prova analise de riscos

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Disciplina: 101442 - ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO
Prova Online
Abaixo estão as questões e as alternativas que você selecionou:
Nota
3.5
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QUESTÃO 1
Entre as principais fontes dos riscos operacionais em instituições financeiras encontramos os erros humanos. Alguns desses erros podem ter relação com a falta de qualificação profissional e outros com falhas nas políticas de incentivo. Assinale a alternativa que apresenta uma fonte de riscos operacionais derivada da política de incentivos financeiros.
a )
Alterações nas normas internas das empresas e falta de treinamento de funcionários.
b )
Estabelecimento de metas de vendas sem responsabilizações relativas a riscos das operações.
c )
Alterações da legislação bancária realizadas por órgãos de governo, como o Banco Central.
d )
Falhas nos sistemas operacionais e quedas nos servidores e/ou provedores de internet da empresa.
e )
Adulteração dos dados fornecidos pelo cliente nos sistemas da empresa realizada por funcionários.
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QUESTÃO 2
Assinale a alternativa que apresenta a definição correta para a abordagem frequencista da probabilidade.
a )
Valor obtido da soma do número de ocorrências de um determinado evento com o total de experimentos.
b )
Valor que resulta da divisão entre um evento e as possibilidades igualmente prováveis de ele ocorrer.
c )
Valor obtido da divisão do número de ocorrências de um determinado evento sobre o número total de experimentos.
d )
Valor que resulta da multiplicação entre um evento e o total de experimentos realizados ao longo do tempo.
e )
Valor que resulta da subtração do número de eventos do total de experimentos realizados ao longo do tempo.
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QUESTÃO 3
A análise dos sócios que têm poder de mando na empresa e dos processos de tomada de decisão de quem exerce o controle do capital ajuda a compreender:
a )
a política de crédito de uma empresa.
b )
o grau de alavancagem da empresa.
c )
o grau de risco das operações entre pessoas jurídicas não financeiras.
d )
a governança da empresa.
e )
o grau de risco das operações entre pessoas físicas e jurídicas.
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QUESTÃO 4
São classificadas como instituições financeiras de natureza especial:
a )
bolsa de valores e empresas de factoring.
b )
bancos comerciais.
c )
IRB, CBLC e CETIP.
d )
Banco da Amazônia, BNDES e BRDE.
e )
corretoras de câmbio e de valores mobiliários.
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QUESTÃO 5
Assinale a alternativa correta sobre os comitês de análise de crédito.
a )
Não têm utilidade para empresas pequenas, pois a manutenção desses comitês é cara.
b )
São alçadas especiais que decidem sobre a realização de operações de crédito em empresas financeiras e não financeiras.
c )
Possuem prazos específicos para o desenvolvimento de seus trabalhos e para a entrega de resultados de suas análises.
d )
Nas instituições financeiras, todas as operações de crédito passam pelos comitês para serem referendadas.
e )
São órgãos do Conselho Monetário Nacional que determinam as taxas de juros das operações de crédito.
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QUESTÃO 6
Diz-se que um indivíduo é avesso ao risco quando:
a )
entre dois resultados possíveis, de mesmo valor esperado, prefere o de menor desvio padrão.
b )
entre dois resultados possíveis, de mesmo valor esperado, prefere aquele que tem a maior probabilidade de ficar distante da média.
c )
entre dois resultados possíveis, prefere investimentos com valores esperados menores.
d )
busca investir em ativos que possuam correlações unitárias positivas para sua carteira de investimentos.
e )
entre dois resultados possíveis, de mesmo valor esperado, prefere o de maior desvio padrão.
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QUESTÃO 7
Equipe de profissionais qualificados com ampla experiência em concessão de crédito que funciona em alçada superior e é responsável pela aprovação das operações de crédito. Assinale a alternativa que corresponde a essa descrição.
a )
Comitê de governança.
b )
Comitê de análise de crédito.
c )
Equipe de análise de garantias.
d )
Equipe de compliance.
e )
Equipe de enquadramento.
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QUESTÃO 8
Nos balanços patrimoniais das empresas, há registros de posições credoras e contas devedoras. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de posições credoras.
a )
Duplicatas a receber e fundos de investimento de curto prazo.
b )
Aplicações em contas correntes e fornecedores.
c )
Fornecedores e estoques de produtos prontos.
d )
Fundos de investimento de longo prazo e empréstimos bancários.
e )
Tributos e salários de funcionários públicos e privados.
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Disciplina: 101442 - ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO
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Abaixo estão as questões e as alternativas que você selecionou:
Nota
4.5
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QUESTÃO 1
O risco total de um ativo é dado pela soma do risco sistemático com o risco não sistemático. Sobre esses conceitos é correto dizer que:
a )
o risco sistemático é chamado de diversificável e é representado pelo coeficiente alfa do modelo CAPM.
b )
o risco não sistemático é chamado de diversificável e é representado pelo coeficiente beta do modelo CAPM.
c )
o risco sistemático é chamado de não diversificável e é representado pelo coeficiente alfa do modelo CAPM.
d )
o risco não sistemático é chamado de não diversificável e é representado pelo coeficiente alfa do modelo CAPM.
e )
o risco sistemático é chamado de não diversificável e é representado pelo coeficiente beta do modelo CAPM.
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QUESTÃO 2
O risco associado com a dificuldade de converter ativos ou títulos em dinheiro em um determinado mercado é definido como:
a )
risco operacional.
b )
risco legal.
c )
risco de mercado.
d )
risco de crédito.
e )
risco de liquidez.
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QUESTÃO 3
Qual é a medida mais importante para a boa gestão de riscos de investimento para pessoas físicas?
a )
A contratação de uma agência de rating.
b )
A diversificação dos investimentos.
c )
O cálculo do desvio padrão da carteira.
d )
Uma carteira com ativos com correlações positivas unitárias.
e )
O cálculo do VaR da carteira de investimentos.
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QUESTÃO 4
Uma maneira de quantificar riscos é por meio do cálculo da probabilidade de ocorrência de um evento, como um "calote". Sobre a probabilidade, assinale a alternativa correta.
a )
Não pode ser calculada ou obtida pela análise de fatores subjetivos.
b )
É uma medida de dispersão dos retornos em torno das médias dos valores.
c )
Pode ser calculada de maneira objetiva pela análise de eventos passados.
d )
É igual ao desvio padrão dividido pela média dos retornos desse ativo.
e )
O conceito de probabilidade é igual ao conceito de incerteza.
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QUESTÃO 5
A criação de um departamento de compliance pode contribuir para aumentar a credibilidade de uma empresa no mercado e na bolsa de valores. A razão disso é:
a )
a proibição do funcionamento do Chinese Wall.
b )
a redução do risco fiscal da empresa.
c )
a percepção de ganho de governança corporativa.
d )
a redução do risco de mercado da empresa.
e )
o impedimento de fraudes patrocinadas por clientes.
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QUESTÃO 6
Assinale a alternativa que explica corretamente o que é o "problema dos limões".
a )
Um exemplo de externalidade.
b )
Um exemplo de monopólio natural.
c )
Um exemplo de bens públicos.
d )
Um exemplo de assimetria de informações.
e )
Um exemplo de simetria de informações.
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QUESTÃO 7
No caso da gestão da carteira de crédito de uma instituição financeira, utilizando-se o Modelo de Gestão de Carteiras de Markowitz (1952), podemos dizer que:
a )
a medida mais eficiente para obter vantagens dessa diversificação é selecionar ativos com correlações iguais a 1 (um).
b )
as quantidades dos ativos não são levadas em consideração para a montagem da carteira.
c )
a medida mais eficiente para obter vantagens dessa diversificação é selecionar ativos com correlações menoresdo que 1 (um).
d )
as correlações entre os ativos da carteira não são importantes para se obter benefícios dessa diversificação.
e )
os retornos dos investimentos não são levados em consideração para a montagem da carteira.
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QUESTÃO 8
Quanto à modalidade, as operações financeiras de adiantamentos aos depositantes podem ser classificadas como:
a )
reserva compulsória.
b )
empréstimos.
c )
financiamentos.
d )
descontos de títulos.
e )
desconto de duplicatas.
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QUESTÃO 9
Assinale a alternativa que apresenta o nome correto da instituição que atua em diversas atividades de classificação de crédito estabelecendo rankings destinados a capturar probabilidades de insolvência de empresas e calotes de créditos em caráter internacional.
a )
Banco Central
b )
Conselho Monetário Nacional
c )
Boa Vista SCPC
d )
Serasa Experian.
e )
Agência Fitch
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QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que apresenta fatores que favorecem a concessão de crédito de acordo com as práticas mais comuns nas instituições financeiras.
a )
Endividamento bancário e situação cadastral do CNPJ negativa.
b )
Patrimônio líquido negativo e situação cadastral do CNPJ positiva.
c )
Porte reduzido e histórico de lucros negativos.
d )
Existência de garantias e patrimônio líquido positivo.
e )
Histórico de lucros negativos e endividamento crescente.
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QUESTÃO 11
A Resolução n. 2.451 estabelece "a segregação da administração de recursos de terceiros das demais atividades da instituição" (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1997). O principal problema que se quer evitar com essa resolução é:
a )
monopólio natural.
b )
lavagem de dinheiro.
c )
assimetria de informações.
d )
existência de externalidades.
e )
conflito de interesses.
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QUESTÃO 12
Sobre o conceito de margem operacional, utilizado pela agência de rating Moody-s, assinale a alternativa correta.
a )
É um indicador de lucratividade e pode ser obtido pela divisão do lucro operacional pela receita líquida.
b )
É um indicador de alavancagem operacional da firma e serve para calcular riscos das operações de produção.
c )
Considera despesas e receitas financeiras nos cálculos como títulos de dívidas de curto prazo.
d )
Tem peso relativamente baixo no modelo de classificação adotado pela agência de risco, apresentando pouca importância.
e )
Mede a volatilidade histórica dos retornos de uma firma e, por isso, consiste em uma importante medida de risco.
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