Sazonalidade - Macroeconometria

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Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Séries de Tempo - Prof. José Carlos Domingos da Silva
04 de março
Coletar as séries abaixo no www.ipeadata.gov.br e montar um arquivo em excel.
- Vendas reais no varejo de hipermercados e supermercados: índice (média 2022 = 100)
Passar para frequência trimestral (no site do IPEADATA)
(*) iniciar em 2000.01
Dessazonalizar a série.
a- Filtrar as séries no Gretl, por médias móveis.
Colar gráfico aqui (original versus série com ajuste sazonal):
b- Filtrar as séries no Gretl, por MQO
Descrever a equação a ser estimada
Yt = B1d1 + B2d2 + B3d3 + B4d4 + et
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http://www.ipeadata.gov.br
Colar a regressão aqui
Modelo 2: MQO, usando as observações 2000:1-2023:4 (T = 96)
Variável dependente: VHS
Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor
dq1 76,3871 3,74521 20,40 <0,0001 ***
dq2 76,7466 3,74521 20,49 <0,0001 ***
dq3 78,2057 3,74521 20,88 <0,0001 ***
dq4 86,7418 3,74521 23,16 <0,0001 ***
Média var. dependente 79,52028 D.P. var. dependente 18,54839
Soma resíd. quadrados 30970,73 E.P. da regressão 18,34771
R-quadrado 0,052421 R-quadrado ajustado 0,021522
F(3, 92) 1,696510 P-valor(F) 0,173237
Log da verossimilhança −413,4877 Critério de Akaike 834,9754
Critério de Schwarz 845,2327 Critério Hannan-Quinn 839,1216
rô 0,994135 Durbin-Watson 0,015319
Colar gráfico aqui (original versus série com ajuste sazonal -filtrada)
Descrever como foi construída a série com ajuste sazonal
Acrescentar > Dummies sazonais
Modelo > MQO > Incluir VHS como var. independente e todas as dummies (sem
constante) como variáveis dependentes
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Salvar valores ajustados (componente sazonal)
Salvar resíduo (série filtrada) 
Colocar no mesmo nível: Acrescentando nova variável: Média da série original +
componente sazonal salvo
Colar o gráfico da série que contém os fatores sazonais (predita pelo modelo)
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