Exercício 4

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Exercício 4 
 
Considere as variáveis e (emprego), prod (produtividade do trabalho), rw 
(salário real) e U (desemprego), do trabalho de Pfaff (2008), referente à 
economia do Canadá. Pede-se: 
 
1. Calcule as estatísticas descritivas e mostre os gráficos dessas variáveis; 
2. Examine a matriz de efeitos contemporâneos de um VAR para as quatro 
variáveis acima, e proponha uma ordem de entrada para as referidas 
variáveis baseado na teoria econômica. Comente sua decisão; 
3. Escreva o modelo primitivo do VAR para p=2; 
4. Escreva o modelo reduzido do VAR para P=2; 
5. Proponha uma decomposição triangular (Cholesky) para o VAR. 
 
Note: o trabalho de Pfaff (2008) 
 
Exemplo: 
 
# install package vars 
#e=emplyment;prod=labor prductivity;rw=real wage; U=unempoyment 
Library(vars) 
data("Canada"); Canada 
summary(Canada) 
plot.ts(Canada) 
library(vars) 
Canada <- Canada[, c("prod", "e", "U", "rw")] 
varcan <-VAR(Canada, p = 1, type = "both") 
varcan