CGA - 1 Simulado - Módulo I.pdf
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Uma analista de fundos está analisando o cenário para o próximo mês, ele deseja investir em
um fundo de investimento que nos últimos 200 meses teve um retorno médio de 0,85% e uma
variância de 0,25%. Qual o intervalo de confiança aproximado, com 5% de significância para o
retorno do fundo no próximo mês? O Z-Score correspondente ao nível de significância de 5% é
1,96.
\u221a
A equação que mais se aproxima nas vendas de um determinado produto num determinado ano
é: Ln Vt = 0,6 + 0,9 t, qual é o valor previsto de vendas no ano de 2015, se para chegarmos a
essa equação utilizamos o período de 2010 a 2014?
Calcule o valor da variância de um portfólio contendo duas ações em iguais quantidades e com
as seguintes características:
\u3c3a=15%
\u3c3b=20%
\u3c1 = 0,6
Considere a seguinte equação e as informações sobre seus coeficientes.
Ln(x) = 0,10 + 0,5tamanho + 0,20 indexação
b t-estat
intercepto 0,1 15,05
tamanho 0,5 3,87
indexação 0,2 1,95
Sobre os coeficientes, quais são estatisticamente confiáveis em um intervalo de confiança de
99%:
Dado um Índice de Força Relativa (IFR) acima do valor de 80 em um mercado sem tendência é
de se esperar que um investidor que realize operações com base em análise técnica acredita
que o mercado está em que momento e esteja mais propenso a fazer qual operação?
Qual das seguintes alternativas gera mais inflação?
Um investidor tem 57 anos e pretende se aposentar aos 65 anos. Ele tem uma renda mensal de
R$ 30.000, já líquida de impostos, e despesas mensais de R$ 12.000. Seu patrimônio acumulado
é de R$ 1.450.000, sem considerar o imóvel onde vive. Quando estiver aposentado, esse
investidor pretende viver com uma renda mensal de R$ 15.000 a valores de hoje. Sua
expectativa de vida é de 82 anos. Após sua morte, esse investidor pretende deixar R$ 1.000.000
de herança para seu único filho. Considerando uma taxa de juros nominal de 10% ao ano e uma
inflação anual esperada constante de 4%, esse investidor deve poupar mensalmente, para
cumprir seus objetivos, aproximadamente:
Em um cenário de recessão caracterizado pela retração do PIB e aumento do desemprego, a
adoção de uma política monetária contracionista, com aumento nas taxas de juros e redução no
ritmo de crescimento da oferta de moeda, terá qual das seguintes implicações no curto prazo?
A relação entre inflação e desemprego no curto prazo, representado pela Curva de Phillips,
mostra que percentualmente, quando a taxa de inflação:
Em uma concorrência monopolística temos uma empresa onde:
Preço = 600 - 2,5Q
Custo Total = 1500 +150Q + 2Q2
Qual a quantidade de produtos que maximiza o lucro dessa empresa?
A elasticidade do preço X demanda vai ser menor quando houver:
Quando a quantidade ofertada de um bem diminui, há
Dadas os seguintes números de uma empresa que tem a mesma quantidade de Equity e Debt,
qual o valor do EVA?
Capital = R$ 70 Milhões
Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) = R$ 4 Milhões
Net Operating Profit After Tax (NOPAT) = R$ 3 Milhões
Custo de Equity = 10%
Custo de Debt = 11% (depois de taxas)
Calcule o EBITDA da empresa XPTO dados as seguintes informações:
Lucro líquido = R$ 4.200
Impostos = R$ 700
Depreciação = R$ 150
Juros = R$ 400
Amortização = R$50
Uma empresa tem:
o uma distribuição de passivos de 70% em dívidas e 30% em equity
o o custo de equity vale 12%
o o custo de debt vale 15%
o alíquota de imposto de 25%
Com base nessas informações, podemos afirmar que o custo de capital dessa empresa (WACC)
vale:
Utilizando os seguintes dados de uma empresa, qual a parcela do lucro é repassada aos
acionistas em forma de dividendo?
o Dividend Yield = 4%
o Valor da ação = R$ 35
o Lucro por ação= R$ 2,9
Qual o valor aproximado do crescimento esperado dos dividendos de uma empresa que tem as
seguintes características:
o Retenção do lucro = 40%;
o Retorno sobre os ativos = 15%;
o Giro dos ativos = 2,5;
o Igual proporção entre dívida e ações;
Um investidor comprou ações com 80% de recurso próprio e 20% com recurso de terceiros com
um custo de 4% durante o período da operação. No mês seguinte as ações subiram 15%. Qual a
rentabilidade total desse investimento, considerando todos os custos envolvidos?
Uma empresa resgata $10.000.000 em título que emitiu a 101% do valor de face ou $10.100.000.
No relatório de fluxo de caixa, esta empresa reportará uma transação de saída no valor de:
Os seguintes itens foram extraídos da demonstração de resultado de uma empresa:
Vendas 9.000
Despesas de depreciação (500)
Despesas tributárias (50)
Outras despesas (6.600)
As variações dos montantes dos saldos de ativos e passivos correntes são apresentadas a
seguir, em R$:
Clientes redução de 400
Estoques aumento de 140
Fornecedores aumento de 100
Outras contas a pagar redução de 20
Com base nas informações apresentadas, o aumento do fluxo de caixa operacional no período
é:
Um investidor americano compra exclusivamente ADRs Nível III europeias. Ele deseja comprar
papéis de empresas chinesas para aumentar seu retorno. Esse investidor estará incorrendo em:
Um investidor adquire um Call-Spread da ação ABC de strikes 20 e 30 e paga por essa estrutura
R$ 4 ao mesmo tempo que paga R$ 4,3 para adquirir um Put-Spread da mesma ação e mesmos
strikes vai ter aproximadamente como ganho nessa operação?
Analise as seguintes afirmativas.
I. O Ibovespa é ponderado somente pelo valor de mercado do free-float.
II. O Índice IBrX tem sua carteira com vigência de três meses.
III. O Índice IGC é ponderado pelo valor de mercado do free-float.
IV. O índice ISE é ponderado pelo valor de mercado do free-float.
Com base nestes dados, está correto o que se afirma apenas em:
Analise as seguintes afirmativas.
I. Greenshoe é o dispositivo que permite ao emissor aumentar em 20% a oferta inicial.
II. No leilão holandês os vencedores pagam uma única taxa/preço aceita pelo emissor.
III. Hot Issue é o dispositivo que permite ao emissor aumentar em 15% a oferta inicial.
IV. Private Placement é a venda de ações e títulos para poucos investidores com alto poder
aquisitivo.
Com base nestes dados, está correto o que se afirma apenas em:
São características do Nível II dos segmentos especiais de negociação da BM&FBovespa:
Se uma ação vai pagar dividendos no próximo ano de R$ 5, está sendo operada no mercado a
R$100 seu crescimento de dividendos é de 5% e sua taxa de retorno requerida é de 10% qual o
retorno da ação no período?
O preço de mercado de uma determinada ação é R$ 60,00. Em 1 ano, o preço esperado para
essa ação é de R$ 68,40. Sabendo que ela pagará dividendos de R$1,20 em um ano, qual é o
retorno por manter o investimento no prazo de 1 ano?
O preço de mercado de uma determinada ação é R$ 60,00. Em 1 ano, o preço esperado para
essa ação é de R$ 68,40. Sabendo que ela pagará dividendos de R$1,20 em um ano, qual é o seu
dividend yield?
As empresas que compõe o IGC (Índice de Governança Corporativa) são aquelas:
Use a seguinte informação para determinar o valor da ação ordinária de uma empresa:
Analise as seguintes afirmativas sobre Debêntures.
I. Debênture com Garantia Real é o tipo mais seguro para debenturistas.
II. Na Garantia flutuante o valor da emissão não pode ultrapassar 80% do ativo dado como
garantia.
III. Na Garantia quirografária a emissão está limitada ao valor do capital social da empresa.
IV. Debêntures Subordinadas podem ser emitidas até o valor do capital social da empresa.
Com base nestes dados, está correto o que se afirma apenas em:
Se a taxa de juros efetiva para o período de 200 dias vale 9% e a taxa de juros anual para o
período de 300 dias vale 10%. Quanto vale a taxa de juros anual a termo para o período de 200
até 300 dias?
Qual o valor do Current Yield de um título que vence em 5 anos com cupom de 8% pago
anualmente e YTM de 9%?
Se um título está sendo vendido com prêmio,
Roger
Roger fez um comentário
Bom dia, alguém teria o pdf para me enviar?? não possuo acesso.
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