TEORIA DOS JOGOS

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Disciplina: TEORIA DOS JOGOS 
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	Nota SIA: 10,00 pts
	 
		
	00070-TEGE-2010: JOGOS DINÂMICOS DE INFORMAÇÃO COMPLETA
	 
	 
	 1.
	Ref.: 5409448
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	A partir do jogo representado na forma extensiva, assinale a alternativa verdadeira.
		
	
	O jogo possui 3 Equilíbrios de Nash
	 
	O jogo possui 3 subjogos
	
	O jogo possui 2 subjogos
	
	O ENPS é {(bc)}
	
	O ENPS é {(bd, e)}
	
	
	 2.
	Ref.: 5389686
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Considere uma situação onde o Banco Central (Jogador 1) interage com o mercado ("Jogador" 2). O BC escolhe a taxa de inflação da economia ππ, que supomos por simplicidade estar contida no intervalo [1,3]. Já o mercado forma expectativas inflacionárias πeπ� (também no intervalo [1,3]). O objetivo do mercado é acertar a previsão da taxa de inflação ππ na economia, e seu payoff é UM=4−(π−πe)2��=4−(π−π�)2: ou seja, se a previsão πeπ� é próxima à inflação realizada ππ, o payoff é maior. O payoff do BC é UBC=3.(3−πe)+π���=3.(3−π�)+π (ou seja, o BC ganha quando consegue explorar a "curva de Phillips" da economia: prefere que o mercado forme uma expectativa de inflação baixa, mas se possível gostaria de surpreendê-lo com inflação alta).
Assinale a alternativa verdadeira sobre esse modelo.
		
	 
	Suponha que o jogo seja dinâmico. O BC é o primeiro a jogar, e anuncia uma meta m para o valor do π que irá jogar. O Empresário observa m e realiza sua previsão πeπ�. Finalmente, o BC observa π e(e m) e decide efetivamente o π que irá escolher (que pode ser igual à meta m previamente anunciada ou não). Neste caso a meta de inflação m é irrelevante.
	
	O bem-estar do BC deve ser menor quanto maior for o nível de perda F
	
	Supondo decisões simultâneas, EM: (1,3) é a única solução que sobrevive ao processo de eliminação estratégias estritamente dominadas.
	
	Um agente não deve se submeter voluntariamente a restrições: afinal, agindo sob discrição (onde suas escolhas não estão sujeitas a nenhuma restrição ou penalidade) ele sempre pode fazer qualquer escolha que podia fazer antes com um pay-off maior.
	
	A seqüência do jogo é como em (b), entretanto nesse caso o BC está sujeito a uma restrição institucional: é imposta nessa economia um regime de metas para inflação, e o BC sofre uma perda de F caso escolha uma taxa de inflação ππ diferente da meta m anunciada. Caso F=10, a escolha de m=2 é crível e provê o melhor UBC para o Banco Central
	
	
	 3.
	Ref.: 5412466
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Considere o jogo abaixo e assinale a alternativa verdadeira.
		
	 
	O jogo possui 3 EN e 2 ENPS.
	
	O Jogo possui 1subjogos.
	
	O jogo possui 3 EM e 1 ENPS.
	
	O jogo possui 3subjogos.
	
	O jogo possui 5subjogo.
	
	
	 4.
	Ref.: 5409457
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Considere os jogos abaixo e marque a opção correta.
		
	 
	O espaço estratégico do terceiro jogo é S1 = {LL", LR", RL", RR"}, S2 = {L', R'}
	
	O terceiro jogo possui apenas um subjogo.
	
	A determinação do ENPS do primeiro jogo independe dos payoffs.
	
	O espaço estratégico do segundo jogo é S1 = {LL", LR", RL", RR"}, S2 = {L', R'}
	
	O espaço estratégico do primeiro jogo é S1 = {L, R}, S2 = {L', R'}
	
	
	 
		
	00102-TEGE-2010: JOGOS ESTÁTICOS DE INFORMAÇÃO INCOMPLETA
	 
	 
	 5.
	Ref.: 5424411
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Dois indivíduos com utilidade u(x)=√x�(�)=�, onde x� representa uma quantidade de dinheiro, estão participando de um leilão de primeiro preço. O agente i=1,2�=1,2 valoriza o bem leiloado em vi�� unidade monetárias. Essa valoração é informação privada, mas é conhecido por ambos os jogadores que os vi�� são variáveis aleatórias independentes e uniformemente distribuídas no intervalo [0, 1]. Encontre um equilíbrio bayesiano na forma bi(vi)=αivi��(��)=α���, onde αiα� é uma constante positiva qualquer. Quais são os lances dos agentes em equilíbrio?
		
	
	bi(vi)=vi, para i=1,2��(��)=��, para �=1,2
	
	bi(vi)=34vi, para i=1,2��(��)=34��, para �=1,2
	 
	bi(vi)=54vi, para i=1,2��(��)=54��, para �=1,2
	 
	bi(vi)=23vi, para i=1,2��(��)=23��, para �=1,2
	
	bi(vi)=13vi, para i=1,2��(��)=13��, para �=1,2
	
	
	 6.
	Ref.: 5424210
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Considere um duopólio de Cournot que opera em um mercado com a seguinte demanda inversa:
 
P(Q)={60−Q,se Q≤600,se Q>60�(�)={60−�,se �≤600,se �>60
 
Onde Q=q1+q2�=�1+�2  é a produção total no mercado. O custo da Firma 2 é dado por c2(q2)=9q2�2(�2)=9�2 com probabilidade 1/41/4 e c2(q2)=27q2�2(�2)=27�2 com probabilidade 3/43/4. O custo da Firma 1 é c1(q1)=18q1�1(�1)=18�1. A Firma 2 sabe seu custo, mas a Firma 1 sabe apenas os tipos possíveis de custos que a Firma 2 pode ter e suas probabilidades. Formalmente, o custo da Firma 1 é representado pelo seu tipo T1={r}�1={�} e os custos da Firma 2 pelos seus tipos T2={cl,ch}�2={��,�ℎ} onde cl�� é a situação onde a Firma 2 sabe que seu custo marginal é 9 e ch�ℎ é a situação onde sabe que seu custo marginal é 27. Essa descrição do jogo é conhecimento comum de ambos os jogadores. Assinale a alternativa que representa payoffs nessas duas situações para a Firma 2.
		
	
	ul(q1,ql|cl)=(63−q1−ql)ql��(�1,��|��)=(63−�1−��)�� e uh(q1,qh|ch)=(81−q1−qh)qh�ℎ(�1,�ℎ|�ℎ)=(81−�1−�ℎ)�ℎ
	 
	ul(q1,ql|cl)=(81−q1−ql)ql��(�1,��|��)=(81−�1−��)�� e uh(q1,qh|ch)=(63−q1−qh)qh�ℎ(�1,�ℎ|�ℎ)=(63−�1−�ℎ)�ℎ
	
	ul(q1,ql|cl)=(27−q1−ql)ql��(�1,��|��)=(27−�1−��)�� e uh(q1,qh|ch)=(18−q1−qh)qh�ℎ(�1,�ℎ|�ℎ)=(18−�1−�ℎ)�ℎ
	
	ul(q1,ql|cl)=(63−q1−ql)ql��(�1,��|��)=(63−�1−��)�� e uh(q1,qh|ch)=(27−q1−qh)qh�ℎ(�1,�ℎ|�ℎ)=(27−�1−�ℎ)�ℎ
	
	ul(q1,ql|cl)=(18−q1−ql)ql��(�1,��|��)=(18−�1−��)�� e uh(q1,qh|ch)=(27−q1−qh)qh�ℎ(�1,�ℎ|�ℎ)=(27−�1−�ℎ)�ℎ
	
	
	 
		
	00134-TEGE-2009: INTRODUÇÃO À TEORIA DOS CONTRATOS
	 
	 
	 7.
	Ref.: 5422169
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Na crise de 2008 algumas instituições financeiras eram consideradas importantes demais dentro do sistema bancário para não serem resgatadas pelo governo. O fato que alguns bancos são considerados grandes demais para não serem resgatados em uma falência... (complete a frase):
		
	
	...cria um problema semelhante ao mercado de carros usados de Robert Akerlof. No longo prazo, somente bancos de baixa qualidade irão sobreviver.
	 
	...cria um problema de risco moral. Bancos fazem ações não observáveis que determinam o risco de sua carteira de empréstimos. Por conta do seguro gratuito que bancos grandes ganham (por serem considerados importantes demais para quebrar), esses bancos irão selecionar carteiras excessivamente arriscadas.
	
	....cria um problema de seleção adversa. Reguladores resolvem isso filtrando os bancos para separar os bancos bons dos bancos ruins.
	
	...é uma solução para o problema de risco moral.
	
	...cria um problema de seleção adversa. Reguladores resolvem isso sinalizando sua informação oculta.
	
	
	 8.
	Ref.: 5422188
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Quando o governo determina que todos tenham seguro de automóvel porque motoristas sem seguro custam dinheiro aos outros motoristas ao encarecerem os contratos de seguro, qual das justificativas abaixo está sendo usada para intervenção governamental?
		
	
	Paternalismo
	
	Altos custos administrativos
	
	Redistribuição
	 
	Seleção adversa
	
	Externalidades
	
	
	 
		
	00254-TEGE-2010: JOGOS ESTÁTICOS DE INFORMAÇÃO COMPLETA
	 
	 
	 9.
	Ref.: 5412515
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Considere o jogo abaixo e marque a alternativa correta.
 
		
	
	Há múltiplos equilíbrios de Nash.
	 
	O equilíbrio de Nash em estratégias puras é (b,y).
	
	Todo equilíbrio de Nash é ineficiente.
	
	As estratégias a e y são estritamente dominantes para os jogadores 1 e 2, respectivamente.
	
	Não há estratégia estritamente dominada para qualquer jogador.
	
	
	 10.
	Ref.: 5412511
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Considere o jogo conhecido como Caça ao Cervo.
Em que x é um valor dado e conhecido pelos jogadores, e tal que 0≤x<10≤�<1. Marque a alternativa correta.
		
	
	Esse jogo não está na forma normalpois não indica os payoffs.
	
	Os equilíbrios de Nash dependem do valor exato de x, não basta saber apenas o intervalo.
	 
	Há dois equilíbrios de Nash em estratégias puras.
	
	Os dois caçadores possuem estratégias puras estritamente dominadas.
	
	A representação do jogo não indica o espaço de estratégias, e por isso não é possível resolvê-lo.