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1)
Avalie a sentença a seguir para completar suas lacunas.
É possível elaborar um modelo de regressão com variáveis qualitativas de algumas maneiras distintas. Uma dessas maneiras é conhecida como ___________, onde níveis da(s) variável(is) qualitativa(s) são considerados constantes ou de efeito _________.
Assinale a alternativa que contém os termos corretos.
Alternativas:
· ANOVA / fixo.
· ANOVA / aleatório.
· Regressão / aleatório.
· ANCOVA / fixo.
· ANCOVA / aleatório.
Código da questão: 37562
2)
Existem duas abordagens possíveis para obter uma estimativa do VaR. Ambas possuem prós e contras em termos de seus métodos de estimação. Considere as asserções a seguir.
I. Em termos de implementação computacional, a abordagem analítica é um método fácil de implementar.
PORQUE
II. Sua implementação é considerada de baixa complexidade computacional.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· As asserções I e II estão corretas e, a asserção I é justificativa da asserção II.
· Apenas a asserção I está correta.
· As asserções I e II estão corretas e, a asserção II não é justificativa da asserção I.
· A asserção I não está correta e a asserção II está correta.
· As asserções I e II estão corretas e, a asserção II é justificativa da asserção I.
Código da questão: 37588
3)
Qual foi o ano de surgimento do termo econometria?
Alternativas:
· 1926.
· 1947.
· 1958.
· 1909.
· 1975.
Código da questão: 37545
4)
Os pressupostos para uso do modelo de regressão linear simples são válidos para um modelo de regressão linear múltipla, com umas poucas modificações. Considerando esta informação avalie as afirmativas a seguir, com respeito aos pressupostos e, verifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).
I. O termo de erro aleatório tem média zero
II. O termo de erro aleatório não pode ter variância constante.
III. O número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros a serem estimados.
IV. Não pode haver multicolinearidade nas variáveis independentes.
Escolha a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
· F – F – V – V.
· V – V – V – V.
· V – F – F – V.
· V – F – V – V.
· F – V – F – F.
Código da questão: 37569
5)
Modelos de duração são elaborados para dados longitudinais onde a variável dependente se refere ao tempo discorrido até a ocorrência de um determinado evento. Sobre os modelos de duração, analise as afirmativas a seguir.
I. Um modelo de duração paramétrico requer que uma distribuição de probabilidade seja atribuída para a variável dependente.
II. Um modelo de duração não paramétrico requer quer uma distribuição de probabilidade seja atribuída para a variável dependente.
III. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de interesse não ocorrer, este elemento deve ser desconsiderado para a elaboração do modelo de duração.
IV. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de interesse não ocorrer, este elemento não precisa ser desconsiderado para a elaboração do modelo de duração.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
· Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
· Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
· Apenas a afirmativa I está correta.
· Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Código da questão: 37585
6)
Dados em painel para modelos de regressão possuem alguns termos específicos para este tipo de modelagem. Analise as assertivas a seguir com respeito aos termos usados para dados em painel.
I. Um conjunto de dados em painel é dito ser desequilibrado quando o banco de dados estiver incompleto.
PORQUE
II. É assim denominado quando falta algum dado na amostra para algum ou alguns determinados períodos de acompanhamento dos elementos amostrais.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa.
· As asserções I e II são falsas.
· As asserções I e II são verdadeiras, e a asserção I é justificativa da asserção II.
· As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é justificativa da I.
· A asserção I é falsa e a asserção II é verdadeira.
Código da questão: 37583
7)
Os modelos econométricos foram construídos baseados em um conjunto de pressupostos para que suas características sejam garantidas. Um desses pressupostos é a homocedasticidade, a qual se refere à variância condicional nos níveis da(s) variável(is) independente(s). Se o pressuposto de homocedasticidade não for garantido em um processo de modelagem, ocorre a violação, a qual recebe um nome específico.
Assinale a alternativa que contém o nome correto da violação do pressuposto de homocedasticidade.
Alternativas:
· Multicolinearidade.
· Heterocedasticidade.
· Independência.
· Normalidade.
· Homocedasticidade.
Código da questão: 37556
8)
A teoria econométrica definiu três tipos de exogeneidade. Com uma delas é possível apenas construir um modelo de regressão a partir dos valores condicionados das variáveis independentes. Sobre qual tipo de exogeneidade estamos nos referindo?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Super.
· Forte.
· Nula.
· Fraca.
· Bilateral.
Código da questão: 37571
9)
Leia com atenção a afirmativa a seguir e complete as lacunas.
A econometria é um método _____________ que se utiliza de conceitos e ferramentas da _____________, ________________ e ____________________. Ela, também, é conhecida como __________________.
As lacunas podem ser preenchidas corretamente com as seguintes palavras, respectivamente. Escolha a alternativa correta.
Alternativas:
· Qualitativo; matemática; física; teoria econômica; medida econômica.
· Qualitativo; biologia; estatística; teoria econômica; medida de economia.
· Quantitativo; sociologia; estatística; teoria econômica; medida de economia.
· Quantitativo; matemática; estatística; teoria econômica; medição econômica.
· Qualitativo; matemática; estatística; teoria econômica; medição econômica.
Código da questão: 37544
10)
Considere que uma análise de variância esteja sendo realizada para testar as médias 
Alternativas:
· 
· 
· 
· 
· 
Código da questão: 37566
6)
Modelos de duração são elaborados para dados longitudinais onde a variável dependente se refere ao tempo discorrido até a ocorrência de um determinado evento. Sobre os modelos de duração, analise as afirmativas a seguir.
I. Um modelo de duração paramétrico requer que uma distribuição de probabilidade seja atribuída para a variável dependente.
II. Um modelo de duração não paramétrico requer quer uma distribuição de probabilidade seja atribuída para a variável dependente.
III. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de interesse não ocorrer, este elemento deve ser desconsiderado para a elaboração do modelo de duração.
IV. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de interesse não ocorrer, este elemento não precisa ser desconsiderado para a elaboração do modelo de duração.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· 
Apenas a afirmativa I está correta.
· 
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
· 
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
· 
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
· 
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Código da questão: 37585
Modelos de duração são elaborados para dados longitudinais onde a variável dependente se refere ao tempo discorrido até a ocorrência de um determinado evento. Sobre os modelos de duração, analise as afirmativas a seguir.
I. Um modelo de duração paramétrico requer que uma distribuição de probabilidade seja atribuída para a variável dependente.
II. Um modelo de duração não paramétricorequer quer uma distribuição de probabilidade seja atribuída para a variável dependente.
III. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de interesse não ocorrer, este elemento deve ser desconsiderado para a elaboração do modelo de duração.
IV. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de interesse não ocorrer, este elemento não precisa ser desconsiderado para a elaboração do modelo de duração.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Apenas a afirmativa I está correta.
· Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
· Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
checkCORRETO
· Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
· Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Resolução comentada:
Para a elaboração de um modelo paramétrico é necessário atribuir uma distribuição de probabilidade para a variável dependente do modelo e, se o evento de interesse não ocorrer para um ou mais de um elemento da amostra, ele não precisará ser descartado da análise.
Código da questão: 37585
2)
Os pressupostos para uso do modelo de regressão linear simples são válidos para um modelo de regressão linear múltipla, com umas poucas modificações. Considerando esta informação avalie as afirmativas a seguir, com respeito aos pressupostos e, verifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).
I. O termo de erro aleatório tem média zero
II. O termo de erro aleatório não pode ter variância constante.
III. O número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros a serem estimados.
IV. Não pode haver multicolinearidade nas variáveis independentes.
Escolha a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
· F – F – V – V.
· V – F – V – V.
checkCORRETO
· V – F – F – V.
· V – V – V – V.
· F – V – F – F.
Resolução comentada:
É um pressuposto que o termo erro aleatório possua média zero e tenha variância constante. Para uma boa estimação o número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros a serem estimados e não pode haver multicolinearidade entre as variáveis independentes do modelo.
Código da questão: 37569
3)
Os modelos econométricos foram construídos baseados em um conjunto de pressupostos para que suas características sejam garantidas. Um desses pressupostos é a homocedasticidade, a qual se refere à variância condicional nos níveis da(s) variável(is) independente(s). Se o pressuposto de homocedasticidade não for garantido em um processo de modelagem, ocorre a violação, a qual recebe um nome específico.
Assinale a alternativa que contém o nome correto da violação do pressuposto de homocedasticidade.
Alternativas:
· Homocedasticidade.
· Normalidade.
· Multicolinearidade.
· Heterocedasticidade.
checkCORRETO
· Independência.
Resolução comentada:
A heteroscedasticidade ocorre quando é violado o pressuposto de variância constante para os erros de um modelo de regressão.
Código da questão: 37556
4)
Leia com atenção a afirmativa a seguir e complete as lacunas.
A econometria é um método _____________ que se utiliza de conceitos e ferramentas da _____________, ________________ e ____________________. Ela, também, é conhecida como __________________.
As lacunas podem ser preenchidas corretamente com as seguintes palavras, respectivamente. Escolha a alternativa correta.
Alternativas:
· Quantitativo; matemática; estatística; teoria econômica; medição econômica.
checkCORRETO
· Quantitativo; sociologia; estatística; teoria econômica; medida de economia.
· Qualitativo; biologia; estatística; teoria econômica; medida de economia.
· Qualitativo; matemática; estatística; teoria econômica; medição econômica.
· Qualitativo; matemática; física; teoria econômica; medida econômica.
Resolução comentada:
A econometria é uma ciência social aplicada que se utiliza de conceitos e ferramentas de áreas como matemática, estatística e teoria econômica. Ela, também, é conhecida como “medição econômica”, sendo a tradução literal de econometria.
Código da questão: 37544
5)
Existem duas abordagens possíveis para obter uma estimativa do VaR. Ambas possuem prós e contras em termos de seus métodos de estimação. Considere as asserções a seguir.
I. Em termos de implementação computacional, a abordagem analítica é um método fácil de implementar.
PORQUE
II. Sua implementação é considerada de baixa complexidade computacional.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· As asserções I e II estão corretas e, a asserção I é justificativa da asserção II.
· A asserção I não está correta e a asserção II está correta.
· As asserções I e II estão corretas e, a asserção II é justificativa da asserção I.
checkCORRETO
· Apenas a asserção I está correta.
· As asserções I e II estão corretas e, a asserção II não é justificativa da asserção I.
Resolução comentada:
A abordagem analítica para estimar o VaR é considerada de baixa complexidade computacional no seu processo de implementação.
Código da questão: 37588
6)
Dados em painel para modelos de regressão possuem alguns termos específicos para este tipo de modelagem. Analise as assertivas a seguir com respeito aos termos usados para dados em painel.
I. Um conjunto de dados em painel é dito ser desequilibrado quando o banco de dados estiver incompleto.
PORQUE
II. É assim denominado quando falta algum dado na amostra para algum ou alguns determinados períodos de acompanhamento dos elementos amostrais.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é justificativa da I.
· A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa.
· A asserção I é falsa e a asserção II é verdadeira.
· As asserções I e II são falsas.
· As asserções I e II são verdadeiras, e a asserção I é justificativa da asserção II.
checkCORRETO
Resolução comentada:
Quando um banco de dados em painel estiver incompleto, o banco é denominado desequilibrado.
Código da questão: 37583
7)
A teoria econométrica definiu três tipos de exogeneidade. Com uma delas é possível apenas construir um modelo de regressão a partir dos valores condicionados das variáveis independentes. Sobre qual tipo de exogeneidade estamos nos referindo?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Fraca.
checkCORRETO
· Nula.
· Super.
· Bilateral.
· Forte.
Resolução comentada:
Para obter um modelo de regressão com estimativas dos parâmetros basta que haja uma fraca exogeneidade nos dados, ou seja, constrói-se o modelo a partir dos valores condicionados das variáveis independentes.
Código da questão: 37571
8)
Qual foi o ano de surgimento do termo econometria?
Alternativas:
· 1958.
· 1947.
· 1926.
checkCORRETO
· 1909.
· 1975.
Resolução comentada:
O termo econometria surgiu por volta de 1926 com base na palavra “biometria”, a qual se refere à utilização de métodos estatísticos em pesquisas biológicas.
Código da questão: 37545
9)
Considere que uma análise de variância esteja sendo realizada para testar as médias 
Alternativas:
· 
checkCORRETO
· 
· 
· 
· 
Resolução comentada:
O modelo construído afirma que são três médias estimadas quando declara i=1,2,3 no processo de elaboração. Portanto, a hipótese de teste deve considerar a comparação de três médias em igualdade, pois é a premissa básica de uma hipótese de teste.
Código da questão: 37566
10)
Avalie a sentença a seguir para completar suas lacunas.
É possível elaborar um modelo de regressão com variáveis qualitativas de algumas maneiras distintas. Uma dessas maneiras é conhecida como ___________, onde níveis da(s) variável(is) qualitativa(s) são considerados constantes ou de efeito _________.
Assinale a alternativa que contém os termos corretos.
Alternativas:
· Regressão / aleatório.
· ANOVA / fixo.
checkCORRETO
· ANCOVA / aleatório.
· ANOVA / aleatório.
· ANCOVA / fixo.
Resolução comentada:
O método ANOVA é usado quando se considera os níveis das variáveis qualitativas como constante, ou seja, com efeito fixo.
Código da questão: 37562
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