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Prezado (a) Aluno(a), Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3). Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS. 1. Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos: Risco do Ativo Risco de Moeda Risco Diversificável Risco Sistemático Risco Não Sistemático Gabarito Comentado Gabarito Comentado 2. _______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos. Risco Operacional Risco Setorial Risco de Mercado Risco Não Sistemático Risco Diversificável 3. Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado. curva de taxas de juros rendimento corrente retorno esperado taxa de juros predeterminada obrigação privada 4. Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________. igual ao retorno de mercado menor que o ativo livre de risco igual ao retorno do ativo livre de risco menor que o retorno de mercado maior que o retorno de mercado Gabarito Comentado Gabarito Comentado 5. _________________________é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira. Retorno de Carteira Risco de Ativo Risco Diversificável Risco Não Diversificável Retorno de Ativo Gabarito Comentado 6. _________________________ é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis. Risco diversificável Risco Sistêmico Risco de um ativo Retorno do Beta Retorno de um ativo 7. Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser : A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1. O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0. Defensivo,agressivo e neutro O coeficiente Beta não pode ser negativo Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice. Gabarito Comentado Gabarito Comentado 8. Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que : Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro. Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário. Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos, O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos . Gabarito Comentado Gabarito Comentado
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