Análise de investimentos em ações e fundos

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Avaliação: NPG1244_AV_201804246484 » ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS
Tipo de Avaliação: AV
Aluno: 201804246484 - NATHALIA PAIVA LOBO VIDAL
Professor: JAMES DANTAS DE SOUZA
 
Turma: 9001/AA
Nota da Prova: 6,0 Nota de Partic.: Av. Parcial Data: 08/03/2019 13:08:14
 
 1a Questão (Ref.: 201805219759) Pontos: 0,6 / 0,6
Qual das alternativas abaixo é normalmente utilizada como instrumento para casamento de prazos e indexadores
de dívidas a custos menores?
Ações
Opções
 Swap
Debentures
CDI
 
 2a Questão (Ref.: 201805219741) Pontos: 0,6 / 0,6
Qual das alternativas abaixo NÃO representa uma modalidade de mercado onde não são negociados derivativos?
Mercado de Opções
Mercado de Swaps
 Mercado de Ações
Mercado Futuro
Mercado a Termo
 
 3a Questão (Ref.: 201805040272) Pontos: 0,6 / 0,6
É incorreto dizer sobre gerenciamento de riscos:
É necessária a fixação de limites e avaliação de desempenho dos operadores, avaliando a alocação de
recursos e identificação de áreas com maior potencial de retorno por unidade de risco;
 Não é necessária a transparência interna das políticas e procedimentos em relação ao controle de risco já
que os funcionários não devem achar brechas e espaços para aumentar o risco das carteiras.
É muitas vezes necessário sob o ponto de vista da regulamentação a que está sujeita a instituição detentora
da carteira, uma vez que os riscos podem levar à quebra de todo um mercado financeiro;
A incorreta gestão de riscos pode ser muitas vezes pior, pois pode levar à falsa sensação de segurança e
controle das posições da carteira
O nível de exposição da carteira é uma informação gerencial necessária à alta gestão;
 
 4a Questão (Ref.: 201805040282) Pontos: 0,6 / 0,6
Sobre o risco de um ativo podemos afirmar:
O risco sistemático de uma carteira pode ser totalmente eliminado pela diversificação;
 O risco não sistemático de um determinado ativo não influencia os demais ativos do portfólio, não sendo
possível a sua eliminação pela diversificação;
Quanto maior o risco de um determinado ativo em relação a outro ativo, é necessário que o retorno obtido
por este ativo seja maior.
A diversificação de um carteira feita através da correlação negativa dos ativos elimina totalmente o risco;
O risco sistemático de um ativo é o risco intrínseco;
 
 5a Questão (Ref.: 201805040269) Pontos: 0,6 / 0,6
Princípio básico de controle de risco de mercado de uma carteira de ativos é:
Aumentar o número de operações da carteira, através de operações de bolsa, câmbio e juros, pois a
correlação diminui pela diversificação;
Medir e controlar a volatilidade da carteira, uma vez que a exposição ao mercado não é controlável;
Controlar o nível de provisão e perdas da carteira para compensar os ganhos no curto prazo.
 Medir e controlar a exposição da carteira, uma vez que a volatilidade do mercado não é controlável;
Manter constante o valor da carteira, uma vez que o objetivo são ganhos no longo prazo;
 
 6a Questão (Ref.: 201805269323) Pontos: 0,6 / 0,6
É um instrumento de mercado mais eficaz para eliminar o risco da variação de preços dos bens econômicos,
permitindo a permuta desses riscos (ou sua transferência para os especuladores) sendo esta sua função básica. O
texto acima refere-se a um instrumento de que tipo de mercado:
 Mercado de Derivativos
Mercado Presente
Mercado de Juros
Mercado de Ações
Mercado de Fundos
 
 7a Questão (Ref.: 201805472616) Pontos: 0,6 / 0,6
Quando um investidor está buscando um título público com rentabilidade vinculada à variação do
IPCA, a melhor opção seria:
Letra Financeira do Governo
Fundo prefixado
 Nota do Tesoura Nacional
Fundo pós-fixado
Letra do Tesouro Nacional
 
 8a Questão (Ref.: 201805040301) Pontos: 0,6 / 0,6
Indique a afirmativa incorreta:
As LFT são títulos escriturais, nominativos e negociáveis emitidos pelo Tesouro Nacional, com remuneração
atrelada à taxa Selic.
 As NTN-C são título indexados ao câmbio que pagam juros semestrais e principal no vencimento
As LTN são títulos públicos federais pré-fixados, com valor de resgate de R$1.000,00, emitidos pelo Tesouro
Nacional para cobertura de déficit orçamentário.
Nenhuma das respostas acima
O Tesouro Nacional pode realizar emissões diretas.
 
 9a Questão (Ref.: 201805040227) Pontos: 0,6 / 0,6
A correlação entre os retornos de dois ativos mede a intensidade com a qual eles estão associados. Podemos
afirmar que:
A correlação será sempre negativa quando do retorno de dois ativos
Os benefícios decorrentes da diversificação dos ativos numa carteira só ocorrem quando as correlações entre
seus retornos é negativa.
A correlação negativa indica que os retornos dos ativos não estão relacionados;
A correlação entre os retornos de dois ativos é sempre um número positivo
 A correlação entre os retornos de dois ativos pode ser positiva ou negativa, no intervalo entre -1 e +1;
 
 10a Questão (Ref.: 201805040276) Pontos: 0,6 / 0,6
Uma aposta mal sucedida feita em uma determinada ação na bolsa de valores é exemplo de:
Risco operacional;
Risco de crédito
Risco de crédito;
 Risco de mercado;
Risco Soberano;
Período de não visualização da prova: desde 19/02/2019 até 18/03/2019.