Prova Econometria Marcelo Tavares de Lima 02

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Econometria 
Professor(a): Marcelo Tavares de Lima (Mestrado acadêmico) 
 
1)Os erros em um modelo econométrico são considerados com distribuição 
normal com dois parâmetros, a média e a variância, que valem 0 e 2, 
respectivamente. Considerando esse pressuposto, os erros podem 
assumir valores em um determinado conjunto.! 
Assinale a alter nativa correta que contém o conjunto de valores que 
representa os termos de erros aleatórios de um modelo de regressão.! 
Alter nativas:! 
• ei , ei, constante 
 - ei, ei , EM 
 - ei,ei, E R (correto) 
- ei,ei, E Z 
- ei,ei, EQ 
Resolução comentada:! 
Os termos de erro aleatório podem assumir qualquer valor do conjunto 
Dos números reais 
Código da questão: 37558 
 
 
2) Identifique se são (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmativas abaixo.! 
( ) Quando a variação em uma série temporal é dependente e 
identicamente distribuída, é possível afirmar que ela segue o modelo de 
um passeio aleatório.! 
( ) É possível modelar processos não estacionários desde que eles 
tenham comportamento explosivo.! 
( ) Quando os erros de um modelo de regressão é ajustado para uma 
série temporal, é suposto que eles sejam correlacionados.! 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.! 
Alter nativas:! 
 
F – F – F – F.CORRETO! 
V – V – V – V.! 
F – V – V – F.! 
V – F – V – F.! 
V – F – F – F. 
 
Quando a variação em uma série temporal é INdependente e 
identicamente distribuída, é possível afirmar que ela segue o modelo de 
um passeio aleatório. É possível modelar processos não estacionários 
desde que eles NÃO tenham comportamento explosivo. Quando os erros 
de um modelo de regressão são ajustados para uma série temporal, é 
suposto que eles sejam NÃO correlacionados. O operador de translação B 
opera da seguinte maneira BXT = Xt-1 
código da questão: 37554 
 
3) 
análise de regressão é um dos métodos mais importante da econometria aplicada. 
Com ela é possível criar relações funcionais entre variáveis quantitativas e qualitativas. 
Em 
relação às variáveis envolvidas numa análise de regressão, considere as afirmações a 
seguir: 
I. A variável dependente de uma análise de regressão também é conhecida como 
variável 
exógena e, é denotada por Y. 
II. A variável independente de uma análise de regressão também é conhecida como 
variável 
exógena e, é denotada por Y. 
III. A variável dependente de uma análise de regressão também é conhecida como 
variável 
endógena e, é denotada por Y. 
IV. A variável independente de uma análise de regressão também é conhecida por 
variável 
endógena e, é denotada por X. 
Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas 
 
Alternativas: 
Apenas I e III. 
Apenas III e IV. 
I, II, III e IV. 
Apenas I e II. 
Apenas III. CORRETO 
 
Resolução comentada: 
A variável dependente de uma análise de regressão é também conhecida como 
variável endógena e é denotada por Y. Já, a variável independente também é 
conhecida por variável exógena e é denotada por X 
Código da questão: 37547 
 
4) Dados em painel para modelos de regressão possuem alguns termos específicos para 
este tipo de modelagem. Analise as assertivas a seguir com respeito aos termos usados 
para dados em painel. 
I. Um conjunto de dados em painel é dito ser desequilibrado quando o banco de dados 
estiver incompleto. 
PORQUE 
II. É assim denominado quando falta algum dado na amostra para algum ou alguns 
determinados períodos de acompanhamento dos elementos amostrais 
Assinale a alternativa correta. 
Alternativas: 
As asserções I e II são falsas. 
A asserção I é falsa e a asserção II é verdadeira. 
As asserções I e II são verdadeiras, e a asserção I é justificativa da asserção II.  
CORRETO 
As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é justificativa da I. 
A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa 
 
Resolução comentada: 
Quando um banco de dados em painel estiver incompleto, o banco é denominado 
desequilibrado 
Código da questão: 37583 
 
5) 
Para utilizar um modelo probit é necessário construir uma variável latente como 
variável 
dependente do modelo de regressão. A esta variável é aplicada uma função distribuição 
acumulada para tornar o modelo em um modelo linear nos parâmetros da equação. Qual 
a transformação realizada na função distribuição acumulada usada como função de 
ligação num modelo probit? 
Assinale a alternativa correta. 
Alternativas: 
Inversa da função. CORRETO 
Logaritimo da função. 
Quadrado da função. 
Raiz da função. 
Identidade da função. 
 
Em um modelo probit é aplicada a inversa da função distribuição acumulada na 
variável latente, que é a variável dependente do modelo, para tornar linear a relação 
com os parâmetros do modelo. 
 
Código da questão: 37579 
 
A multicolinearidade é uma violação de pressupostos de um modelo de regressão. A sua 
presença implica a quebra de uma série de boas qualidades. Considere as afirmativas a 
seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. 
( ) A multicolinearidade só pode ocorrer entre duas variáveis. 
( ) A multicolinearidade pode ocorrer entre duas ou mais variáveis. 
( ) A multicolinearidade ocorre apenas com as variáveis independentes do modelo. 
( ) A multicolinearidade pode ocorrer com todas as variáveis do modelo. 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
Alternativas: 
F – F – F – F. 
V – V – V – V. 
F – V – V – F. CORRETO 
F – F – F – V. 
V – F – F – V. 
Código da questão: 37560 
 
7) Suponha que um modelo de regressão é elaborado com duas variáveis, uma 
dependente (Y) e outra independente (X) e, baseado nisto, leia a afirmativa a seguir para 
completar suas lacunas. 
Granger definiu _______ tipos de causalidade. Para sua verificação, são construídos 
dois 
modelos de regressão. O tipo de causalidade _____________ ocorrerá quando todos os 
coeficientes estimados dos parâmetros, nos dois modelos, forem _________ zero, 
estatisticamente. 
Assinale a alternativa correta que completa as lacunas. 
Alternativas: 
Dois / unidirecional / iguais a. 
Três / unidirecional / diferentes de. 
Quatro / unidirecional / iguais a. 
Quatro / bilateral / diferentes de. CORRETO 
Três / bilateral / iguais a. 
 
Resolução comentada: 
Existem quatro tipos de causalidade, segundo Granger. Será considerada uma 
causalidade bilateral quando todos os coeficientes dos dois modelos elaborados 
forem diferentes de zero, estatisticamente. 
Código da questão: 37570 
 
8) Os modelos em tempo contínuo são casos particulares de processos estocásticos. A 
partir desta afirmação, avalie as afirmativas a seguir. 
I. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo 
contínuo 
porque seus valores são discretos e seu tempo é contínuo. 
II. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo 
contínuo 
porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo. 
III. O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo 
contínuo 
porque seus valores são contínuos e seu tempo é discreto. 
IV. O preço de um ativo financeiro não pode ser modelado por um modelo em tempo 
contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo. 
Assinale a alternativa correta. 
Alternativas: 
Apenas a afirmativa II é verdadeira. CORRETO 
Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
 
Resolução comentada: 
 
O preço de um ativo financeiro, para ser modelado adequadamente, precisa de um 
modelo contínuo com tempo contínuo por apresentar valores contínuos, ou seja, 
podendo assumir qualquer valor real dentro de um intervalo de valores e por 
apresentar variabilidade de valores, no tempo, de forma contínua. 
Código da questão: 37591 
 
9) A econometria é um método quantitativo de tomada de decisão baseada em análise 
dados. Avalie as afirmativas e classifique com V se verdadeira e F se falsa. 
( ) Seus principais propósitos são a mensuração de variáveis, estimação de parâmetrose 
aformulação e teste de hipóteses. 
( ) A palavra econometria é originária da palavra biometria, a qual foi apresentada pelo 
economista norueguês Ragnar Frisch. 
( ) A econometria surgiu como conceito a partir da teoria de monopólio. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, respectivamente. 
Alternativas: 
F – V – V. 
V – V – V. 
F – V – F. 
V – V – F. CORRETO 
V – F – V. 
Resolução comentada: 
Segundo Matos (1995 apud MALASSISE, 2015, p.18) os propósitos da econometria 
são: (1) a mensuração de variáveis; (b) a estimação de parâmetros e; (c) a formulação 
e teste de hipóteses. O termo econometria foi apresentado pelo economista 
norueguês Ragnar Frisch em 1926 e, tem origem na palavra biometria. A 
implementação de seus conceitos surgiu a partir da teoria do duopólio. 
Código da questão: 37546 
 
 
10) Em se tratando de volatilidade para dados de alta frequência, analise a afirmativa a 
seguir para completar suas lacunas de forma correta. 
A modelagem de volatilidade para dados de alta frequência ________________, ou 
seja, para 
dados obtidos em intervalos muito ____________ de tempo, é chamada de volatilidade 
_________________. 
Assinale a alternativa correta. 
Alternativas: 
Intradiários / grandes / realizada. 
Diários / pequenos / realizada. 
Interdiários / grandes / histórica. 
Interdiários / pequenos / histórica. 
Intradiários / pequenos / realizada. CORRETO 
Resolução comentada: 
A modelagem da volatilidade para dados de alta frequência, também conhecidos 
como dados intradiários, é assim chamada por obter dados em intervalos de tempo 
muito pequenos. A este tipo de volatilidade dá-se o nome de volatilidade realizada. 
 
Código da questão: 37593