simulado Derivativos e Riscos

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1a
          Questão 
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	
	Medida de incerteza em relação ao retorno gerado
		
	
	retorno
	
	mediana
	
	media
	
	risco
	
	moda
	
	
	
	
	
		2a
          Questão 
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	
	O risco liquidez de __________ surge quando uma operação não pode ser conduzida ao preço de mercado prevalecente por insuficiência de atividade no mercado : 
		
	
	Fluxo de Caixa
	
	Regulação
	
	Crédito público
	
	Sistemas
	
	Mercado
	
	
		3a
          Questão 
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	
	Representam melhor o ativo livre de risco no Brasil :
		
	
	NTN(F)
	
	Contratos de DI futuro
	
	Duration
	
	CDB
	
	LTN
	
	
		4a
          Questão 
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	
	O risco é como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos afirmar que: 
		
	
	quanto menor a incerteza, menor o retorno. 
	
	quanto menor a certeza, menor o risco
	
	quanto maior a incerteza, maior o risco. 
	
	quanto menor a certeza, menor o risco.
	
	quanto menor a incerteza, maior o risco. 
	
	
		5a
          Questão 
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	
	Quando o retorno do ativo equivale ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta:
		
	
	igual a um
	
	igual a zero
	
	menor que um
	
	positivo
	
	negativo
	
	
		6a
          Questão 
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	
	A teoria de Markowitz objetiva determinar o conjunto de carteiras que vão compor a chamada fronteira eficiente. Para isso é preciso estudar como se comportam __________________
		
	
	o retorno esperado e seguro de uma combinação de títulos.
	
	o retorno esperado e o risco de uma multiplicação de títulos.
	
	o retorno esperado e o risco de uma combinação de títulos.
	
	o retorno inesperado e seguro de uma multiplicação de títulos.
	
	o retorno inesperado e o risco de uma combinação de títulos.
	
	
	
	
	
		7a
          Questão 
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	
	Os problemas de descasamento exigem uma estratégia de proteção financeira para compensar os riscos. Esta proteção é chamada de __________.
		
	
	Fundo Cambial 
	
	Título Público 
	
	Fundos de Investimento 
	
	Hedge
	
	Mercado à Vista
	
	
		8a
          Questão 
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	
	O VAR dimensiona que tipo de risco ?
		
	
	Risco não diversificável 
	
	Risco Operacional 
	
	Risco Cambial 
	
	Risco de Mercado 
	
	Risco Político 
	
	
		9a
          Questão 
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	
	Modelo que , ao invés de utilizar-se de dados passados, irá simular vários valores para cada um dos fatores de risco do mercado que afetam o preço dos ativos da carteira
		
	
	Opções
	
	Stress
	
	Back test
	
	Monte Carlo
	
	Hedge
	
	
	
	
	
		10a
          Questão 
	Acerto: 1,0  / 1,0 
	
	Metodologia estatística para aferição dos modelos adotados para avaliação do risco. Ela compara as perdas efetivamente ocorridas com as previstas pelo modelo de VAR. Deve ser repetido periodicamente para ajuste dos modelos. 
		
	
	Parametrico
	
	Monte Carlo
	
	Teste de Stress
	
	Back Test
	
	Variancia