GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS - SIMULADO, AV1

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GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS 
COM GABARITO 
1
a
 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Medida de incerteza em relação ao retorno gerado 
 
 risco 
 mediana 
 retorno 
 moda 
 media 
 
 
2
a
 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
O risco liquidez de __________ surge quando uma operação não pode ser 
conduzida ao preço de mercado prevalecente por insuficiência de atividade no 
mercado : 
 
 Sistemas 
 Mercado 
 Crédito público 
 Regulação 
 Fluxo de Caixa 
Respondido em 04/10/2022 10:07:02 
 
 
3
a
 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Usando o (a) ________________ é possível avaliar o impacto das varições da 
taxa de juros sobre o valor presente de uma carteira de títulos da renda fixa 
 
 Derivativo 
 CAPM 
 Indice de Sharpe 
 Modify duration 
 Beta 
Respondido em 04/10/2022 10:11:25 
 
 
4
a
 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
O risco é como caracterizamos quanta incerteza existe, portanto podemos 
afirmar que: 
 
 quanto menor a certeza, menor o risco. 
 quanto menor a incerteza, maior o risco. 
 quanto menor a certeza, menor o risco 
 quanto maior a incerteza, maior o risco. 
 quanto menor a incerteza, menor o retorno. 
 
5
a
 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
É a medida do resultado do investimento : 
 
 variância 
 covariância 
 desvio-padrão 
 retorno esperado 
 correlação 
 
 
6
a
 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
A teoria de Markowitz objetiva determinar o conjunto de carteiras que vão 
compor a chamada _________ 
 
 fronteira ineficiente. 
 fronteira insuficiente. 
 fronteira eficiente. 
 fronteira deficiente. 
 fronteira suficiente. 
 
 
7
a
 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Maercado em que partes assumem compromisso de compra e/ou venda para 
liquidação em data futura. porém, não há ajuste diário nem intercambialidade 
de posições, ficando os intervenientes vinculados um ao outro até a liquidação 
do contrato. 
 
 Mercado spot 
 Mercado de Hedge 
 Mercado a Termo 
 Mercado de Opções 
 Mercado Furturo 
 
8
a
 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Risco de crédito está relacionado a possíveis perdas quando um dos 
contratantes não honra seus compromissos. As perdas estão relacionadas aos 
recursos que não mais serão recebidos. Risco de crédito pode ser dividido em 
três grupos. 
 
 Risco operacional, risco político e Risco por falta de pagamento 
 Risco do credito, risco político e Risco por falta de pagamento 
 Risco do país, risco político e Risco por falta de pagamento 
 Risco organizacional, risco político e Risco por falta de pagamento 
 Risco do mercado, risco político e Risco por falta de pagamento 
 
9
a
 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Tem por objetivo apresentar como uma variável se relaciona com outras 
variáveis em uma mesma população. Esse conceito se refere a (ao) : 
 
 covariância 
 média ponderada 
 desvio-padrão 
 correlação 
 variância 
 
10
a
 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Neste método assumimos que os retornos dos ativos do portfólio são 
normalmente distribuídos, contudo, com o pressuposto de que as posições 
assumidas na carteira não são lineares. 
 
 Modelo Gama 
 Modelo-Delta-Gama 
 Modelo Delta-Normal 
 Modelo CAPM 
 Modelo Exponencial