ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS

Prévia do material em texto

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS 
 
Lupa 
 
 
Avaliação: NPG1258_AV_201812008171 
Aluno(a): RENATA SANTOS DA SILVA Matríc.: 201812008171 
Data: 17/08/2019 20:45:22 (Finalizada) Nota: 2,0 de 2,0 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201812778153) Pontos: 0,4 / 0,4 
O efeito diversificação no interior de uma carteira formada por dois ativos: 
 
 
É mais intenso quando sua correlação é positiva; 
 É inexistente quando sua correlação é positiva e perfeita 
 
É mais intenso quando sua correlação é nula; 
 
É mais intenso quando sua correlação é negativa; 
 
Independe da correlação entre eles; 
 
 2a Questão (Ref.: 201812778131) Pontos: 0,4 / 0,4 
É INCORRETO dizer sobre risco de mercado: 
 
 
A exposição pode ser alterada tanto pela venda ou compra dos ativos quanto pela realização 
de operações de hedge. 
 Depende diretamente do risco soberano e das relações do País com o mercado externo; 
 
O risco de mercado de uma carteira de ativos depende da correlação entre os ativos, não 
sendo simplesmente a soma dos riscos individuais; 
 
Taxas de juros, taxas de câmbio e preço de commodities são variáveis cuja variação pode 
causar impacto no resultado das empresas e se constituem em fatores de risco de mercado. 
 
Está associado ao comportamento dos preços dos ativos no dia-a-dia; 
 
 3a Questão (Ref.: 201812778163) Pontos: 0,4 / 0,4 
Indique a afirmativa correta: 
 
 
nenhuma das respostas acima 
 
as operações compromissadas realizadas entre instituições financeiras devem 
obrigatoriamente ser realizadas com o PU definido pelo Bacen (PU 550). 
 
os leilões de títulos do Bacen são sempre na modalidade de preços múltiplos. 
 as operações compromissadas realizadas entre o Bacen e as instituições financeiras devem 
obrigatoriamente ser realizadas com o PU definido pelo Bacen (PU 550). 
 
o Bacen não pode realizar leilões de títulos com preço único. 
 
 4a Questão (Ref.: 201812778151) Pontos: 0,4 / 0,4 
Uma carteira é formada, em proporções iguais, por duas ações A e B que apresentam os seguintes 
resultados separados: Retorno Esperado (média) Risco (desvio-padrão) Ação A 12% a.a. 18% a.a. 
Ação B 24% a.a. 26% a.a. Se as ações apresentarem correlação perfeita positiva, o retorno 
esperado e o risco da carteira serão respectivamente, iguais a: 
 
 
18% a.a. e 44% a.a 
 
15% a.a. e 25% a.a.. 
 18% a.a. e 22 % a.a.; 
 
36% a.a. e 22% a.a.; 
javascript:diminui();
javascript:aumenta();
 
36% a.a. e 44% a.a.; 
 
 5a Questão (Ref.: 201812650227) Pontos: 0,4 / 0,4 
Sobre o beta podemos afirmar que: 
 
 
Quando negativo informa que o ativo rende menos que o mercado no mesmo intervalo de 
tempo. 
 
Representa a correlação entre o ativo e a taxa livre de risco 
 
É uma medida adimensional entre -1 e 1 que informa ao investidor a intensidade com que 
os movimentos do mercado explicam a formação da taxa de retorno do ativo a que se 
refere. 
 Representa a sensibilidade de um ativo em relação aos movimentos do retorno do portfólio 
de mercado. 
 
Representa a relação entre a BOVESPA e o mercado externo.