Gestão de Riscos Financeiros (AV)

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Avaliação: GST0446_AV_201404023471 » GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS 
Tipo de Avaliação: AV 
Aluno: 201404023471 - ARTHUR SANTOS SARAIVA 
Professor: CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVA Turma: 9001/AA 
Nota da Prova: 5,0 Nota de Partic.: 0 Av. Parcial 1 Data: 11/03/2016 14:27:54 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201404107775) Pontos: 1,5 / 1,5 
Imagine o Banco Jota s.a, que perdeu uma parte do seu capital devido ao risco do mercado , e a segunda parte 
foi perdida devido a má gestão de um operador ( risco operacional), e que devido a essas perdas este banco 
não será capaz de honrar seus compromissos com Bancos LUZ s.a , neste caso que risco passa a ter o banco 
credor? 
 
 
Resposta: Risco de crédito. 
 
 
Gabarito: Risco de credito 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201404791265) Pontos: 0,0 / 1,5 
Por que utilizamos o teste de Stress? 
 
 
Resposta: Para analisar e avaliar se há algum tipo de risco na empresa. 
 
 
Gabarito: Para observarmos o comportamento de uma carteira em condições de stress e não em condições 
normais de mercado. 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201404767293) Pontos: 0,5 / 0,5 
Os riscos de _________ decorrem de mudanças nos preços (ou volatilidades) de ativos e passivos financeiros, 
sendo mensurados pelas mudanças nos resultados ou no valor das posições assumidas. 
 
 
crédito 
 mercado 
 
legal 
 
operacional 
 
político 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201404108846) Pontos: 0,5 / 0,5 
A ________________consiste num exame sistemático de uma instalação para identificar os riscos presentes e 
formar uma opinião sobre ocorrências potencialmente perigosas e suas possíveis conseqüências. 
 
 
Analise de perdas 
 
Analise de retornos 
 Analise de riscos 
 
Analise de certeza 
 
Analise de incertezas 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201404785613) Pontos: 0,0 / 0,5 
A tabela de classificação de riscos global e local é elaborada pelo (a) : 
 
 
Banco Central 
 Agência de rating 
 CVM 
 
CMN 
 
Bovespa 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201404162583) Pontos: 0,5 / 0,5 
As empresas A e B atuam no mesmo setor. O retorno da ação da Cia. A é de 10% e o seu desvio padrão é de 
2%, enquanto o retorno da ação da Cia. B é de 15% com desvio padrão de 5%. Podemos dizer que sob a ótica 
do coeficiente de variação que : CV = DP / Retorno 
 
 
Não podemos comparar os riscos 
 
O ativo A é tão arriscado quanto B 
 
O ativo A é mais arriscado que B 
 
a covariância será determinante para verficar qual é o ativo mais arriscado. 
 O ativo B é mais arriscado que A 
 
 
 
 7a Questão (Ref.: 201404785590) Pontos: 0,0 / 0,5 
Se o Beta de um título for de 0,8, significa que se o mercado subir 15% , o título : 
 
 
reduzirá em 0,8 
 
aumentará em 0,8% 
 
resuzirá em 12% 
 aumentará em 12% 
 aumentará em 15% 
 
 
 
 8a Questão (Ref.: 201404791366) Pontos: 0,0 / 0,5 
A correlação tem por objetivo apresentar como uma variável se relaciona com 
outras________________________________ 
 
 variáveis em três populações. 
 
variáveis de outras populações. 
 
variáveis em uma ou duas populações. 
 
variáveis em quatro populações. 
 variáveis em uma mesma população. 
 
 
 
 9a Questão (Ref.: 201404196151) Pontos: 1,0 / 1,0 
Não há ajuste diário nem intercambialidade de posições, ficando os intervenientes vinculados um ao outro até a 
liquidação do contrato. 
 
 Mercado a Termo 
 
Mercado Aberto 
 
Mercado Futuro 
 
Mercado de Tesouro Direto 
 
Mercado de Opções 
 
 
 
 10a Questão (Ref.: 201404791334) Pontos: 1,0 / 1,0 
O_________________ assumi pressuposto de que as posições assumidas na carteira não são lineares. Cabe 
ressaltar que, em carteiras de opções, na qual tenham poucas possibilidades de risco e uma grande variedade 
de composição, este método obtém um valor de VaR com boa precisão e baixo custo operacional. 
 
 
Modelo gama anormal 
 Modelo delta gama 
 
Modelo desta diferencial 
 
Modelo gama normal 
 
Modelo omega normal