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Coeficiente de correlação de Pearson Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Esta página ou secção não cita fontes confiáveis e independentes, o que compromete sua credibilidade (desde Agosto de 2011). Por favor, adicione referências e insira-as corretamente no texto ou no rodapé. Conteúdo sem fontes poderá ser removido. —Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico) Em estatística descritiva, o coeficiente de correlação de Pearson, também chamado de "coeficiente de correlação produto-momento" ou simplesmente de " de Pearson" mede o grau da correlação (e a direcção dessa correlação - se positiva ou negativa) entre duas variáveis de escala métrica (intervalar ou de rácio/razão). Este coeficiente, normalmente representado por assume apenas valores entre -1 e 1. Significa uma correlação perfeita positiva entre as duas variáveis. Significa uma correlação negativa perfeita entre as duas variáveis - Isto é, se uma aumenta, a outra sempre diminui. Significa que as duas variáveis não dependem linearmente uma da outra. No entanto, pode existir uma dependência não linear. Assim, o resultado deve ser investigado por outros meios. Índice 1 Cálculo 2 Interpretando [1] 3 Interpretação geométrica 4 Ver também Cálculo Calcula-se o coeficiente de correlação de Pearson segundo a seguinte fórmula: onde e são os valores medidos de ambas as variáveis. Para além disso e são as médias aritméticas de ambas as variáveis. Conforme consta em http://leg.ufpr.br/~silvia/CE701/node79.html A análise correlacional indica a relação entre 2 variaveis lineares e os valores sempre serão entre +1 e -1. O sinal indica a direção, se a correlação é positiva ou negativa, e o tamanho da variavel indica a força da correlação. Interpretando [1] 0.9 para mais ou para menos indica uma correlação muito forte. 0.7 a 0.9 positivo ou negativo indica uma correlação forte. 0.5 a 0.7 positivo ou negativo indica uma correlação moderada. 0.3 a 0.5 positivo ou negativo indica uma correlação fraca. 0 a 0.3 positivo ou negativo indica uma correlação desprezível. Interpretação geométrica As duas séries de valores e podem ser consideradas como vetores em um espaço de n dimensões. e . O cosseno do ângulo α entre estes vetores é dado pela fórmula (produto escalar normado): Portanto O coeficiente de correlação não é outro senão o cosseno do ângulo α entre os dois vetores! Se = 1, o ângulo α = 0, os dois vetores são colineares (paralelos). Se = 0, o ângulo α = 90°, os dois vetores são ortogonais. Se = -1, o ângulo α = 180°, os dois vetores são colineares com sentidos opostos. Mais geralmente : , ( é a inversa da função cosseno). Ver também Correlação Coeficiente de correlação de postos de Spearman [Esconder] v • e Estatística Estatística descritiva Média o Aritmética o Geométrica o Harmônica o Ponderada Mediana Moda Variância Desvio padrão Coeficiente de variação Inferência estatística Testes de hipóteses Significância Potência Hipotése nula/Hipótese alternativa Erro do tipo I Erro do tipo II Teste T Teste Z Distribuição t de Student Normalização Valor-p Análise de variância Estatística não-paramétrica Teste Binomial Teste chi-quadrado de Pearson o uma amostra o duas amostras independentes o k amostras independentes Teste Kolmogorov-Smirnov o uma amostra o duas amostras independentes Teste de McNemar Teste dos Sinais Teste de Wilcoxon Teste de Walsh Teste Exata de Fisher Teste Q de Cochran Teste de Kruskal-Wallis Teste de Friedman Análise de sobrevivência Função de sobrevivência Kaplan-Meier Teste log-rank Taxa de falha Proportional hazards models Amostragem Amostragem aleatória simples o com reposição o sem reposição Amostragem estratificada Amostragem por conglomerados Amostragem sistemática estimador razão estimador regressão Distribuição de probabilidade Normal De Pareto De Poisson De Bernoulli Hipergeométrica Binomial Binomial negativa Gama Beta t de Student F de Fisher-Snedecor Weibull Chi-quadrado Correlação Variável de confusão Coeficiente de correlação de Pearson Coeficiente de correlação de postos de Spearman Coeficiente de correlação tau de Kendall Regressão Regressão linear Regressão não-linear Regressão logística Método dos mínimos quadrados Modelos Lineares Generalizados Modelos para Dados Longitudinais Análise multivariada Distribuição normal multivariada Análise de Componentes Principais Análise fatorial Análise discriminante Análise de "Cluster" (Análise de agrupamento) Análise de Correspondência Séries temporais Modelos para séries temporais Tendência e sazonalidade Modelos de suavização exponencial ARIMA Modelos sazonais 1. 1. MUKAKA, M.M. . "Statistics Corner: A guide to appropriate uso of Correlation coefficient in medical research". Malawai Medical Journal. DOI:PMC3576830. Visitado em 04/01/2016. Categoria: Estatística
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