ApostilaIntroducaoStata11

Prévia do material em texto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL 
ERU 630 – ECONOMETRIA I 
 
Ana Carolina Campana Nascimento 
Fernanda Maria de Almeida 
 
 
 
Aula prática/Monitoria: “Introdução ao Stata” 
 
 
 
Abrindo o programa: 
 
 
 
 
 A tela inicial básica do programa econométrico Stata é composta de quatro 
partes: janela com a lista de variáveis (dados) a serem utilizadas, janela de comandos, 
janela de histórico dos comandos utilizados e janela de resultados. 
 Inicialmente, deve-se introduzir os dados no programa. Para isso existem duas 
opções: 1ª) digitar o comando Edit na janela de comandos; 2ª) clicar no ícone do editor 
de dados (localizado na parte superior da janela). Ao realizar uma dessas duas opções, a 
janela de edição dos dados será aberta. 
 
 
 
 
 
 Com a janela de editor de dados aberta, basta digitar os dados ou copiar e colar 
de algum arquivo do Excel na primeira célula e depois fechá-la. OBS: o separador de 
decimais deve ser ponto e não vírgula (padrão internacional). 
 Com os dados digitados ou colados do Excel, pode-se pedir: gráficos, 
estatísticas descritivas ou outras análises. 
 
Gráficos 
 
twoway (line qi semana, sort) 
 
 
 
 
Estatísticas descritivas 
 
sum qi pi 
 
 
 
 Na barra de comandos Statistics ainda há uma série de outras estatísticas que 
podem ser calculadas. Veja na Figura abaixo. 
 
60
0
80
0
10
00
12
00
14
00
qi
0 5 10 15
semana
 pi 12 1.1975 .1062694 .99 1.35
 qi 12 924.1667 174.6695 680 1275
 
 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
 
 
 
Regressão Simples e Múltipla 
 
Para os dados que estamos trabalhando, podemos estimar um modelo de demanda 
i2 U
i1i ePQ
ββ= . Este é um exemplo de regressão simples, na qual o modelo é não 
linear, mas pode ser linearizado por meio dos logaritmos. O modelo logaritmizado é: 
 
 ii2i uPlnQln ++= βα , com 1lnβα = 
 
 No Stata: 
 
1º) Gerar as variáveis em logaritmos: 
 
gen lnqi = ln(qi) 
gen lnpi = ln(pi) 
 
Em que lnqi é o nome que damos à nova variável e ln(qi) a operação feita. 
 
2º) Estimação do modelo de MQO 
 
reg lnqi lnpi 
 
 
 
 Para rodar o modelo sem a constante, basta acrescentar o termo nocons, 
precedido de vírgula ao comando anterior: reg lnqi lnpi, nocons 
 
 
 
 Pode-se observar na saída, além dos coeficientes estimados, uma série de outros 
resultados econométricos: ANOVA, coeficiente de determinação (R-squared), 
coeficiente de determinação ajustado (Adj R-squared), número de observações (Number 
of obs), estatística F, intervalo de confiança para os coeficientes (95%) e erro padrão da 
regressão (Root MSE). 
 
 Obs: a priori, ao salvar o arquivo do Stata (.dta) apenas os dados serão 
arquivados, os resultados e os comandos utilizados não permanecem. 
 
 
 
 
 _cons 7.152754 .0441683 161.94 0.000 7.05434 7.251167
 lnpi -1.927315 .2240958 -8.60 0.000 -2.426632 -1.427999
 
 lnqi Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
 
 Total .389918865 11 .03544717 Root MSE = .06814
 Adj R-squared = 0.8690
 Residual .046437139 10 .004643714 R-squared = 0.8809
 Model .343481726 1 .343481726 Prob > F = 0.0000
 F( 1, 10) = 73.97
 Source SS df MS Number of obs = 12
 
 lnpi 30.56531 4.87432 6.27 0.000 19.83701 41.29362
 
 lnqi Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
 
 Total 557.335397 12 46.4446164 Root MSE = 3.328
 Adj R-squared = 0.7615
 Residual 121.830515 11 11.0755014 R-squared = 0.7814
 Model 435.504882 1 435.504882 Prob > F = 0.0001
 F( 1, 11) = 39.32
 Source SS df MS Number of obs = 12
. reg lnqi lnpi, nocons