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1a
            Questão  /  
	Acerto: 0,0  / 0,2
	
	Sobre a frequência e o período sazonal da série:
		
	
	Possui frequência anual e período sazonal de 1 ano ou 12 meses.
	
	Possui frequência anual e um período sazonal superior a 1 ano.
	 
	Possui frequência mensal e período sazonal de 1 ano ou 12 meses.
	 
	Possui frequência anual, não faz sentido falar em período sazonal.
	
	Possui frequência mensal, não faz sentido falar em período sazonal.
	Respondido em 22/11/2023 11:22:44
	
	Explicação:
.
	
		2a
            Questão  /  
	Acerto: 0,2  / 0,2
	
	No mercado financeiro, é comum considerar a premissa de que a melhor previsão do preço de uma ação para amanhã é o valor de hoje. Esta premissa corresponde ao método:
		
	
	do amortecimento exponencial
	
	de Holt
	 
	ingênuo
	
	da média móvel
	
	do mínimo erro quadrático médio
	Respondido em 22/11/2023 11:22:47
	
		3a
            Questão  /  
	Acerto: 0,2  / 0,2
	
	A propriedade que garante que os parâmetros de um processo estocástico não variam ao longo do tempo chama-se:
		
	 
	Estacionariedade
	
	Normalidade
	
	Aleatoriedade
	
	Sazonalidade
	
	Regularidade
	Respondido em 22/11/2023 11:22:55
	
		4a
            Questão  /  
	Acerto: 0,0  / 0,2
	
	A seguir temos os seguintes modelos:
Yt = εt  - 1,1εt-1  (1)
Yt = εt  - 1,1εt-1 + 0,4εt-2  (2)
Sobre a propriedade de inversibilidade, pode-se afirmar que:
		
	
	Ambos são não inversíveis
	
	Faltam informações para concluir a respeito da inversibilidade
	
	Apenas (1) é inversível
	 
	Apenas (2) é inversível
	 
	Ambos são inversíveis
	Respondido em 22/11/2023 11:23:09
	
		5a
            Questão  /  
	Acerto: 0,0  / 0,2
	
	A variância do modelo Y= 0,5 Yt-1 + εt  em que  εt  ~(i.i.d.)  N(0,6),  ∀t,  é :
		
	 
	3
	
	12
	
	6
	 
	8
	
	24
	Respondido em 22/11/2023 11:23:12
	
		6a
            Questão  /  
	Acerto: 0,0  / 0,2
	
	Analise as seguintes alternativas: 
I. O processo AR(2), Yt  = ρ1 Yt-1+ ρ2 Yt-2 + εt  é estacionário se e somente se os módulos das raízes do polinômio B2 - ρ1 B + ρ2 são estritamente maiores que 1.
II. No processo MA(2), Yt  = εt - θ1 εt-1 - θ2 εt-2 a autocorrelação parcial entre Yt e Yt-3 é diferente de zero. 
III. O modelo ARMA(1,1): Yt  = ρYt-1  + εt -  θεt-1 , em que εt tem média zero e variância σ², é estacionário se e somente se |ρ|< 1 e |θ|< 1.
São corretas apenas as afirmativas:
		
	 
	III
	
	I
	
	I e II
	
	II e III
	 
	II 
	Respondido em 22/11/2023 11:23:21
	
	Explicação:
.
	
		7a
            Questão  /  
	Acerto: 0,2  / 0,2
	
	Considere o modelo a seguir:
Yt = εt  +0,4εt -1 + εt  , em que εt  ~(i.i.d.)  N (0, s2 ), ∀t.
Sua FACP estimada deve apresentar:
		
	
	Decaimento lento, linear
	 
	Decaimento exponencial
	
	Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 1
	
	Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 2
	
	Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
	Respondido em 22/11/2023 11:23:26
	
		8a
            Questão  /  
	Acerto: 0,0  / 0,2
	
	Um modelo AR(2) foi identificado para uma série temporal. Os testes de sobrefixação iniciais são conduzidos com base na estimação dos modelos:
		
	
	AR(3) e MA(1)
	
	AR(3) e MA(2)
	 
	AR(3) e ARMA(2,1)
	 
	AR(2) e MA(2)
	
	AR(2) e ARMA(2,1)
	Respondido em 22/11/2023 11:23:33
	
		9a
            Questão  /  
	Acerto: 0,0  / 0,2
	
	Seja o modelo: Yt = 0,5Yt-1 + εt ,   em que εt  ~(i.i.d.)  N(0,3), ∀t,  estimado para a série:
Y1 = 4, Y2 = 5, Y3 = 6.
A variância do erro de previsão deste modelo converge para o seguinte valor:
		
	 
	6
	
	12
	
	3
	
	1,5
	 
	4
	Respondido em 22/11/2023 11:23:35
	
		10a
            Questão  /  
	Acerto: 0,2  / 0,2
	
	Suponha que tenhamos os seguintes modelos 
(A) SARIMA(0,0,0)x(2,0,0)12
(B) SARIMA(0,0,0)x(0,0,1)12
Sobre os modelos acima, considere as seguintes afirmativas sobre FAC e FACP teóricas: 
I. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação com decaimento exponencial ou senoidal nos lags 12, 24, 36, etc. da 
II. O modelo (B) apresenta função de autocorrelação com valor diferente de zero apenas no lag 12 
III. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação parcial com valores diferentes de zero apenas nos lags 12 e 24 
São verdadeiras apenas as afirmativas:
		
	
	I e III
	
	II
	
	I e II
	
	II e III
	 
	I, II e III
	Respondido em 22/11/2023 11:23:40