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Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Ribeirão Preto MERCADO FINANCEIRO I Prof. Carlos R. Godoy UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Página 1 Atividade 1-12: Taxa de Juros (nos testes marque de 0 a 5 alternativas) 1) Sobre CDI não é correto afirmar que: a) Representa a taxa de juros básica da economia, da qual a autoridade monetária se baseia para definir todas as demais taxas de mercado. b) Representa a taxa básica de juros nas negociações interbancárias. c) A sigla significa: Certificado de Depósito Interfinanceiro (interbancário). d) É a taxa básica de juros do mercado financeiro, formada pelos negócios entre as instituições financeiras. e) A taxa CDI é baseada nas taxas reais, inflação e juros do mercado de títulos públicos. 2) Sobre Taxas de Juros é correto afirmar que: a) Na capitalização simples (linear), 18% ao ano é proporcional a 1,5% ao mês, portanto essa taxa anual equivale a exatamente 3 vezes os juros prefixados pagos pela poupança em mesmo período. b) A taxa equivalente mensal na capitalização exponencial representa a média geométrica da taxa de juros anual. c) Na capitalização composta, se a taxa de juros é de 3% ao mês, portanto ela equivale a: 1) 9,27% ao trimestre; 2) 19,41% ao semestre e; 3) 42,58% ao ano. d) A maior parte das operações no mercado financeiro é contratada com base na taxa proporcional. Porém regulamentos determinam que a taxa efetiva deve ser evidenciada na operação. e) A taxa over é a taxa de juros para operações com capitalização diária, válida para os dias úteis, exceto em semanas com feriados prolongados. 3) Um banco publica em suas agências o seguinte anúncio: “aplique $1.000 hoje e receba $1.180 ao final de 6 meses”. Determinar a taxa efetiva mensal, semestral e anual de juros oferecida por esta aplicação. a) Mensal: b) Semestral: c) Anual: 4) Um título da empresa Porto Rico (PR) com preço de $2.000, paga $100 de juros anuais perpetuamente, qual é a rentabilidade até o vencimento do instrumento financeiro da PA? Já os títulos da Nicarágua (NG) pagam $200 de juros anuais perpetuamente e, a taxa de retorno deles estão em 10%, qual o preço dos instrumentos da (NG)? 5) Um investidor fez uma aplicação em um título cujo vencimento se dará daqui a 4 meses, o valor de resgate será de $36.670. O banco propõe ao aplicador trocar este título por outro com vencimento para 9 meses, com valor de resgate de $41.400. Sendo de 2,1% ao mês a taxa corrente de juros de mercado, é interessante para o investidor a troca dos títulos? Qual a rentabilidade oferecida pela proposta do banco? 6) Em determinado mês a taxa over está fixada em 6%, utilizando os dias úteis abaixo, qual é a taxa de juros a ser considerada em cada dia útil? E qual é a taxa efetiva de cada operação? a) 22 dias: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Ribeirão Preto MERCADO FINANCEIRO I Prof. Carlos R. Godoy UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Página 2 b) 20 dias: c) 18 dias: 7) Uma operação entre o Banco Paraná e o Banco Paulista foi realizada por 5 dias. Sendo as taxas over mensais definidas em cada dia em: 7%, 7,5%, 8%, 8,5% e 9%. Sobre estes dados é correto afirmar que: a) A IF Paulista não é um banco, é uma financeira. b) A taxa over para o primeiro dia é de 0,2258% ao dia. c) A taxa over para o último dia é de 0,30% ao dia. d) A taxa efetiva da operação é de 1,34% ao mês. e) A taxa efetiva média é de 0,4448% ao dia. 8) Qual é o custo de captação de um título brasileiro negociado no mercado internacional e que paga juro nominal de 5% a.a., mais um spread de 290 pontos-bases? 9) Uma aplicação pagou variação cambial mais uma taxa de juros de 7%. Nesse período houve uma valorização da moeda nacional frente a moeda contratada, 1%. A rentabilidade desta aplicação é de: a) 8,00%. b) 5,93%. c) 8,08%. d) 6,00%. e) 9,42%. 10) Sobre taxas de juros é correto afirmar que: a) A taxa real de juros é composta por juros reais e os efeitos da inflação. b) Se determinado empréstimo tem custo efetivo de 18% ao ano e a taxa real é de 8% ao ano, então a taxa de inflação é de 10% ao ano. c) Se determinado empréstimo tem custo efetivo de 8% ao ano e a inflação é de 5% ao ano, então a taxa real é de 2,86% ao ano. d) Se determinado empréstimo tem custo efetivo de 15% ao ano e a inflação é de 10% ao ano, então a taxa real é na verdade de 5% ao ano. e) Se determinado empréstimo tem custo efetivo de 10% ao ano e a inflação é de 4,5% ao ano, então a taxa real é de 5,26% ao ano.
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