PROVA METODOS QUANTITATIVOS APLICADOS AO RISCO

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Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
A business analytics, também conhecida como _________________________ representa um campo 
de estudos que faz uso de dados, _______________________, ______________________ e matemática 
com o propósito de obtenção da melhor resolução para problemas diversos. 
 
Alternativas: 
 Pesquisa operacional/ computadores/ estatística. 
checkCORRETO 
 Modelagem/estatística/ computadores. 
 Pesquisa operacional/ modelos/ matemática. 
 Modelagem/ computadores/ matemática. 
 Modelagem/ modelos/ matemática. 
Resolução comentada: 
a business analytics, também conhecida como pesquisa operacional, faz uso de dados, 
computadores, estatística e matemática. 
Código da questão: 38215 
2) 
Para a estimação dos parâmetros de uma regressão linear simples, utiliza-se de recursos 
computacionais, onde um dos mais utilizados é a planilha Excel. Sobre o uso de planilha Excel 
para estimar parâmetros, analise as asserções a seguir. 
I. Numa planilha Excel, os parâmetros de uma regressão linear simples podem ser estimados 
pelo uso da ferramenta de análise Regressão. No entanto, não é a única maneira se obter as 
estimativas. 
PORQUE 
II. Existem, pelo menos, dois outros recursos numa planilha Excel, que permitem a estimação 
dos parâmetros de uma regressão linear simples, que são: a função TENDÊNCIA() e o 
suplemento Solver. 
Está correto o que se afirma em: 
 
Alternativas: 
 I é falsa e II é verdadeira. 
 I e II são verdadeiras e a II justifica a I. 
checkCORRETO 
 I é verdadeira e II é falsa. 
 I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I. 
 I e II são falsas. 
Resolução comentada: 
uma planilha Excel possui várias formas de estimar os parâmetros de um modelo de regressão 
linear simples. Dentre os existentes, estão a ferramenta de análise Regressão, a função 
TENDÊNCIA( ) e o suplemento Solver. 
Código da questão: 38225 
3) 
A parte não explicada por um modelo de regressão linear é representada por um elemento 
que possui uma denominação específica. Essa parte do modelo representa a aleatoriedade ou 
todos os fatores influentes na explicação da variável dependente, mas que não foram 
considerados no processo de modelagem corrente. Qual o nome desse termo? 
Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
 Valor esperado. 
 Variabilidade. 
 Mínimos quadrados. 
checkINCORRETO 
 Média da variável. 
 Termo de erro. 
CORRETO 
Resolução comentada: 
o termo de um modelo de regressão linear que representa toda a aleatoriedade dos dados, 
que não está sendo explicada pela parte sistemática, é chamado termo de erro. 
Código da questão: 38221 
4) 
Considere que você esteja analisando o risco de retorno dos investimentos de sua empresa. 
Depois de certo tempo de observação, você percebe que cabe fazer um estudo probabilístico 
a partir da distribuição normal de seus valores, que tem comportamento segundo a curva 
normal mostrada abaixo. 
 
Disponível em: <https://www.grupomhk.com.br/single-post/2016/09/19/Como-mitigar-
erros-de-estimativa-em-projetos-de-TI>. Acesso em 06 set. 2018. 
A distribuição dos valores dos retornos observados tem como ponto central o valor 
esperado ou a média. Seus demais valores se distribuem na curva em função de qual medida 
estatística? 
 
Alternativas: 
 Média ponderada. 
 Mediana. 
 Média geométrica. 
 Desvio padrão. 
checkCORRETO 
 Amplitude. 
Resolução comentada: 
o centro da distribuição de valores de retornos em uma curva normal coincide com o seu valor 
esperado, enquanto os demais valores se distribuem no gráfico em função do desvio padrão 
dos dados. 
Código da questão: 38204 
5) 
Um modelo matemático pode ser dividido em três categorias, a depender de alguns aspectos 
que o envolve. A partir dessa informação, analise as afirmativas a seguir. 
I. Uma programação linear pode ser considerada como um modelo preditivo. 
II. Um modelo preditivo possui relação funcional bem definida entre as variáveis do problema. 
III. Um modelo de simulação é classificado na categoria de modelos descritivos. 
IV. Um modelo de séries temporais é classificado na categoria de modelos preditivos. 
Está correto o que se afirma em: 
 
Alternativas: 
 II e III são verdadeiras. 
 I; II; III e IV são verdadeiras. 
 I e II são verdadeiras. 
 III e IV são verdadeiras. 
checkCORRETO 
 I e IV são verdadeiras. 
Resolução comentada: 
um modelo de simulação é classificado na categoria de modelos descritivos, pois a forma 
funcional da relação entre as variáveis do problema é conhecida e bem definida e os valores 
das variáveis são desconhecidos ou incertos. Já no caso de séries temporais, a classificação 
atribuída é a de modelos preditivos, pois a relação funcional entre as variáveis é desconhecida, 
mal definida e os valores das variáveis são conhecidos. 
Código da questão: 38218 
6) 
A execução de um procedimento de simulação traz uma série de vantagens e desvantagens. 
Portanto, antes de sua execução, faz-se necessária uma avaliação da viabilidade de sua 
aplicação. Avalie a afirmativa a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas: 
O uso de uma simulação permite realizar análise de __________________________ complexas que 
não podem ser resolvidas por _______________________________ tradicionais. No entanto, 
uma desvantagem do seu uso pode estar relacionada ao ________________________ de operação. 
 
Alternativas: 
 Situações simuladas/ métodos categóricos/ fluxo. 
 Situações reais/ métodos qualitativos/ fluxo. 
 Situações simuladas/ métodos quantitativos/ custo. 
 Situações reais/ métodos quantitativos/ custo. 
checkCORRETO 
 Situações simuladas/ métodos qualitativos/ fluxo. 
Resolução comentada: 
o uso de uma simulação permite realizar análise de situações reais complexas que não podem 
ser resolvidas por métodos quantitativos tradicionais. No entanto, uma desvantagem do seu 
uso pode estar relacionada ao custo de operação. 
Código da questão: 38210 
7) 
O estudo quantitativo do risco, segundo dados históricos de 1494, foi iniciado por um monge 
italiano, por meio de um problema de sorteio de bolas coloridas. Qual o nome desse 
importante personagem do estudo do risco? 
 
Alternativas: 
 Girolamo Cardano. 
 Frank Knight. 
 Luca Pacioli. 
checkCORRETO 
 Pierre de Fermat. 
 Blaise Pascal. 
Resolução comentada: 
o estudo quantitativo do risco, segundo registros históricos de 1494, foi iniciado por um 
monge italiano chamado Luca Pacioli. 
Código da questão: 38200 
8) 
Todo problema que envolve o uso de algum recurso finito, independente do motivo, pode ser 
analisado por métodos científicos, como a programação matemática. O termo utilizado para 
a melhor tomada de decisão, em termos da escolha do melhor cenário, tem um nome 
específico. Qual o nome desse termo? 
 
Alternativas: 
 Restrição de não negatividade. 
 Variável de decisão. 
 Otimização. 
CORRETO 
 Restrições. 
checkINCORRETO 
 Função objetivo. 
Resolução comentada: 
o nome do termo utilizado para representar a melhor escolha de uma tomada de decisão é 
otimização, no contexto de programação matemática. 
Código da questão: 38235 
9) 
Com respeito ao uso do método de simulação para analisar problemas, avalie as asserções a 
seguir. 
I. O uso de simulação, em muitas situações, vale muito mais a pena do que realizar 
experimentos reais por conta de uma série de fatores. 
PORQUE 
II. Um dos fatores que justifica o uso de simulação é aquele associado à complexidade do 
problema, ou seja, com o uso de simulação, o problema se torna menos complexo todas as 
vezes. 
Assinale a alternativa correta: 
 
Alternativas: 
 I e II são falsas. 
 I e II são verdadeiras, mas II não justifica a I. 
 I e II são verdadeiras e a II justifica a I. 
 I é verdadeira e II é falsa. 
checkCORRETO 
Resolução comentada: 
o uso de simulação é mais vantajoso em diversas situações, mas nem sempre seu uso torna 
o problema analisado menos complexo. 
Código da questão: 38213 
10)A programação matemática é um ramo da pesquisa operacional que trabalha com métodos 
quantitativos, a fim de resolver problemas de alocação de recursos. Um modelo de 
programação matemática, que não trabalha com combinação linear das variáveis de decisão, 
pertence a qual classe de modelos? 
 
Alternativas: 
 Programação linear. 
 Otimização. 
 Regressão linear. 
 Programação inteira. 
 Programação não linear. 
checkCORRETO 
Resolução comentada: 
se um modelo de programação matemática for construído com equações diferentes de uma 
combinação linear das variáveis de decisão, é porque pertence à classe de modelos de 
programação não linear.