Introdução a Econometria simulado 2

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Disc.: INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA   
Aluno(a): ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS 202102012473
Acertos: 3,0 de 10,0 07/06/2023
Acerto: 0,0  / 1,0
Suponha que tenhamos um modelo de defasagens distribuídas �nitas (ou, em inglês, �nite distributed
lag model) dado por  .Considere  que  seja uma constante
igual a  em todos os períodos do tempo antes de  . Quando estivermos no período  subirá em uma
unidade para  e, após isso, a partir de , mantém seu nível inicial. Ou seja, o aumento em  é
temporário. Sob essas hipóteses, qual será o multiplicador de impacto dois períodos a frente?
0
 
 
Respondido em 07/06/2023 19:41:57
Explicação:
O multiplicador de impacto dois períodos a frente é dado por:   . Considerando as
hipóteses adotadas na questão temos:
Fazendo , teremos:
Acerto: 1,0  / 1,0
Sobre os estimadores de mínimos quadrados ponderados factíveis (MQPF), é possível a�rmar que: 
Eles são não viesados, consistentes e mais e�cientes do que os estimadores de MQO.
 Apesar de serem consistentes e mais e�cientes que os estimadores de MQO, eles são viesados.
yt−1 = α0 + δ0zt + δ1zt−1 + δ2zt−2 + ut−1 z
c t t, z
c + 1 t + 1 z
c + 1
δ1
δo
δ0 + δ1
yt+1 − yt−1
yt−1 = α0 + δ0c + δ1c + δ2c
yt = αo + δ0(c + 1) + δ1c + δ2c
yt+1 = α0 + δ0c + δ1(c + 1) + δ2c
yt+1 − yt−1
yt+1 − yt−1 = δ1
 Questão1
a
 Questão2
a
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
javascript:voltar();
Necessitam do conhecimento da forma funcional da heterocedasticidade para serem
implementados. 
São usados na presença de autocorrelação. 
Caso se conheça a forma funcional da heterocedasticidade, eles são estimadores não viesados. 
Respondido em 07/06/2023 19:21:37
Explicação:
A resposta correta é: Apesar de serem consistentes e mais e�cientes que os estimadores de MQO,
eles são viesados.
Acerto: 0,0  / 1,0
Que tipo de convergência e quais hipóteses precisamos ter para que  seja um estimador consistente
de MQO de 
Convergência em distribuição, normalidade dos resíduos e linearidade na relação entre a
variável dependente e as independentes.
Convergência em probabilidade e resíduos uniformes.
 Convergência em distribuição, o posto de    deve ser igual ao número de variáveis
independentes e  não deve ser correlacionado com o termo de erro .
Convergência em probabilidade, normalidade dos resíduos e linearidade na relação entre a
variável dependente e as independentes.
 Convergência em probabilidade, o posto de   deve ser igual ao número de variáveis
independentes e  não deve ser correlacionado com o termo de erro  .
Respondido em 07/06/2023 19:50:33
Explicação:
A resposta correta é:  Convergência em probabilidade, o posto de  deve ser igual ao número
de variáveis independentes e  não deve ser correlacionado com o termo de erro  .
Acerto: 0,0  / 1,0
Qual das alternativas a seguir é um exemplo de experimento natural?
Bolsa de estudos para indivíduos de um grupo étnico especí�co.
 Transferências federais para municípios baseadas em número mínimo, de�nido arbitrariamente,
de habitantes.
Aplicação de uma nova vacina em indivíduos com determinadas comorbidades.
Pagamento de benefício assistencial a indivíduos de renda abaixo de determinado valor.
 Transferências destinadas a municípios para investimento em educação básica baseada na
performance educacional dos alunos.
Respondido em 07/06/2023 19:50:18
Explicação:
β̂
β
E(x′ x)
x u
E(x′ x)
x u
E(x′ x)
x u
 Questão3
a
 Questão4
a
A resposta correta é: Transferências federais para municípios baseadas em número mínimo, de�nido
arbitrariamente, de habitantes.
Acerto: 0,0  / 1,0
Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem de utilizar efeitos �xos na forma de variáveis
dummy para estimar um modelo com dados em painel.
 O modelo pode se tornar muito técnico.
A abordagem de efeitos �xos captura apenas heterogeneidade na cross-section, ignorando
variação temporal na variável dependente.
Nenhuma das altermativas.
A abordagem pode não ser válida, se o erro composto for correlacionado com uma ou mais das
variáveis explicativas.
 O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de
liberdade.
Respondido em 07/06/2023 19:50:19
Explicação:
A resposta correta é: O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda
de graus de liberdade.
Acerto: 1,0  / 1,0
Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm elementos do mesmo tipo. 
 Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de armazenamento dos dados do
objeto. 
Data frames são um caso especial de lista, em que cada componente da lista tem o mesmo
comprimento. 
Matrizes são estruturas de dados similares a vetores, mas com duas dimensões. 
Respondido em 07/06/2023 19:25:08
Explicação:
A resposta correta é: Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
Acerto: 0,0  / 1,0
Assinale a de�nição correta sobre métricas para a qualidade da regressão linear:
 
 
SQE = ∑
n
i=1 (ŷ i − ȳ)
2
 Questão5
a
 Questão6
a
 Questão7
a
 
 
Respondido em 07/06/2023 19:50:23
Explicação:
A resposta correta é: 
Acerto: 0,0  / 1,0
O segundo passo para um desenho de pesquisa utilizando a abordagem estrutural é:
 Formulação da pergunta 
 Estimação dos parâmetros 
Formulação do modelo econométrico 
 Determinação da variável de interesse dentro do modelo econômico que irá guiar a análise. 
 Coleta de dados 
Respondido em 07/06/2023 19:39:41
Explicação:
A resposta correta é: Determinação da variável de interesse dentro do modelo econômico que irá
guiar a análise. 
Acerto: 0,0  / 1,0
Se  , qual dessas hipóteses de Gauss-Markov são automaticamente verdadeiras?
Linearidade nos parâmetros, ausência de autocorrelação serial e independência na média
condicional.
 Ausência de correlação perfeita entre variáveis explicativas, ausência de autocorrelação serial e
independência na média condicional.
Homocedasticidade, ausência de correlação perfeita entre variáveis explicativas e
independência na média condicional.
 Homocedasticidade, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional.
Homocedasticidade e linearidade nos parâmetros.
Respondido em 07/06/2023 19:50:26
Explicação:
A resposta correta é: Homocedasticidade, ausência de autocorrelação serial e independência na
média condicional.
SQR = SQT + SQE
SQT = ∑
n
i=1 (ŷ i − ȳ)
2
SQR = ∑
n
i=1 (yi − ȳ)
2
SQE = SQT − SQR
SQE = SQT − SQR
u|X ∼ N(0, σ2In)
 Questão8
a
 Questão9
a
Acerto: 1,0  / 1,0
Com a �nalidade de testar o Teorema de Frisch-Waugh, um pesquisador particionou uma matriz  de
variáveis explicativas. Qual a dimensão da matriz , resultante do particionamento em 2 partes iguais
da matriz de variáveis explicativas com  linhas,  , sendo que  não contém o intercepto?
 
Respondido em 07/06/2023 19:22:19
Explicação:
A resposta correta é: 
X
X1
n X X
n × κ
2
κ × κ
2
n × 2κ
× n
n
2
n × κ
n ×
κ
2
 Questão10
a