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ATIVIDADES
1. O benchmark mais utilizado para os fundos de renda fixa ainda é:
a) O IPCA.
b) O CDI.
c) A TJLP.
d) A Poupança.
e) O CDB.
2. A família de índices de renda fixa calculada e divulgada pela ANBIMA, composta por carteiras teóricas de 
títulos públicos federais, formadas com base em seus indexadores e prazos, é conhecida como:
a) TJLP.
b) CDI.
c) SELIC.
d) IMA.
e) TR.
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3. O título público federal prefixado sem pagamento de cupons intermediários de juros chama-se:
a) LFT.
b) NTN-B.
c) NTN-C.
d) NTN-F.
e) LTN.
4. Os índices de mercado de renda variável que procuram representar o comportamento do mercado
acionário como um todo e são compostos pelas principais empresas listadas na bolsa de valores, de diversos
setores e de diferentes tamanhos são conhecidos como:
a) Índices Amplos.
b) Índices Setoriais.
c) Índices de Sustentabilidade.
d) Índices de Governança.
e) Índices de Segmento.
5. O índice de ações brasileiro que sofreu a primeira alteração de metodologia desde sua criação em 1968,
passando a ser ponderado também pelo free float, foi o:
a) ICON.
b) IMOB.
c) IBrX.
d) IDIV.
e) IBOV.
6. O modelo de precificação de ativos que contém um único fator de risco, o beta, para explicar os retornos
dos ativos, e estabelece que, em condições de equilíbrio, o retorno esperado de um ativo é uma função linear
de três variáveis é o:
a) APT.
b) Black & Scholes.
c) CAPM.
d) EQM.
e) Modelo de Fisher.
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7. É incorreto afirmar sobre a teoria das carteiras de Markowitz (1952) que:
a) Os investimentos ocorrem em condições de incerteza.
b) Os investidores são racionais e avessos ao risco.
c) As decisões de investimento são baseadas em dois elementos: retorno esperado
do investimento e risco desse investimento.
d) São dados, respectivamente, pelos parâmetros média e variância da distribuição
de probabilidades dos retornos dos ativos.
e) Os investimentos ocorrem em condições de certeza.
8. O indicador de performance que mede a razão entre o retorno acima da taxa livre de risco e o risco de
mercado da carteira medido pelo desvio padrão é o:
a) Alfa de Jensen.
b) Índice de Treynor.
c) Beta.
d) Índice de Sharpe.
e) EQM.
9. Entre os principais indicadores de performance utilizados para mensurar fundos com gestão passiva,
temos:
a) Índice de Sortino e Alfa de Jensen.
b) Índice de Treynor e Índice de Sharpe.
c) Alfa de Jensen e Information Ratio.
d) Índice de Treynor e Information Ratio.
e) Tracking error e EQM.
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Resolução das atividades
1. b) O CDI.
2. d) IMA.
3. e) LTN.
4. a) Índices Amplos.
5. e) IBOV.
6. c) CAPM.
7. e) Os investimentos ocorrem em condições de certeza.
8. d) Índice de Sharpe.
9. e) Tracking error e EQM.
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