Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
Campus: Bragança Paulista Curso: FAF. Disciplina: Eng. Prod. Professor: Alexandre Leme Sanches Aluno: RA: Semestre: Turma: Data: Assinatura: 1º. Simulado de Eng. Prod. Questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Respostas B A E D A E C D B A Correção B A E D A E C D C A 1) A Prospex Ltda. emitiu uma debênture com taxa de cupom de 6% e VF de $ 1.000,00 que vence daqui a 15 anos. A debênture paga cupons constantes anuais. Se a YTM dessa debênture for 12%, qual será o preço corrente da debênture? a) R$ 645,18; b) R$ 591,35; c) R$ 1.000,00; d) R$ 888,14; e) R$ 793,19. FV = 1000,00 PMT = Taxa de Cupom ( 1000,00*6% = 60,00 N = 15. I = 12% ( PV = 591,35 2) A Minimax Co. emitiu debêntures com prazo de 12 anos e VF de $ 1.000,00, há dois anos, a uma taxa de cupom de 2% a.a. Se atualmente essas obrigações estão sendo vendidas por $ 780,00, qual é o YTM? a) 4,82%; b) 2,00%; c) 6,48%; d) 8,42%; e) 10,80%. FV = 1000,00 PMT = Taxa de Cupom ( 1000,00*2% = 20,00 N = 12 – 2 (anos atrás) = 10 PV = -780 ( i = 4,82% 3) Foi realizada uma operação Day Trade com os seguintes valores: C1000CMIG4R$10,00/V1000CMIG4R$11,00. (Corretagem=18): Determine o valor do IR a pagar (DARF) para essa operação. a) R$ 191,75; b) R$ 201,75; c) R$ 198,16; d) R$ 0,00; e) R$ 182,16. Usar planilha 4) Determine o valor do IR a pagar (DARF) para a seguinte operação: C10000RAPT4R$80,50(28/01/12)/ V10000RAPT4R$85,50(30/01/12). (Corretagem = R$ 21,00): a) R$ 6,555,90; b) R$ 6.898,95; c) R$ 7.188,66; d) R$ 7.404,08; e) 10.098,18. Usar planilha 5) Se um título de R$ 980,00 vence em cinco meses e para o seu pagamento à vista há um desconto composto comercial (por fora) de 6% ao mês, qual o valor atual pago pelo título com esse desconto? a) R$ 719,23. b) R$ 786,00. c) R$ 866,32. d) R$ 702,21. e) R$ 676,87. Desconto Composto Comercial (Por Fora) Va = N*(1-i)^n Va=980*(1-0,06)^5 N = 980 Va = 980 * 0,94^5 n = 5 Va = 980* 0,7339040224 ( Va = R$ 719,22 i = 6% a.m 6) Se você comprar RSIDD12 por R$ 1,20 e a cotação do ativo objeto no vencimento for R$ 25,00, qual será o resultado da operação em porcentagem? Desconsidere custos operacionais, inflação, dividendos e IR. a) + 2,08%; b) - 208,00%; c) + 645,13%; d) - 788,01%; e) + 983,33%. Tipo de Ação = 5ª letra até L é Call / De M a Z = Put Comprador = Titular / Vendedor = Lançador Exercício da Call ( Cotação > Strike / Exercício da Put ( Cotação < Strike Nesse Caso, Operação Call, Titular, Vai dar exercício. 25,00 – 13,20 = R$ 11,80 Em porcentagem: (R$ 11,80 / R$ 1,20) * 100 = + 983,33% Cálculo: [(Cotação – (Strike + opção)) / opção] * 100 7) Se você lançar e vender ELETL26 por R$ 0,45 e a cotação do ativo objeto no vencimento for R$ 25,55, qual será o resultado da operação? Desconsidere custos operacionais, inflação, dividendos e IR. a) R$ 0,00; b) + R$ 0,90; c) + R$ 0,45; d) - R$ 0,45; e) - R$ 0,90. Tipo de Ação = 5ª letra até L é Call / De M a Z = Put Comprador = Titular / Vendedor = Lançador Exercício da Call ( Cotação > Strike / Exercício da Put ( Cotação < Strike Nesse Caso, Operação Call, Lançador, Não vai dar exercício. O Lançador vai ganhar a opção = R$ 0,45 8) Se você comprar MMXMM98 por R$ 10,00 e a cotação do ativo objeto no vencimento for R$ 10,00, qual será o resultado da operação? Desconsidere custos operacionais, inflação, dividendos e IR. a) + R$ 10,00; b) - R$ 10,00; c) + R$ 88,00; d) + R$ 78,00; e) - R$ 88,00. Tipo de Ação = 5ª letra até L é Call / De M a Z = Put Comprador = Titular / Vendedor = Lançador Exercício da Call ( Cotação > Strike / Exercício da Put ( Cotação < Strike Nesse Caso, Operação Put, Titular, Vai dar exercício. R$ 98,00 – R$ 10,00 – R$ 10,00 = R$ 78,00 Cálculo: Strike – Opção – Custo = Lucro 9) Se você comprar ELETL26 a R$ 27,00 e Lançar Coberto ELETL26 por 1,55, qual será o resultado da operação se a cotação do ativo objeto no vencimento for R$ 27,00? Desconsidere custos operacionais, inflação, dividendos e IR. a) R$ 0,00; b) + R$ 1,55; c) + R$ 0,55; d) - R$ 0,55; e) - R$ 1,55.. Tipo de Ação = 5ª letra até L é Call / De M a Z = Put Comprador = Titular / Vendedor = Lançador Exercício da Call ( Cotação > Strike / Exercício da Put ( Cotação < Strike Nesse Caso, Operação Call, Comprador e Lançador, Vai dar exercício. R$ 27,00 – 27,00 + 1,55 = R$ + 1,55 Preço de Compra da Ação – Preço de Venda da Ação + opção = Lucro 10) Pode ser considerado o principal recurso da Política Monetária, para controle da inflação no Brasil. a) Ajuste das Taxas de Juros dos Títulos Públicos (SELIC). b) Depósito Compulsório. c) Banda Cambial. d) Fundo Garantidor de Crédito. e) Nenhuma das anteriores. � EMBED Word.Picture.8 ��� �PAGE � �PAGE �2� � _1203430767.doc
Compartilhar