prova 02

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13/11/2017 BDQ Prova
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  LEONARDO ROCHA DA CRUZ201503681611       CENTRO I ­ PRESIDENTE VARGAS Voltar  
 
    ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Simulado: GST0071_SM_201503681611 V.1 
Aluno(a): LEONARDO ROCHA DA CRUZ Matrícula: 201503681611
Desempenho: 0,3 de 0,5 Data: 13/11/2017 16:23:53 (Finalizada)
  1a Questão (Ref.: 201504448419) Pontos: 0,0  / 0,1
Para o cálculo do risco em aplicações financeiras costumam­se adotar as medidas de dispersão como
instrumento de mensuração. Qual das medidas abaixo é a mais apropriada para medir o risco de dois
investimentos que tem retornos esperados diferentes?
Amplitude
  Desvio padrão
Mediana
Variância
  Coeficiente de Variação
  2a Questão (Ref.: 201504521028) Pontos: 0,1  / 0,1
O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do
mercado, BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do
setor petroquímico, em 13,5%:
0,65
  0,75
1,25
1,33
0,85
  3a Questão (Ref.: 201503926113) Pontos: 0,1  / 0,1
Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de
risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A.
13,8%
2,1%
6,4%
  9,9%
7,8%
13/11/2017 BDQ Prova
http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_linear_view.asp?nome_periodo=2017.2 2/2
 Gabarito Comentado.  Gabarito Comentado.
  4a Questão (Ref.: 201504750003) Pontos: 0,1  / 0,1
Considerando que o preço de uma ação hoje vale $ 12,00 e quando foi adquirida a um ano atrás valia $ 10,50 e
o dividendo obtido por ela foi de $ 1,00. Qual retorno desta ação? FÓRMULA : Kt = [ Dividend + ( Pt ­ Pt­1 ) ] :
Pt­1
23,38%
20,38
21, 8%
25,38%
  23,8%
  5a Questão (Ref.: 201504770755) Pontos: 0,0  / 0,1
A empresa Alfa produz pneumáticos. Seu Beta é igual a 1,2. O prêmio por risco de mercado é de 8,5%. A taxa
livre de risco atual é de 6%. Qual é o retorno esperado de alfa?
  16,2%
12,6%
6%
  0,25%
8,5%