INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA 1 AV PARCIAL ESTACIO 2021

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Estácio: Alunos 08/05/2021 21:12 
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_avaliacao_parcial_re….asp?cod_hist_prova=223835425&cod_prova=4522823246&f_cod_disc= Página 1 de 6 
 
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Quais hipóteses garantem que o estimador de MQO para séries temporais será 
não viesado? 
Homocedasticidade, ausência de autocorrelação e independência da média 
condicional. 
Linearidade nos parâmetros, normalidade dos erros e independência da média 
condicional. 
 Linearidade nos parâmetros, ausência de colinearidade perfeita, e 
independência na média condicional. 
Homocedasticidade, ausência de autocorrelação e normalidade dos erros. 
 Homocedasticidade, ausência de colinearidade perfeita e independência da 
média condicional. 
Respondido em 29/04/2021 19:44:34 
Explicação: 
A resposta correta é: Linearidade nos parâmetros, ausência de colinearidade 
perfeita, e independência na média condicional. 
Acerto: 0 , 0 / 1 , 0 
Qual hipótese de Gauss-Markov é violada quando há endogeneidade? 
 A variável dependente não possui relação linear com as variáveis 
independentes. 
 O termo de erro idiossincrático é correlacionado com pelo menos uma das 
variáveis explicativas. 
O termo de erro de uma observação é correlacionado com o erro de outra 
observação. 
A variável dependente é endógena. 
A variância dos erros, condicional às variáveis explicativas, não é constante e 
depende dos valores dessas variáveis explicativas. 
Respondido em 29/04/2021 19:44:34 
Explicação: 
A resposta correta é: O termo de erro idiossincrático é correlacionado com 
pelo menos uma das variáveis explicativas. 
Acerto: 0 , 0 / 1 , 0 
Em que situação os estimadores de dois estágios serão iguais aos estimadores de 
 
 
Estácio: Alunos 08/05/2021 21:12 
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variáveis instrumentais? 
 Quando houver apenas uma variável exógena. 
 Quando a variável instrumental for parcialmente correlacionada com a variável 
endógena. 
Quando o número de variáveis endógenas for igual ao número de regressores. 
Quando não houver problema de variável omitida. 
Quando o posto de for igual ao número de variáveis independentes 
em . 
Respondido em 29/04/2021 19:44:32 
Explicação: 
A resposta correta é: Quando houver apenas uma variável exógena. 
Acerto: 0 0 , / 0 , 1 
Considere o modelo a seguir: 
Qual classificação o representa melhor? 
 Um modelo de séries de tempo. 
 Um modelo de efeitos fixos de grupo. 
Um modelo de efeitos fixos de grupo e tempo. 
Um modelo de efeitos fixos de tempo. 
Um modelo de corte transversal. 
Respondido em 29/04/2021 19:44:30 
Explicação: 
A resposta correta é: Um modelo de efeitos fixos de grupo. 
Acerto: , 0 0 / 0 , 1 
Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
 Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm elementos do 
mesmo tipo. 
Matrizes são estruturas de dados similares a vetores, mas com duas 
dimensões. 
 
 
 
 
 
 
 
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 Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de 
armazenamento dos dados do objeto. 
Data frames são um caso especial de lista, em que cada componente da lista 
tem o mesmo comprimento. 
Respondido em 29/04/2021 19:44:28 
Explicação: 
A resposta correta é: Listas são estruturas de dados que comportam 
dados de somente de um tipo. 
Acerto: 0 , 0 / , 1 0 
 Assinale a definição correta de independência plena: 
Cov(Y,X)=0 
 
 fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y) 
 E[E[Y|X]]=E[Y] 
E[Y|X]=E[Y] 
 
Corr(Y,X)=0 
 
Respondido em 29/04/2021 19:44:26 
Explicação: 
A resposta correta é: fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y) 
Acerto: 0 , 0 / 1 , 0 
Assinale a principal e mais comum preocupação de modelos de forma reduzida: 
 
 
 ^ 
 ^ 
 ^ 
 ^ 
 ^ 
 
 
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Explicação: 
A resposta correta é: Linearidade nos parâmetros, ausência de colinearidade 
perfeita e independência na média condicional.