COMDINHEIRO: Ferramentas para Investimentos

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Descrição das Ferramentas
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Abril/2010
Descrição das Ferramentas
Introdução
A AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, no desempenho de suas atividades,
desenvolveu um sistema para acompanhamento de informações no mercado financeiro e de
capitais, denominado COMDINHEIRO.
O COMDINHEIRO é subdividido em diversos Módulos, pelos quais estão divididas as
informações fornecidas através do acesso ao mesmo.
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informações fornecidas através do acesso ao mesmo.
Descrição das Ferramentas
Acessibilidade do COMDINHEIRO
O COMDINHEIRO roda em ambiente WEB, podendo ser usado em notebooks, desktops e
aparelhos celulares com acesso a Internet.
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Descrição das Ferramentas
Custo para se acessar as Ferramentas do COMDINHEIRO
O uso de todas as Ferramentas do COMDINHEIRO é gratuito desde que acessadas diretamente
a partir da URL www.comdinheiro.com.br
O COMDINHEIRO sustenta-se a partir de:
• Patrocínios das principais escolas de negócios do Brasil;
• Licenciamento de Ferramentas;
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• Licenciamento de Ferramentas;
• Smart Mailing;
• Premium Service: Exclusão dos anúncios quando site for acessado do cliente que
contratou serviço.
Descrição das Ferramentas
Descrição das Ferramentas
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Descrição das Ferramentas
Descrição das Ferramentas
• Ferramenta de Histórico: Permite donwload simultâneo mais de 10.000 séries de
dados incluindo cotas de fundos, ações, opções, juros, índices, petróleo, moedas,
títulos públicos federais,etc. O sistema não limita o tamanho do histórico.
•Demonstrações Financeiras de todas as empresas listadas em bolsa. Inclui
Principais Ferramentas
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•Demonstrações Financeiras de todas as empresas listadas em bolsa. Inclui
demonstrações atuais (ITR e DFP) e históricas;
•Indicadores Financeiros de todas as empresas listadas em bolsa, a saber: ROE, ROS,
EBITDA, ICJ, LC, LS, Dívida Bruta, Dívida Líquida, etc;
•Value@ Risk de carteiras de Renda Variável;
•Value@ Risk de carteiras de Opções;
•Cálculo de risco via Modelo de Markowitz;
Descrição das Ferramentas
•Ferramenta de StockScreening;
•Ferramenta de FundScreening;
•Modelo de Black & Scholes (1973);
Principais Ferramentas
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•Modelo de Black & Scholes (1973);
•Modelo de Garman - Kohlhagen;
• Cálculo de Gregas;
•Cálculo do Beta;
Descrição das Ferramentas
Ferramentas Descritas nesta Apresentação
1. Análise Fundamentalista (Indicadores Fundamentalistas e Avançados)
2. Meu Portfolio
3. Histórico de Cotações de Ações, Opções, ETF, CDI, Selic, Câmbio, Índice;
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3. Histórico de Cotações de Ações, Opções, ETF, CDI, Selic, Câmbio, Índice;
4. Histórico Detalhado ;
5. Histórico de Proventos;
6. Trade de Opções: Financiamento da Opção (financiamento coberto);
7. Risco de uma carteira de investimentos usando Teoria de Markowitz (vencedor do
Nobel de Economia em 1990);
8. Value at Risk de uma carteira de investimentos;
9. Cálculo do Beta (medida de risco de mercado);
10. Ranking de Retorno;
11. StockScreener
12. FundScreener
Descrição das Ferramentas
12 3 1. A página abrirá 
exibindo os 
Indicadores 
Fundamentalistas
A página abrirá 
exibindo os 
Indicadores 
Fundamentalistas
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2. Note que pode-se escolher exibir dados de outra empresa. Para isso, digite o 
Ticker da ação da empresa desejada no campo superior esquerdo da página e 
clique ‘Buscar’.
3. Note também que Indicadores Avançados da empresa estão disponíveis abaixo 
do nome da empresa na parte superior da tela.
Descrição das Ferramentas
1. A página abrirá 
exibindo os 
indicadores mais 
recentes da 
empresa;
2. É possível alterar 
a fonte de dados 
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a fonte de dados 
que está sendo 
usada.
3. Para isso, basta clicar no link ‘Fonte’ 
abaixo do nome da empresa e a 
seguinte janela abrirá:
4. Assim, pode-se escolher fontes de 
dados de períodos anteriores 
facilmente.
Descrição das Ferramentas
• A ferramenta Meu Portfolio permite que o usuário crie e nomeie carteiras de
investimentos incluindo ações, opções, fundos, títulos públicos, etc.
• Ao criar uma carteira de nome IRE1, por exemplo, o usuário poderá referenciar IRE1 nas
demais ferramentas do site.
Ferramenta Meu Portfolio
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Descrição das Ferramentas
• Por intermédio da ferramenta Meu Portfolio, o usuário poderá verificar e comparar o
desempenho de suas carteiras com índices de mercado como o IBOV, CDI, dólar, fundos,
etc.
• Outra possibilidade é acompanhar o saldo dia-a-dia de suas posições de bolsa.
Ferramenta Meu Portfolio (cont)
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• Estas posições podem ser factuais ou apenas fruto de simulação. Isto é, o usuário
poderia criar e depois verificar o desempenho de uma carteira de dividendos ou uma
carteira de blue chips etc.
• Veja a próxima ferramenta e verifique como isto é feito.
Descrição das Ferramentas
•A ferramenta de histórico de cotações permite que os preços de abertura, fechamento,
fechamento ajustado (por dividendos, JCP , grupamentos e desdobramentos), máximo,
mínimo e médio sejam buscados pelos usuários sem qualquer limitação de datas.
•Além dos preços, as variações percentuais diárias podem ser buscadas.
•São mais de 10.000 séries de dados atualizadas diariamente, incluindo ações, opções, 
câmbio, juros, índice de bolsa, petróleo, cotas de fundos de investimento, títulos públicos 
Ferramenta de Histórico de cotações
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câmbio, juros, índice de bolsa, petróleo, cotas de fundos de investimento, títulos públicos 
federais, etc.
• Note que a ferramenta permite que o rendimento seja dolarizado e/ou mensalizado.
• Note também que o usuário poderia chamar carteiras de investimento criadas pela 
ferramenta Meu Portfolio.
Descrição das Ferramentas
Ferramenta de Histórico de cotações (cont)
•A saída de dados pode ser gráfica.
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Ferramenta de Histórico de cotações (cont)
•A saída de dados pode ser na forma de tabela;
•Os dados podem ser facilmente exportados para o MS-Excel.
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•Ao clicar em Data, ordena-se de maneira crescente ou decrescente.
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Histórico detalhado de cotações de ações
• Esta ferramenta mostra detalhadamente os dados de um ativo, evidenciando na mesma 
janela os preços de fechamento ajustado, fechamento, abertura, mínimo, máximo, 
volume e fator de cotação (indica se a cotação é unitária ou por mil ações etc)
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Descrição das Ferramentas
Histórico de Proventos
• Esta ferramenta evidencia o histórico de proventos permitindo que o usuário selecione
se quer observar apenas os Dividendos ou Dividendos, JCP e Rendimentos ou apenas JCP.
• Outra possibilidade é verificar o Dividend Yield ano a ano para qualquer papel da
Bovespa.
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Descrição das Ferramentas
Histórico de Proventos (cont)
• A saída de dados pode evidenciar o consolidado de JCP, Dividendos e Rendimentos.
• A saída de dados pode evidenciar apenas os Dividendos.
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• A saída de dados pode evidenciar apenas os Dividendos.
• A saída de dados pode evidenciar os splits e inplits.
Descrição das Ferramentas
Financiamento da Opção
• Esta ferramenta permite o planejamento de um trade de opções muito conhecido
chamado de Financiamento de Opções*.
• A janela abaixo evidencia que se pode pedir para a ferramenta simular várias
possibilidades simultaneamente. Isto é, a saída de dados mostrará várias hipóteses de
financiamento empregando VALEH32 ou PETRH32 ou VALEH30 ou qualquer outra série de
opções autorizada pela Bovespa.
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* O financiamento consiste em comprar um determinado número de ações (por
exemplo, VALE5) e vender a mesma quantidade de opções de compra.
Descrição das Ferramentas
Financiamento da Opção (cont)
•Observe que para cada opção solicitada (vide slide anterior), a ferramenta dá um
diagnóstico completo sobre a operação levando emconta os custos de transação.
•Dependendo de sua implementação, a ferramenta poderia fornecer estes dados on line
permitindo uma visão instantânea do rendimento da operação.
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Descrição das Ferramentas
Risco de uma Carteira de Investimentos
• Esta ferramenta permite que a partir das posições em ações (ou praticamente qualquer
outro ativo de renda variável, inclusive derivativos), o sistema determine o risco da
carteira. As posições podem, inclusive, ser alavancadas.
• Investidores institucionais já usam há muito tempo este tipo de ferramenta para planejar
suas carteiras de investimento.
• Esta ferramenta é uma das únicas do mercado que fornece as informações relacionadas
ao risco de cada posição, o risco da carteira, as correlações entre os ativos, etc. de modo
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ao risco de cada posição, o risco da carteira, as correlações entre os ativos, etc. de modo
que pessoas físicas possam gerenciar o risco de suas carteiras.
Descrição das Ferramentas
Risco de uma Carteira de Investimentos (cont)
• Exemplo de saída gráfica desta ferramenta:
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Descrição das Ferramentas
Risco de uma Carteira de Investimentos (cont)
• Detalhamento da saída de dados:
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Descrição das Ferramentas
Value at Risk de uma Carteira de Investimentos
• Esta ferramenta permite que a partir das posições em ações (ou praticamente qualquer
outro ativo de renda variável, inclusive derivativos), o sistema determine o VaR da
carteira. As posições podem ser alavancadas, conter opções, ETFs etc.
• Investidores institucionais já usam há muito tempo este tipo de ferramenta para planejar
suas carteiras de investimento.
• Esta ferramenta é uma das únicas do mercado que fornece as informações relacionadas
ao VaR de cada posição, o risco da carteira, as correlações entre os ativos, etc. de modo
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ao VaR de cada posição, o risco da carteira, as correlações entre os ativos, etc. de modo
que pessoas físicas possam gerenciar o risco de suas carteiras.
Descrição das Ferramentas
Value at Risk de uma Carteira de Investimentos (cont)
• Detalhamento da saída de dados:
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Descrição das Ferramentas
Value at Risk de uma Carteira de Investimentos (cont)
• Saída de dados para o caso do VaR de uma posição em opções (trava de alta):
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Descrição das Ferramentas
Beta
• Esta ferramenta permite que se calcule o Beta para qualquer ativo de renda variável.
•A ferramenta também permite que o usuário selecione o benchmark;
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Descrição das Ferramentas
Beta (cont)
•Exemplo de saída gráfica:
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Descrição das Ferramentas
Beta (cont)
•Exemplo de saída gráfica:
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Ranking de Retorno
• Esta ferramenta permite que o usuário entre com intervalo de datas e vários papéis de
renda variável.
•Como resposta, a ferramenta mostra a evolução de R$ 100 aplicados em cada um dos
ativos e os ranqueia em ordem decrescente de rendimento.
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• Note que a ferramenta permite que o rendimento seja dolarizado.
Descrição das Ferramentas
Ranking de Retorno (cont)
• Exemplo de saída de dados:
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Descrição das Ferramentas
Ranking de Retorno (cont)
• Exemplo de saída gráfica:
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Descrição das Ferramentas
Stock Screener
• Esta ferramenta permite que o usuário construa consultas selecionando papéis de bolsa
que atendam determinados critérios;
• Exemplo 1
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Stock Screener
• Esta ferramenta permite que o usuário construa consultas selecionando papéis de bolsa
que atendam determinados critérios;
• Exemplo 2
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Descrição das Ferramentas
Fund Screener
• Esta ferramenta permite que o usuário busque fundos de investimento a partir de certos
critérios;
• Exemplo 1
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Fund Screener (cont)
• Ao clicar no CNPJ do fundo, surge a seguinte janela:
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Comentários Finais
• As ferramentas comdinheiro rodam em servidor dedicado de alto desempenho.
• O site disponibiliza canal de atendimento via email (contato@comdinheiro.com.br) pelo
qual usuário pode tirar suas dúvidas.
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• Contato: Prof. Dr. Rafael Paschoarelli Veiga
Contato
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• Contato: Prof. Dr. Rafael Paschoarelli Veiga
• Email: rpv@arembepe.net
• Telefone: 11 8238-0847