EPS_ Alunos4 1

Prévia do material em texto

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
4a aula
 Lupa 
Vídeo PPT MP3
 
Exercício: GST1666_EX_A4_201708425624_V1 20/08/2019
Aluno(a): CRISTIANE RAFAEL ALCANTARA 2019.2 - F
Disciplina: GST1666 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201708425624
 
 1a Questão
Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado
pela diversificação dos ativos:
Risco do Ativo
Risco Não Sistemático
Risco de Moeda
 Risco Sistemático
Risco Diversificável
Respondido em 20/08/2019 19:05:08
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 2a Questão
Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
maior que o retorno de mercado
igual ao retorno do ativo livre de risco
menor que o retorno de mercado
 igual ao retorno de mercado
menor que o ativo livre de risco
Respondido em 20/08/2019 19:05:40
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 3a Questão
Quando o Beta é igual a 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
menor que o retorno de mercado
 igual ao retorno de mercado
maior que o retorno de mercado
menor que o ativo livre de risco
igual ao retorno do ativo livre de risco
Respondido em 20/08/2019 19:08:32
Gabarito
 Coment.
 
 
http://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
javascript:voltar();
javascript:diminui();
javascript:aumenta();
javascript:abre_frame('1','4','','','314409506');
javascript:abre_frame('2','4','','','314409506');
javascript:abre_frame('3','4','','','314409506');
 4a Questão
Na técnica de correlação linear dois ativos podem ser utilizados como Hedge (proteção) quando seus coeficientes forem:
 Um negativo e o outro positivo.
 Ambos positivos
Ambos negativos
Ambos com valores maiores que 1
Ambos iguais a zero
Respondido em 20/08/2019 22:04:23
 
 
Explicação:
Os ativos com coefiente beta invertido, aponta para o hegde,quando o investido deseja protejer a sua carteira de ativos, com outros ativo de
correlação invertida ex: quando o ouro sobe o dolar cai.
 
 
 5a Questão
Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
risco diversificável.
 trabalha o prejuizo de um ativo.
desvio padrão.
 
 pode ser negativo ou positivo.
custo de oportunidade.
Respondido em 20/08/2019 19:09:27
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 6a Questão
Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser :
 Defensivo,agressivo e neutro
O coeficiente Beta não pode ser negativo
O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0.
Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice.
A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1.
Respondido em 20/08/2019 19:12:58
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 7a Questão
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos,
O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .
 Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
 Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
Respondido em 20/08/2019 22:12:02
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 8a Questão
Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos pertencentes a uma
classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado.
 curva de taxas de juros
obrigação privada
rendimento corrente
retorno esperado
taxa de juros predeterminada
Respondido em 20/08/2019 22:08:47
javascript:abre_colabore('38403','159302009','3217929163');