ANALISE RISCO acl(1)

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introdução à gestão de 
risco na comercialização 
de energia elétrica
momento capacita #62
24/08/2023
Elevando seu potencial analítico
como funcionará o momento capacita?
O objetivo será apresentar uma visão geral da gestão de riscos na compra e 
venda de energia elétrica, além de conceitos relevantes relacionados ao tema.
O conteúdo tem como finalidade disponibilizar material de estudo para a 
prova de certificação de operadores do mercado.
As dúvidas podem ser enviadas através do bate-papo, e serão respondidas 
após a resolução de cada questão.
agenda
1) Minha empresa também está exposta a riscos ?
2) Quais são os principais riscos da comercialização ?
3) Quais são os conceitos elementares da análise de risco ?
4) Por onde Começar ?
1. Minha empresa está exposta a riscos ?
1. Riscos do Consumidor
1. Riscos do Gerador
1. Riscos do Comercializador
1. Negócios de energia elétrica
2. Principais Riscos da Comercialização
conceitos elementares 
da análise de risco
3. Mapa dos Conceitos
Gestão do 
Portfolio
Preservação de 
Capital
Linha do tempo da 
gestão energética
Perguntas-Chave
• Qual a posição em aberto 
(descontratada) ?
• Quanto ela vale ?
• Quanto de valor ela perder até 
o próximo período ?
Balanço Energético
MtM (Curva Forward)
Risco de Mercado (V@R)
Decisão de 
Compra ou 
Venda de 
energia
Alocação de 
Capital
Perguntas-Chave
• O preço da operação é 
adequado ?
• Estou confortável com o 
perfil da contraparte ?
• Que efeito ela tem no 
portfólio ?
MtM (Curva Forward)
Risco de Crédito
Risco de Mercado
3. Relação de causa-e-efeito no resultado 
das empresas de energia
3. Relação de causa-e-efeito com 
o custo de energia (consumidor)
Qual é a minha despesa de energia 
ainda em aberto ? 
 ➔ Marcação-ao-Mercado
Que aumento nesse custo posso ter até 
o próximo período (dia, semana, mês) ?
 ➔ Risco de Mercado (V@R)
3. Conceitos Elementares da Análise de Risco
3. Exemplo – Marcação-ao-Mercado
3. Exemplo – Marcação-ao-Mercado
3. Exemplo – Risco de Mercado
3. Exemplo – Valor em Risco
4. Road Map - Empresas
4. CARTILHA (Gestão de Risco)
gestão de risco e segurança de mercado
certificação no portal de aprendizado
No portal, existe 
uma categoria 
voltada para a prova
❑ Trilha de aprendizado
❑ Todos os estudos realizados até o 
momento
❑ Cada Momento Capacita possui 7 
questões: 1 dissertativa e 6 
objetivas
disclaimer
"O presente material possui, única e exclusivamente, finalidade didática como forma de apoio nos cursos e
treinamentos ministrados por esta Câmara. A CCEE não se responsabiliza, em qualquer hipótese e sob
qualquer condição, por eventuais estudos, projeções, negociações e/ou qualquer outro tipo de utilização,
seja para fins comerciais ou não, com fundamento nos dados constantes do presente material.
Da mesma forma, eventuais diplomas legais e/ou regulatórios disponibilizados e/ou citados no decorrer
dos cursos e treinamentos ministrados pela CCEE são utilizados com finalidade única de auxiliar e
fundamentar o entendimento do material didático, não representando, em hipótese alguma, visão ou
interpretação institucional da CCEE em relação às normas regulatórias que regem o setor.
A CCEE não se responsabiliza, ainda, em qualquer hipótese, quanto à atualização do teor e/ou vigência dos
diplomas legais/regulatórios utilizados no decorrer dos cursos ministrados. Informações em relação ao teor
e vigência de tais normas deverão ser verificadas junto à imprensa oficial."
obrigado(a)!
Elevando seu potencial analítico
	Slide 4: introdução à gestão de risco na comercialização de energia elétrica
	Slide 5: como funcionará o momento capacita?
	Slide 6: agenda
	Slide 7: 1. Minha empresa está exposta a riscos ?
	Slide 8: 1. Riscos do Consumidor
	Slide 9: 1. Riscos do Gerador
	Slide 10: 1. Riscos do Comercializador
	Slide 11: 1. Negócios de energia elétrica
	Slide 12: 2. Principais Riscos da Comercialização
	Slide 13
	Slide 14: 3. Mapa dos Conceitos
	Slide 15: 3. Relação de causa-e-efeito no resultado das empresas de energia
	Slide 16: 3. Relação de causa-e-efeito com o custo de energia (consumidor)
	Slide 17: 3. Conceitos Elementares da Análise de Risco
	Slide 18: 3. Exemplo – Marcação-ao-Mercado
	Slide 19: 3. Exemplo – Marcação-ao-Mercado
	Slide 20: 3. Exemplo – Risco de Mercado
	Slide 21: 3. Exemplo – Valor em Risco
	Slide 22: 4. Road Map - Empresas
	Slide 23: 4. CARTILHA (Gestão de Risco)
	Slide 24: gestão de risco e segurança de mercado
	Slide 25
	Slide 27: certificação no portal de aprendizado
	Slide 29: disclaimer
	Slide 30