AVALIAÇÃO AV SERIES TEMPORAIS

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Avaliação AV
 
 avalie seus conhecimentos
1 ponto
Assinale a forma correta de remover a tendência de uma série sazonal com modelo de decomposição
multiplicativo.
 (Ref.: 202114757613)
1 ponto
Uma série temporal possui 3 observações, dadas por: {Y1 = 4, Y2 = 8, Y3 = 12}. Considerando o método do
amortecimento exponencial, com constante de amortecimento α = 0,75, a previsão da série para t = 4, com
origem em t = 3, é:
 (Ref.: 202115007943)
1 ponto
A variância do modelo Yt = Yt-1 + εt , em que 
εt ~(i.i.d.) N(0,1), ∀t, é:
 (Ref.: 202114757618)
Lupa Calc. Notas
 
VERIFICAR E ENCAMINHAR
 
 
 
 
Prezado(a) Aluno(a),
Responda a todas as questões com atenção. Somente clique no botão FINALIZAR PROVA ao ter certeza de que respondeu a
todas as questões e que não precisará mais alterá-las. Para questões de múltipla escolha, marque a única opção correta.
 
Valor da prova: 10 pontos.
 
1.
Yt - TtSt 
Yt / TtSt 
YtTtSt 
Yt - Tt - St 
- Yt - TtSt 
 
 
2.
9,7508
10.6875
9,2502
10,2501
11,2504
 
 
3.
Disciplina: CEL1882 - SÉRIES TEMPORAIS
Aluno: 
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javascript:diminui();
javascript:aumenta();
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1 ponto
A seguir temos o seguinte modelo denotado por Xt
Xt = εt - θ.εt-1 , 
Considere as seguintes afirmações sobre este modelo:
 Trata-se de um ARMA(0,1)
 sua equação característica é (1-θB)=0
 é inversível se o módulo de θ for maior do que 1
As afirmativas corretas são apenas: 
 (Ref.: 202114778552)
1 ponto
Considere os seguintes modelos:
Yt = 0,5Yt-1 + εt (1)
Yt = εt - 0,5εt-1 (2)
em que εt ~(i.i.d.) N (0,1),∀t.
Temos as seguintes afirmações:
 I. O modelo (1) tem valor esperado maior do que 1.
 II. Os modelos (1) e (2) têm o mesmo valor esperado.
 III. O modelo (2) tem variância menor do que 1.
 IV. O modelo (2) tem variância menor que o modelo (1)
 (Ref.: 202114775756)
1 ponto
Um modelo apresenta a seguinte FAC teórica:
t
0
2t
2
1
 
 
4.
I e III
I, II e III 
II e III
II
I e II
 
 
5.
II e III
II e IV
II, III e IV
 
I, III e IV
I e III
 
 
6.
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Sabe-se que sua FACP apresenta um decaimento de acordo com uma senóide amortecida. O modelo
correspondente é um:
 (Ref.: 202114772733)
1 ponto
A FACP estimada para um modelo AR apresenta valor 0,8 no lag 1 e 0,5 no lag 2. Qual dos seguintes modelos é
um possível candidato a ter gerado esta FACP amostral?
 (Ref.: 202114778631)
1 ponto
Um modelo ARMA(1,1) foi identificado para uma série. Os testes de sobrefixação resultaram em estimativas
significantes para ambos os parâmetro AR e MA, quando inseridos individualmente, mas não quando inseridos
conjuntamente (isto é, quando estimamos um ARMA(2,2).
Os modelos que devem ser comparados, por meio de critérios de informação, são:
 (Ref.: 202114775819)
MA(2)
AR(2)
MA(1)
ARMA(1,1)
AR(1)
 
 
7.
Yt = 0,8Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt
Yt = 0,5Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt
Yt = 0,5Yt-1 + 0,5Yt-2 + εt
Yt = 0,8Yt-1 + εt
Yt = 0,5Yt-1 + εt
 
 
8.
ARMA(1,1) e ARMA(2,2)
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1 ponto
Considere o modelo: Yt = 0,2 + 0,8Yt-1 + εt , 
εt ~(i.i.d.) N (0,1), ∀t, estimado para a série: Y1 = 4, Y2 = 5, Y3 = 6. 
A previsão de longo prazo para este modelo, com origem em t = 3, é:
 
 (Ref.: 202114775827)
1 ponto
Sobre o processo estocástico Yt = ø0 + Yt-1 + εt , considere as seguintes afirmativas:
I. possui tendência estocástica mas não determinística
II. possui tendência determinística mas não estocástica
III. torna-se estacionário após passar por diferenciação
IV. possui raiz unitária
São corretas as afirmativas:
 (Ref.: 202114760989)
ARMA(1,2), ARMA(2,1) e ARMA(2,2)
ARMA(1,1), ARMA(2,1) e ARMA(1,2)
ARMA(2,1) e ARMA(1,2)
ARMA(1,1), AR(2) e MA(2)
 
 
9.
6
1
2
4
5
 
 
10.
II e III
II
III e IV
I, III e IV
I e IV
 
 
 
VERIFICAR E ENCAMINHAR
 
 
 
Legenda: Questão não respondida Questão não gravada Questão gravada
 
 
 
 
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