Administração Financeira: Modelo CAPM, Riscos e Correlação

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07/05/2020 07:22EPS
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 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
4a aula
 Lupa 
Vídeo PPT MP3
 
Exercício: GST0434_EX_A4_201803086246_V4 07/05/2020
Aluno(a): MARCOS ARASHIRO DA SILVA 2020.1 EAD
Disciplina: GST0434 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201803086246
 
 1a Questão
De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
Nenhum dos itens
 I, II e III
I e II
II e III
I e III
Respondido em 07/05/2020 06:57:49
Gabarito
Coment.
Gabarito
Coment.
 
 2a Questão
O risco advindo de uma mudança na legislação tributária sobre ativos financeiros pode ser considerado um
___________________?
 Risco de Mercado
Risco Diversificável
Risco de Juros
Risco de Crédito
Risco Operacional
Respondido em 07/05/2020 06:57:35
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Gabarito
Coment.
 
 3a Questão
_________________________ é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de
resultados possíveis.
Retorno do Beta
Risco Sistêmico
 Retorno de um ativo
Risco de um ativo
Risco diversificável
Respondido em 07/05/2020 06:57:39
 
 4a Questão
Na técnica de correlação linear dois ativos podem ser utilizados como Hedge (proteção) quando seus coeficientes forem:
 Um negativo e o outro positivo.
Ambos iguais a zero
Ambos negativos
Ambos com valores maiores que 1
Ambos positivos
Respondido em 07/05/2020 06:57:41
Explicação:
Os ativos com coefiente beta invertido, aponta para o hegde,quando o investido deseja protejer a sua carteira de ativos, com
outros ativo de correlação invertida ex: quando o ouro sobe o dolar cai.
 
 5a Questão
Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
custo de oportunidade.
desvio padrão.
risco diversificável.
 trabalha o prejuizo de um ativo.
 
 pode ser negativo ou positivo.
Respondido em 07/05/2020 06:57:30
Gabarito
Coment.
Gabarito
Coment.
 
 6a Questão
Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
 igual ao retorno de mercado
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maior que o retorno de mercado
menor que o retorno de mercado
menor que o ativo livre de risco
igual ao retorno do ativo livre de risco
Respondido em 07/05/2020 06:57:46
Gabarito
Coment.
Gabarito
Coment.
 
 7a Questão
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos
retornos,
Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na
combinação de ativos .
 Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
Respondido em 07/05/2020 06:57:50
Gabarito
Coment.
Gabarito
Coment.
 
 8a Questão
Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos
pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado.
retorno esperado
rendimento corrente
 curva de taxas de juros
taxa de juros predeterminada
obrigação privada
Respondido em 07/05/2020 06:57:39
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