ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS

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19/03/2019 EPS
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RODRIGO SILVA PEREIRA
201804253855
 
Disc.: ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS
NPG1244_AV_201804253855 19/02/2019 07:41:02 20/02/2019 13:37:29 AV (F) 
Aluno: 201804253855 - RODRIGO SILVA PEREIRA
Professor: JAMES DANTAS DE SOUZA
 
Turma: 9001/AA
Avaliação:
 5,40
Nota Trab.:
 
Nota Partic.:
 
Nota SIA:
 
 
 
NPG - ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS 
 
 1.
Ref.: 948627 Pontos: 0,60 / 0,60
Qual das alternativas abaixo é normalmente utilizada como instrumento para casamento de prazos e indexadores
de dívidas a custos menores?
CDI
Opções
Debentures
Ações
 Swap
 
 2.
Ref.: 948609 Pontos: 0,60 / 0,60
Qual das alternativas abaixo NÃO representa uma modalidade de mercado onde não são negociados derivativos?
Mercado de Swaps
 Mercado de Ações
Mercado Futuro
Mercado a Termo
Mercado de Opções
 
 3.
Ref.: 769140 Pontos: 0,60 / 0,60
É incorreto dizer sobre gerenciamento de riscos:
O nível de exposição da carteira é uma informação gerencial necessária à alta gestão;
A incorreta gestão de riscos pode ser muitas vezes pior, pois pode levar à falsa sensação de segurança e controle das
posições da carteira
É necessária a fixação de limites e avaliação de desempenho dos operadores, avaliando a alocação de recursos e
identificação de áreas com maior potencial de retorno por unidade de risco;
 Não é necessária a transparência interna das políticas e procedimentos em relação ao controle de risco já que os
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funcionários não devem achar brechas e espaços para aumentar o risco das carteiras.
É muitas vezes necessário sob o ponto de vista da regulamentação a que está sujeita a instituição detentora da
carteira, uma vez que os riscos podem levar à quebra de todo um mercado financeiro;
 
 4.
Ref.: 769150 Pontos: 0,60 / 0,60
Sobre o risco de um ativo podemos afirmar:
A diversificação de um carteira feita através da correlação negativa dos ativos elimina totalmente o risco;
Quanto maior o risco de um determinado ativo em relação a outro ativo, é necessário que o retorno obtido por este
ativo seja maior.
 O risco não sistemático de um determinado ativo não influencia os demais ativos do portfólio, não sendo possível asua eliminação pela diversificação;
O risco sistemático de um ativo é o risco intrínseco;
O risco sistemático de uma carteira pode ser totalmente eliminado pela diversificação;
 
 5.
Ref.: 769137 Pontos: 0,60 / 0,60
Princípio básico de controle de risco de mercado de uma carteira de ativos é:
Controlar o nível de provisão e perdas da carteira para compensar os ganhos no curto prazo.
Manter constante o valor da carteira, uma vez que o objetivo são ganhos no longo prazo;
Aumentar o número de operações da carteira, através de operações de bolsa, câmbio e juros, pois a correlação
diminui pela diversificação;
 Medir e controlar a exposição da carteira, uma vez que a volatilidade do mercado não é controlável;
Medir e controlar a volatilidade da carteira, uma vez que a exposição ao mercado não é controlável;
 
 6.
Ref.: 998191 Pontos: 0,60 / 0,60
É um instrumento de mercado mais eficaz para eliminar o risco da variação de preços dos bens econômicos,
permitindo a permuta desses riscos (ou sua transferência para os especuladores) sendo esta sua função básica. O
texto acima refere-se a um instrumento de que tipo de mercado:
Mercado de Juros
Mercado de Fundos
 Mercado de Derivativos
Mercado Presente
Mercado de Ações
 
 7.
Ref.: 1201484 Pontos: 0,60 / 0,60
Quando um investidor está buscando um título público com rentabilidade vinculada à variação do
IPCA, a melhor opção seria:
Letra Financeira do Governo
Letra do Tesouro Nacional
Fundo prefixado
Fundo pós-fixado
 Nota do Tesoura Nacional
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 8.
Ref.: 769169 Pontos: 0,60 / 0,60
Indique a afirmativa incorreta:
 As NTN-C são título indexados ao câmbio que pagam juros semestrais e principal no vencimento
As LFT são títulos escriturais, nominativos e negociáveis emitidos pelo Tesouro Nacional, com remuneração atrelada à
taxa Selic.
Nenhuma das respostas acima
O Tesouro Nacional pode realizar emissões diretas.
As LTN são títulos públicos federais pré-fixados, com valor de resgate de R$1.000,00, emitidos pelo Tesouro Nacional
para cobertura de déficit orçamentário.
 
 9.
Ref.: 769095 Pontos: 0,60 / 0,60
A correlação entre os retornos de dois ativos mede a intensidade com a qual eles estão associados. Podemos
afirmar que:
 A correlação entre os retornos de dois ativos pode ser positiva ou negativa, no intervalo entre -1 e +1;
A correlação será sempre negativa quando do retorno de dois ativos
Os benefícios decorrentes da diversificação dos ativos numa carteira só ocorrem quando as correlações entre seus
retornos é negativa.
A correlação negativa indica que os retornos dos ativos não estão relacionados;
A correlação entre os retornos de dois ativos é sempre um número positivo
 
 10.
Ref.: 769144 Pontos: 0,00 / 0,60
Uma aposta mal sucedida feita em uma determinada ação na bolsa de valores é exemplo de:
Risco operacional;
 Risco de mercado;
 Risco de crédito;
Risco Soberano;
Risco de crédito
 
 
Anotações: Avaliação realizada no navegador SIA.
 
 
 
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