
02. A tabela a seguir traz dados sobre poupança pessoal (Y ) e renda pessoal (X), ambas
em bilhões de dólares, para os anos de 1970-1991.
Ano Poupança (Y ) Renda (X)
1970 57,5 831,0
1971 65,4 893,5
1972 59,7 980,5
1973 86,1 1.098,7
1974 93,4 1.205,7
1975 100,3 1.307,3
1976 93,0 1.446,3
1977 87,9 1.601,3
1978 107,8 1.807,9
1979 123,3 2.033,1
1980 153,8 2.265,4
Ano Poupança (Y ) Renda (X)
1981 191,8 2.534,7
1982 199,5 2.690,9
1983 168,7 2.862,5
1984 222,0 3.154,6
1985 189,3 3.379,8
1986 187,5 3.590,4
1987 142,0 3.802,0
1988 155,7 4.075,9
1989 152,1 4.380,3
1990 175,6 4.664,2
1991 199,6 4.828,3
Para veri�car se houve uma mudança signi�cativa na relação poupança-renda no período
1970-1980 e 1981-1991 (era da presidência Reagan-Bush), realize um teste de quebra estru-
tural de duas formas:
a) Utilizando um modelo linear relacionando poupança e renda, inclua uma dummy de
mudança de inclinação e uma dummy de mudança de intercepto. Em seguida, teste a sig-
ni�cância conjunta dos coe�cientes associados a essas duas dummies. Qual a sua conclusão?
b) No mesmo modelo do item (a), conduza um teste de Chow.
c) Você notou alguma semelhança nos testes conduzidos nos itens (a) e (b)? Qual?
03. Resolução de exercícios escolhidos da lista 01.
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