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RESUMO DA AULA NÚMEROS ÍNDICES NÚMEROS RELATIVOS Item Definição Símbolos e Fórmulas Relativo de preço Denominando de 𝑝0 e 𝑝𝑡 os preços na época base e atual, respectivamente. 𝒑𝟎,𝒕 = 𝒑𝒕 𝒑𝟎 Relativo de quantidade Correspondem aos valores extremos Denominando de 𝑞0 e 𝑞𝑡 as quantidades na época base e atual, respectivamente. 𝒒𝟎,𝒕 = 𝒒𝒕 𝒒𝟎 Relativo de valor Denominando de 𝑣0 e 𝑣𝑡 os valores na época base e atual, respectivamente. 𝒗𝟎,𝒕 = 𝒗𝒕 𝒗𝟎 Propriedades • Caso a data-base coincida com a data atual, o índice será sempre 1 (ou 100, se estivermos trabalhando com base 100): 𝑰𝒕,𝒕 = 𝟏 1. Identidade • Se invertermos os períodos de comparação, os índices serão obtidos um como o inverso do outro: 𝑰𝟎,𝒕 = 𝟏 𝑰𝒕,𝟎 ⟺ 𝑰𝟎,𝒕 × 𝑰𝒕,𝟎 = 𝟏 2. Reversão (ou inversão) no tempo é uma medida que sintetiza em uma proporção estatística, expressa em forma de porcentagem, a variação média entre duas situações. - valor unitário (preço); - unidades físicas (quantidade); - unidades monetárias (valor total). Os números índices auxiliam na mensuração de variações no tempo considerando a existência de três componentes distintos: 12010637798 - Igrezio Ramos da Cruz Elos de relativos e relativos em cadeia Bases em números-índice A base de comparação é o período ao qual todos os relativos de uma série são comparados. Base fixa em 0: o período de comparação da série anterior é constante e igual a zero para todas as variações. Base móvel: o período de comparação varia para cada variação. • Caso o intervalo de análise possa ser decomposto em vários subintervalos, o índice poderá ser obtido como o produto dos índices nos subintervalos: • 𝑰𝟎,𝟏 × 𝑰𝟏,𝟐 × 𝑰𝟐,𝟑 × ⋯ × 𝑰𝒕−𝟐,𝒕−𝟏 × 𝑰𝒕−𝟏,𝒕 = 𝑰𝟎,𝒕 ⟺ 𝑰𝟎,𝒕−𝟏 × 𝑰𝒕−𝟏,𝒕 = 𝑰𝟎,𝒕 • Se o índice satisfizer também o princípio de reversibilidade, temos que: • 𝑰𝟎,𝟏 × 𝑰𝟏,𝟐 × 𝑰𝟐,𝟑 × ⋯ × 𝑰𝒕−𝟏,𝒕 × 𝑰𝒕,𝟎 = 𝑰𝟎,𝒕 × 𝑰𝒕,𝟎 ⟺ 𝑰𝟎,𝟏 × 𝑰𝟏,𝟐 × 𝑰𝟐,𝟑 × ⋯ × 𝑰𝒕−𝟏,𝒕 × 𝑰𝒕,𝟎 = 𝟏 3. Circular • Sendo I_V, I_P e I_Q os índices de valor, preço e quantidade respectivamente, a propriedade da decomposição das causas exige que: 𝑰𝑽 = 𝑰𝑷 × 𝑰𝑸 4. Decomposição das causas (ou reversão dos fatores) • Se ocorrerem mudanças de unidade, o valor do índice não será alterado. 5. Homogeneidade • Se as variáveis envolvidas no índice sofrerem a mesma variação, então o índice resultante terá a mesma variação. 6. Proporcionalidade 𝒑𝒕 𝒑𝒕−𝟏 𝒒𝒕 𝒒𝒕−𝟏 𝒗𝒕 𝒗𝒕−𝟏 números-relativos que estabelecem comparações entre épocas adjacentes: 12010637798 - Igrezio Ramos da Cruz ÍNDICES AGREGATIVOS SIMPLES Notação: • 𝑝𝑡 𝑖 , 𝑞𝑡 𝑖 , 𝑣𝑡 𝑖: preço, quantidade e valor do produto 𝑖 no tempo 𝑡; • 𝑝0,𝑡 𝑖 , 𝑞0,𝑡 𝑖 , 𝑣0,𝑡 𝑖 : relativos de preço, quantidade e valor do produto 𝑖 no tempo 𝑡, tomando-se como base o tempo 𝑡 = 0. Índice Agregativo Simples (ou Índice de Bradstreet) O índice agregativo simples consiste em um relativo das médias aritméticas simples. 𝑷𝑨𝟎,𝒕 = 𝒑𝒕 𝟏 + 𝒑𝒕 𝟐 + ⋯ + 𝒑𝒕 𝒏 𝒑𝟎 𝟏 + 𝒑𝟎 𝟐 + ⋯ + 𝒑𝟎 𝒏 = ∑ 𝒑𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 ∑ 𝒑𝟎 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 = ∑ 𝒑𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 𝒏 ∑ 𝒑𝟎 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 𝒏 = �̅�𝒕 �̅�𝟎 𝑸𝑨𝟎,𝒕 = 𝒒𝒕 𝟏 + 𝒒𝒕 𝟐 + ⋯ + 𝒒𝒕 𝒏 𝒒𝟎 𝟏 + 𝒒𝟎 𝟐 + ⋯ + 𝒒𝟎 𝒏 = ∑ 𝒒𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 ∑ 𝒒𝟎 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 = ∑ 𝒒𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 𝒏 ∑ 𝒒𝟎 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 𝒏 = �̅�𝒕 �̅�𝟎 𝑽𝑨𝟎,𝒕 = 𝒗𝒕 𝟏 + 𝒗𝒕 𝟐 + ⋯ + 𝒗𝒕 𝒏 𝒗𝟎 𝟏 + 𝒗𝟎 𝟐 + ⋯ + 𝒗𝟎 𝒏 = ∑ 𝒗𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 ∑ 𝒗𝟎 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 = ∑ 𝒗𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 𝒏 ∑ 𝒗𝟎 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 𝒏 = �̅�𝒕 �̅�𝟎 Índice de Valor O índice de valor costuma ser utilizado quando são comparados valores em diferentes épocas: 𝑽𝟎,𝒕 = ∑ 𝒑𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 × 𝒒𝒕 𝒊 ∑ 𝒑𝟎 𝒊 × 𝒒𝟎 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 Índice da Média Aritmética Simples (ou Índice de Sauerbeck) 12010637798 - Igrezio Ramos da Cruz No Índice da média aritmética simples os índices de preço e quantidade são baseados na média aritmética simples dos relativos, �̅�𝟎,𝒕 e �̅�𝟎,𝒕 �̅�𝟎,𝒕 = 𝒑𝟎,𝒕 𝟏 + 𝒑𝟎,𝒕 𝟐 + ⋯ + 𝒑𝟎,𝒕 𝒏 𝒏 = ∑ 𝒑𝟎,𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 𝒏 �̅�𝟎,𝒕 = 𝒒𝟎,𝒕 𝟏 + 𝒒𝟎,𝒕 𝟐 + ⋯ + 𝒒𝟎,𝒕 𝒏 𝒏 = ∑ 𝒒𝟎,𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 𝒏 Índice da Média Harmônica Simples A média harmônica simples é o valor resultante da divisão entre o número de observações e a soma dos inversos dos valores. �̅�𝟎,𝒕 𝑯 = 𝒏 𝟏 𝒑𝟎,𝒕 𝟏 + 𝟏 𝒑𝟎,𝒕 𝟐 + ⋯ + 𝟏 𝒑𝟎,𝒕 𝒏 = 𝒏 ∑ 𝟏 𝒑𝟎,𝒕 𝒊 𝒏 𝒊=𝟏 = 𝒏 ∑ 𝒑𝟎 𝒊 𝒑𝒕 𝒊 𝒏 𝒊=𝟏 = 𝒏 ∑ 𝒑𝒕,𝟎 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 �̅�𝟎,𝒕 𝑯 = 𝒏 𝟏 𝒒𝟎,𝒕 𝟏 + 𝟏 𝒒𝟎,𝒕 𝟐 + ⋯ + 𝟏 𝒒𝟎,𝒕 𝒏 = 𝒏 ∑ 𝟏 𝒒𝟎,𝒕 𝒊 𝒏 𝒊=𝟏 = 𝒏 ∑ 𝒒𝟎 𝒊 𝒒𝒕 𝒊 𝒏 𝒊=𝟏 = 𝒏 ∑ 𝒒𝒕,𝟎 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 Índice da Média Geométrica Simples A média geométrica simples é calculada pela raiz enésima do produtório das 𝒏 observações. �̅�𝟎,𝒕 𝑮 = √ 𝒑𝒕 𝟏 𝒑𝟎 𝟏 × 𝒑𝒕 𝟐 𝒑𝟎 𝟐 × ⋯ × 𝒑𝒕 𝒏 𝒑𝟎 𝒏 𝒏 = √∏ 𝒑𝟎,𝒕 𝒊 𝒏 𝒊=𝟏 𝒏 �̅�𝟎,𝒕 𝑮 = √ 𝒒𝒕 𝟏 𝒒𝟎 𝟏 × 𝒒𝒕 𝟐 𝒒𝟎 𝟐 × ⋯ × 𝒒𝒕 𝒏 𝒒𝟎 𝒏 𝒏 = √∏ 𝒑𝟎,𝒕 𝒊 𝒏 𝒊=𝟏 𝒏 12010637798 - Igrezio Ramos da Cruz ÍNDICES AGREGATIVOS PONDERADOS Índice de Laspeyres (ou índice da época base) Índice de Paasche (ou índice da época atual) Índice de Fisher Cada produto tem um peso diferente. A forma mais comum de se definir os pesos é tomar a participação de cada bem no valor total 𝒘𝟎 𝒊 = 𝒗𝒊 ∑ 𝒗𝒋𝒏𝒋=𝟏 = 𝒑𝒊 × 𝒒𝒊 ∑ 𝒑𝒋 × 𝒒𝒋𝒏𝒋=𝟏 designado por 𝑳, é definido como a média aritmética ponderada dos relativos, sendo os pesos definidos na época base. 𝑳𝟎,𝒕 𝒒 = ∑ 𝒑𝟎 𝒊 × 𝒒𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 ∑ 𝒑𝟎 𝒋 × 𝒒𝟎 𝒋𝒏 𝒋=𝟏 𝑳𝟎,𝒕 𝒑 = ∑ 𝒑𝒕 𝒊 × 𝒒𝟎 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 ∑ 𝒑𝟎 𝒋 × 𝒒𝟎 𝒋𝒏 𝒋=𝟏 denotado por 𝑷, consiste na média harmônica dos relativos, ponderada na época atual, com base na participação do produto na composição do valor total. 𝑷𝟎,𝒕 𝒒 = ∑ 𝒒𝒕 𝒊 × 𝒑𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 ∑ 𝒒𝟎 𝒊 × 𝒑𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 𝑷𝟎,𝒕 𝒑 = ∑ 𝒒𝒕 𝒊 × 𝒑𝒕 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 ∑ 𝒒𝒕 𝒊 × 𝒑𝟎 𝒊𝒏 𝒊=𝟏 designado por 𝑭, é definido como a média geométrica dos índices de Laspeyres e Paasche, tanto para o preço como para quantidade. 𝑭𝟎,𝒕 𝒒 = ට𝑳𝟎,𝒕 𝒒 × 𝑷𝟎,𝒕 𝒒 𝑭𝟎,𝒕 𝒑 = ට𝑳𝟎,𝒕 𝒑 × 𝑷𝟎,𝒕 𝒑 12010637798 - Igrezio Ramos da Cruz MUDANÇA DE BASE A mudança de uma base consiste em recalcular a série com um novo período de referência. Podemos realizar três mudanças: • base móvel para base fixa; • base fixa para base fixa; • base fixa para base móvel. Base móvel para base fixa A mudança é feita admitindo-se que a propriedade circular seja atendida pela série considerada. Considerando uma série com base fixa em período genérico i no meio da série: a) Para o período anterior à base: b) Para o período posterior: 𝐼0,𝑖 = ( 1 𝐼0,1 × 𝐼1,2 × ⋯ × 𝐼𝑖−1,𝑖 ) 𝐼1,𝑖 = ( 1 𝐼1,2 × 𝐼2,3 × ⋯ × 𝐼𝑖−1,𝑖 ) 𝐼𝑗 ,𝑖 = ( 1 𝐼𝑗 ,𝑗 +1 × 𝐼𝑗 +1,𝑗 +2 × ⋯ × 𝐼𝑖−1,𝑖 ) 𝐼𝑖 ,𝑖 = 1 𝐼𝑖 ,𝑖+1 = 𝐼𝑖 ,𝑖+1 𝐼𝑖 ,𝑖+2 = 𝐼𝑖 ,𝑖+1 × 𝐼𝑖+1,𝑖+2 𝐼𝑖 ,𝑡 = 𝐼𝑖 ,𝑖+1 × 𝐼𝑖+1,𝑖+2 × ⋯ × 𝐼𝑡−1,𝑡 12010637798 - Igrezio Ramos da Cruz Base fixa para base fixa A passagem de uma série base fixa para uma outra base fixa resume-se à mudança do período de referência por meio de uma regra de três. A passagem de uma base fixa para outra é feita simplesmente ao se dividir a série inicial pelo valor do multiplicador no novo período base e depois multiplicar por 100, para calcular o número-índice Base fixa para base móvel Uma base móvel período contra período anterior é calculada por: 𝐼0,1 = 𝐼0,1 𝐼1,2 = 𝐼0,2 𝐼0,1 𝐼2,3 = 𝐼0,3 𝐼0,2 𝐼𝑡−1,𝑡 = 𝐼0,𝑡 𝐼0,𝑡−1 12010637798 - Igrezio Ramos da Cruz
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