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Disciplina: GST0446 - GEST. RISCOS FINANC. Período Acad.: 2016.2 EAD (GT) / EX Deseja carregar mais 3 novas questões a este teste de conhecimento? Prezado (a) Aluno(a), Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3). Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS. 1. Uma empresa resolve analisar a sua linha de mercado de títulos (Equação SML). O beta da ação da empresa é de 1,5, a taxa de retorno livre de risco é de 8% e o retorno de mercado é de 12%. Calcular o retorno estimado pela empresa : Ra= Rf + B (Rm-Rf) 14% 16,2% 12% 16% 14,4% 2. Considere a equação SML : Ra = 5% + 7% B. De acordo com esta equação, o retorno de mercado será de.Ra= Rf + B (Rm-Rf) : 11% 7% 5% 12% 6% Gabarito Comentado 3. Quando o retorno do ativo é maior que o retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta: negativo menor que um positivo igual a zero maior que um 4. Quando o retorno do ativo é positivo, mas menor que ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta: maior que um igual a zero positivo negativo maior que 0 e menor que um 5. Quando o retorno do ativo equivale ao retorno médio do mercado, esse tende a apresentar um beta: negativo igual a zero menor que um positivo igual a um 6. É a raiz quadrada da variância : media mediana desvio-padrão moda correlação Gabarito Comentado 7. Calcule a taxa requerida de retorno de um título, usando a abordagem CAPM, sendo a taxa livre de risco igual a 8%, o retorno médio do mercado 12% e o beta da ação 1,2. Ra= Rf + B (Rm-Rf) 10,4% 8% 11,2% 12,8% 14,2% 8. Considere a equação SML : Ra = 6% + 5% B. De acordo com esta equação, sendo B = 0,8, o retorno do ativo será de . Ra= Rf + B (Rm-Rf): 8,8% 6% 11% 10% 5%
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