Conceitos de Risco em Investimentos

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1a Questão
	
	
	
	
	O Risco abaixo é um risco de crédito:
		
	
	Demorei, mais do que o normal, para vender uma ação.
	
	O fundo ACROS de renda variável sofreu forte perda, pois o operador, esqueceu de cumprir ordem de venda de certos ativos.
	
	Adquirir um título de renda fixa prefixado, para um período de 2 anos. Decorridos 3 meses, houve aumento na taxa básica da economia.
	
	Nenhuma resposta acima, atende ao conceito de risco de mercado.
	 
	O valor da ação do banco X, sofreu forte volatilidade depois que o mercado percebeu o risco de quebra da instituição financeira.
	Respondido em 16/04/2020 10:37:20
	
Explicação: OPÇÃO C
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	A medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado é denominada:
		
	 
	Risco de mercado absoluto.
	
	Risco financeiro.
	
	Risco de mercado relativo.
	
	Risco econômico
	
	Risco sistemático
	Respondido em 16/04/2020 10:37:33
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	O risco total de qualquer ativo é mensurado pela soma do risco sistemático ao risco não-sistemático. Destaca-se como característica do risco não-sistemático:
		
	 
	Ser total ou parcialmente diluído pela diversificação da carteira.
	
	Ser um risco conjuntural.
	
	Ser inerente ao sistema econômico como um todo.
	
	Ser um risco de mercado e afetar aos demais títulos de uma carteira.
	
	Ser determinado por eventos de natureza política, econômica e social.
	Respondido em 16/04/2020 10:37:36
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Nenhum participante sozinho tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. Esta afirmativa corresponde a uma das características do:
		
	 
	Mercado eficiente.
	
	Mercado aberto.
	
	Mercado primário.
	
	Mercado de balcão
	
	Mercado secundário
	Respondido em 16/04/2020 10:37:54
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Um investidor, de perfil agressivo, isto é, que tolera bem o risco se tiver a expectativa de lucrar mais, busca identificar um investimento. Seleciona, então, cinco oportunidades de investir os seus recursos disponíveis e pretende selecionar apenas um deles. Vamos ajuda-lo escolhendo aquele mais adequado ao seu perfil. Assim, dos investimentos apresentados na tabela a seguir escolha o que você julga mais adequado, tendo em vista o perfil do investidor e os retornos obtidos em cada um deles nos últimos cinco anos:
	 
	19x1
	19x2
	19x3
	19x4
	19x5
	A)
	8,0
	7,0
	13,0
	4,0
	-1,0
	B)
	10,0
	-8,0
	-4,0
	7,0
	19,0
	C)
	-12,0
	10,0
	23,0
	-15,0
	27,0
	D)
	-9,0
	18,0
	-6,0
	18,0
	-5,0
	E)
	13,0
	12,0
	-1,0
	21,0
	-12,0
		
	
	A)
	
	C)
	
	B)
	
	D)
	 
	E)
	Respondido em 16/04/2020 10:37:54
	
Explicação:
E
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Nesse sentido, o risco que é a medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado é, usualmente, denominado:
		
	
	Risco Financeiro
	
	Risco Diversificável
	 
	Risco de Mercado Absoluto
	
	Risco Sistemático
	
	Risco de Mercado Relativo
	Respondido em 16/04/2020 10:38:01
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	O desvio-padrão, no contexto da administração e análise do risco, representa:
		
	
	A pior perda provável para um ativo.
	
	O risco operacional de um ativo.
	 
	A volatilidade de um ativo.
	
	A medida de dispersão dos prazos de um investimento em relação à sua média.
	
	O risco de liquidez de um ativo.
	Respondido em 16/04/2020 10:38:17
	
Explicação:
 desvio padrão ou desvio padrão populacional (comumente representado pela letra grega ) é uma medida de dispersão em torno da média populacional de uma variável aleatória.
	
	
	 
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Seguindo um comportamento de natureza comparativa o investidor pode selecionar racionalmente uma alternativa de aplicação de capital que lhe proporcione a maior satisfação (utilidade) possível. Assinale abaixo de que forma a escala de preferência do consumidor é representada:
		
	
	Pela curva de risco relativo.
	
	Pela curva de risco sistemático.
	
	Pela curva de risco absoluto.
	 
	Pela curva de indiferença.
	
	Pela curva de risco diversificável.
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Nesse sentido, o risco que é a medida da variação da rentabilidade de um determinado portfólio em comparação a um índice utilizado como "benchmark" é, usualmente, denominado:
		
	
	Risco Financeiro
	
	Risco Diversificável
	 
	Risco de Mercado Relativo
	
	Risco de Mercado Absoluto
	
	Risco Sistemático
	Respondido em 16/04/2020 10:38:20
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	O desvio-padrão, no contexto da administração e análise do risco, representa:
		
	
	O risco de liquidez de um ativo.
	
	A pior perda provável para um ativo.
	
	A medida de dispersão dos prazos de um investimento em relação à sua média.
	 
	A volatilidade de um ativo.
	
	O risco operacional de um ativo.
	Respondido em 16/04/2020 10:38:45
	
Explicação:
 desvio padrão ou desvio padrão populacional (comumente representado pela letra grega ) é uma medida de dispersão em torno da média populacional de uma variável aleatória.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Seguindo um comportamento de natureza comparativa o investidor pode selecionar racionalmente uma alternativa de aplicação de capital que lhe proporcione a maior satisfação (utilidade) possível. Assinale abaixo de que forma a escala de preferência do consumidor é representada:
		
	
	Pela curva de risco sistemático.
	
	Pela curva de risco relativo.
	 
	Pela curva de indiferença.
	
	Pela curva de risco absoluto.
	
	Pela curva de risco diversificável.
	Respondido em 16/04/2020 10:38:37
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Nenhum participante sozinho tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. Esta afirmativa corresponde a uma das características do:
		
	 
	Mercado eficiente.
	
	Mercado primário.
	
	Mercado secundário
	
	Mercado aberto.
	
	Mercado de balcão
	Respondido em 16/04/2020 10:38:46
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	A medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado é denominada:
		
	
	Risco sistemático
	
	Risco econômico
	
	Risco de mercado relativo.
	 
	Risco de mercado absoluto.
	
	Risco financeiro.
	Respondido em 16/04/2020 10:39:04
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	O risco total de qualquer ativo é mensurado pela soma do risco sistemático ao risco não-sistemático. Destaca-se como característica do risco não-sistemático:
		
	 
	Ser total ou parcialmente diluído pela diversificação da carteira.
	
	Ser determinado por eventos de natureza política, econômica e social.
	
	Ser um risco de mercado e afetar aos demais títulos de uma carteira.
	
	Ser inerente ao sistema econômico como um todo.
	
	Ser um risco conjuntural.
	Respondido em 16/04/2020 10:38:56
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	
	Gabarito
Coment.
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	O Risco abaixo é um risco de crédito:
		
	
	Nenhuma resposta acima, atende ao conceito de risco de mercado.
	
	Adquirir um títulode renda fixa prefixado, para um período de 2 anos. Decorridos 3 meses, houve aumento na taxa básica da economia.
	 
	O valor da ação do banco X, sofreu forte volatilidade depois que o mercado percebeu o risco de quebra da instituição financeira.
	
	O fundo ACROS de renda variável sofreu forte perda, pois o operador, esqueceu de cumprir ordem de venda de certos ativos.
	
	Demorei, mais do que o normal, para vender uma ação.
	Respondido em 16/04/2020 10:38:59
	
Explicação: OPÇÃO C
	
	
	 
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Nesse sentido, o risco que é a medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado é, usualmente, denominado:
		
	
	Risco Diversificável
	
	Risco Financeiro
	
	Risco de Mercado Relativo
	
	Risco Sistemático
	 
	Risco de Mercado Absoluto