Atividade Objetiva 04_ 01 - Métodos Quantitativos Aplicados ao Mercado Financeiro e de Capitais (2023)

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06/04/2023, 19:03 Atividade Objetiva 04: 01 - Métodos Quantitativos Aplicados ao Mercado Financeiro e de Capitais (2023)
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Atividade Objetiva 04
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O Quadro 1 apresenta séries de dados. Com base nos dados,
responda as questões 1 e 2.
Quadro 1
Cotação Y X1 X2
 
1 5,00 10,00 15,00
2 5,50 9,00 16,00
3 6,00 8,00 14,00
4 7,00 7,00 13,00
5 5,50 6,80 13,50
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6 6,00 7,00 12,00
7 6,00 7,00 12,10
8 7,00 5,00 10,00
9 8,10 5,00 8,00
10 9,00 4,50 9,00
Fonte: Elaboração própria
2,5 / 2,5 ptsPergunta 1
Qual o modelo de regressão estimado?
 Y = 11,43 - 0,24.X - 0,28.X1 2
 Y = 11,43.X - 0,24.X - 0,281 2
 Y = 11,43 - 0,28.X - 0,24.X1 2
ANALISANDO OS DADOS APÓS ESTIMAR O MODELO NO
SOFTWARE EXCEL:
 
CAMINHO: DADOS – ANÁLISE DE DADOS
CASO A FUNÇÃO NÃO ESTEJA DISPONÍVEL ACIONÁ-LA.
CAMINHO NO EXCEL 2010: ARQUIVO – OPÇÕES –
SUPLEMENTOS – FERRAMENTAS DE ANÁLISE
 
MODELO ESTIMADO: Y = 11,43 - 0,28.X1 - 0,24.X2
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 Nenhuma das alternativas acima. 
0 / 2,5 ptsPergunta 2IncorretaIncorreta
Qual o valor do coeficiente de determinação ajustado?
 87,77%
 77,03%
 70,47%
 Nenhuma das alternativas acima. 
2,5 / 2,5 ptsPergunta 3
Conforme os dados do Quadro 1, qual o valor estimado de Y, sendo X
= 7 e X = 3 ?
1
2
 11,43.
 8,74.
DADO QUE O MODELO ESTIMADO FOI
Y = 11,430131 - 0,281064.X1 - 0,242443.X2
SENDO X1 = 7 E X = 3
SUBSTITUINDO TEM-SE Y = 8,74
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 0,69.
 n.d.a. 
2,5 / 2,5 ptsPergunta 4
Conforme os dados do Quadro 1, o coeficiente de intercepto é?
 11,43
DADO QUE O MODELO ESTIMADO FOI
Y = 11,430131 - 0,281064.X1 - 0,242443.X2
 
O COEFICIENTE DO INTERCEPTO É DE 11,43
 -0,28
 -0,24
 n.d.a. 
O Quadro 2, a seguir, apresenta uma amostra das cotações do preço
do petróleo, de duas ações do setor de primeira linha (blue chip) e da
cotação de uma empresa de terceira linha (small cap). Com base nos
dados, responda as questões 5 e 6.
Quadro 2
Cotação Y - ação small
cap
X1 -
petróleo
X2 - ação blue
chip A
X3 - ação blue
chip B
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1 3,18 43,49 2,55 7,75
2 3,16 41,95 2,50 7,62
3 3,16 42,07 2,56 7,71
4 3,19 41,47 2,82 7,73
5 3,19 41,43 2,95 7,75
6 3,19 41,93 2,91 7,75
7 2,94 41,40 3,15 7,66
8 2,87 41,31 3,17 7,7
9 2,88 41,63 3,16 7,75
10 2,97 40,91 3,22 7,75
11 3,03 40,97 3,00 7,66
12 3,00 41,16 2,99 7,66
13 2,91 41,10 3,07 7,6
14 2,88 41,35 2,99 7,62
15 2,75 42,55 2,91 7,63
16 2,68 40,16 3,12 7,61
17 2,75 40,55 3,15 7,6
18 2,71 40,16 3,39 7,6
19 2,65 40,48 2,55 7,62
20 2,80 40,82 3,29 7,6
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21 2,89 40,30 3,29 7,58
22 2,88 39,70 3,47 7,53
23 2,90 40,94 3,79 7,55
24 2,82 40,71 3,80 7,52
25 2,81 40,54 3,72 7,52
26 2,70 40,99 3,77 7,45
27 2,79 40,96 3,82 7,52
28 2,79 41,48 3,87 7,5
29 2,88 41,00 3,92 7,5
30 2,93 41,44 3,97 7,5
Fonte: Elaboração própria
2,5 / 2,5 ptsPergunta 5
Analistas de ações esperam que o preço das ações de empresas
menores sejam influenciados pela cotação do petróleo e das ações
líderes do setor.
Com base no Quadro 2, qual o modelo de regressão estimado?
 
Y = – 7,35 + 0,079X + 0,023X + 0,908X
 
1 2 3
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ANALISANDO OS DADOS APÓS ESTIMAR O MODELO NO
SOFTWARE EXCEL:
 
CAMINHO: DADOS – ANÁLISE DE DADOS
CASO A FUNÇÃO NÃO ESTEJA DISPONÍVEL ACIONÁ-LA.
CAMINHO NO EXCEL 2010: ARQUIVO – OPÇÕES –
SUPLEMENTOS – FERRAMENTAS DE ANÁLISE
 
MODELO ESTIMADO: Y = – 7,353 + 0,079X1 + 0,023X2 +
0,908X3
 
Y = + 7,35 + 0,079X + 0,023X - 0,908X
 
1 2 3
 
Y = – 7,35 X + 0,079 + 0,023X + 0,908X
 
1 2 3
 Nenhuma das alternativas acima. 
2,5 / 2,5 ptsPergunta 6
É fundamental que após a estimação do modelo de regressão, o
mesmo seja analisado.
Com base nos dados estimados (α = 5%), marque a alternativa
CORRETA:
 
O modelo não é estatisticamente significante, pois apresenta um alto
valor p no coeficiente “Variável X2” (ação blue chip A).
06/04/2023, 19:03 Atividade Objetiva 04: 01 - Métodos Quantitativos Aplicados ao Mercado Financeiro e de Capitais (2023)
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O modelo de regressão explica 49,54% da variabilidade do preço da
ação da empresa de terceira linha.
 
 
O coeficiente da “Variável X1” (petróleo) é estatisticamente significante,
pois o intervalo de confiança não contém o número zero.
O COEFICIENTE DA VARIÁVEL X1 (PETRÓLEO) É
ESTATISTICAMENTE SIGNIFICANTE, POIS O INTERVALO DE
CONFIANÇA NÃO CONTÉM O NÚMERO ZERO.
 Nenhuma das alternativas acima. 
Pontuação do teste: 12,5 de 15