Atividade de Aprendizagem 2 Mercado Financeiro e de Capitais 5º Período

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Aap2 - Mercado Financeiro e de Capitais
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Informações Adicionais
Período: 18/02/2019 00:00 à 10/03/2019 23:59
Situação: Cadastrado
Protocolo: 358220431
A atividade está fora do período do cadastro
a)
b)
c)
d)
e)
1)
a)
b)
2)
O modelo de precificação de ativos – CAPM apresenta o retorno esperado de um ativo e a remuneração do
risco. Ele envolve a análise e o estudo de diversas variáveis.
Em relação ao modelo CAPM e às variáveis a serem estudadas, podemos afirmar:
Alternativas:
Considera-se retorno do mercado o retorno sobre o portfólio do mercado apenas do título negociado.
O modelo CAPM une o risco diversificável e o retorno de um ativo específico.
O modelo CAPM une o risco não diversificável e o retorno para todos os ativos.  Alternativa assinalada
O coeficiente beta é uma medida de risco diversificável.
O modelo une o risco diversificável e o retorno para todos os ativos.
O risco é a incerteza da ocorrência de eventos futuros, portanto faz parte do assunto investimentos.
Quando investimos, tomamos decisões no presente que terão resultados no futuro e tais resultados correm o
risco de acontecer ou não. O ambiente do mercado de capitais envolve vários riscos que devem ser conhecidos
e minimizados.
Em relação aos riscos no mercado de capitais, podemos afirmar:
Alternativas:
Risco não diversificável é o risco não tratado com a diversificação de títulos de um
portfólio.
 Alternativa assinalada
Coeficiente beta é a medida do risco diversificável.
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
Risco não diversificável é a proporção do risco de um ativo que é atribuível a causas específicas da empresa.
Risco total é a combinação dos riscos diversificáveis de um título.
Risco total é a combinação dos riscos que são atribuíveis a causas da empresa e aos fatores de mercado
que afetam todas as empresas.
O modelo CAPM apresenta o retorno esperado, por isso é importante a sua definição.
Em relação ao retorno esperado de um título, é correto afirmar:
Alternativas:
O cálculo do retorno esperado toma como base a cotação histórica do valor de um
ativo.
 Alternativa assinalada
Expectativas do dinheiro sem risco, as quais o investidor não admite correr riscos, porém quanto maior o
retorno, menor o risco.
Não é necessário um indicador que servirá como base de comparação.
O preço-alvo de um ativo é o preço pelo qual se estima que um ativo deverá ser negociado no presente.
Os efeitos da economia não interferem e dependerá somente de fatores relativos à empresa ou ao setor
que atua.
Jonas possui ações de determinada empresa que apresenta os seguintes dados: Taxa livre de risco 10%aa;
Taxa de retorno do mercado 25% e coeficiente beta 1,05.
Utilizando o modelo de CAPM, o retorno esperado para as ações é de:
Alternativas:
10,25
15,75%
35%
25,75%  Alternativa assinalada
42%