Prova Econometria Marcelo Tavares de Lima 04

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1)Dados em séries temporais quando não estão bem especificados pelo modelo ajustado 
podem receber uma transformação para que o mesmo modelo testado possa ser ajustado 
novamente. 
Assinale a alternativa que contém o tipo de transformação apropriada para dados em 
séries temporais. 
Alternativas: 
 Diferença. 
CORRETO 
 Raiz quadrada. 
 Subtração. 
 Logarítmica. 
 Polinomial. 
Resolução comentada: 
Quando um modelo ajustado não ficar bem especificado em dados de séries temporais, 
uma das possibilidades de correção é a aplicação de uma transformação nos dados 
originais do tipo diferença. 
Código da questão: 37561 
 
2)Os modelos de duração são utilizados para dados em painel, com a diferença de que 
sua variável dependente só pode ser de um tipo específico. Que tipo de variável 
dependente tem os modelos de duração? 
Assinale a alternativa correta. 
Alternativas: 
 Contagem. 
 Tempo até a ocorrência. 
checkCORRETO 
 Qualitativa nominal. 
 Qualitativa ordinal. 
 Quantitativa discreta. 
Resolução comentada: 
A variável dependente de um modelo de duração só pode ser um tempo até a ocorrência 
de um evento. 
Código da questão: 37584 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)O texto a seguir fala sobre a análise de regressão linear. Complete as suas lacunas 
corretamente. 
Quando se deseja estabelecer uma análise de regressão a um conjunto de dados, a 
primeira verificação a ser feita é se as variáveis envolvidas possuem __________. Em 
seguida, a depender do número de variáveis ____________, ajusta-se um modelo de 
regressão linear ___________ ou _____________ pelo método dos mínimos quadrados 
ordinários. 
Assinale a alternativa que contém as palavras adequadas às lacunas. 
Alternativas: 
 Ajuste; dependentes; conjunto; unitário. 
 Ajuste; independentes; simples; múltipla. 
 Correlação; independentes; unitário; conjunto. 
 Correlação; independentes; conjunto; unitário. 
 Correlação; independentes; simples; múltipla. 
checkCORRETO 
Resolução comentada: 
A primeira coisa a se fazer quando se deseja montar um modelo de regressão linear é 
verificar se as variáveis envolvidas possuem correlação. O tipo de regressão a ser montada 
depende da quantidade de variáveis independentes envolvidas. Se for apenas uma, ajusta-
se um modelo de regressão linear simples, caso contrário, um modelo de regressão linear 
múltipla. 
Código da questão: 37548 
 
4)Os erros em um modelo econométrico são considerados com distribuição normal com 
dois parâmetros, a média e a variância, que valem 0 e 2, respectivamente. 
Considerando esse pressuposto, os erros podem assumir valores em um determinado 
conjunto. 
Assinale a alternativa correta que contém o conjunto de valores que representa os 
termos de erros aleatórios de um modelo de regressão. 
Alternativas: 
 
checkCORRETO 
 
 
 
 
Resolução comentada: 
Os termos de erro aleatório podem assumir qualquer valor do conjunto dos 
 
Código da questão: 37558 
 
 
 
5)A estatística de teste global de uma tabela de ANOVA é utilizada para verificar se um 
modelo de regressão proposto possui alguma significância estatística, ou seja, se ele 
representa, minimamente bem, a variabilidade de um conjunto de dados com algumas 
categorias de variáveis qualitativas representadas no modelo por variáveis dummy. Vale 
lembrar que toda estatística de teste tem uma distribuição de probabilidade associada. 
Assinale a alternativa que contém o nome correto da distribuição de probabilidade de 
uma estatística de teste de ANOVA. 
Alternativas: 
 Distribuição qui-quadrado. 
 Distribuição exponencial. 
 Distribuição Binomial. 
 Distribuição F de Snedecor. 
checkCORRETO 
 Distribuição normal. 
Resolução comentada: 
A estatística de teste de uma ANOVA, a estatística F, tem distribuição F de Snedecor 
com 1 e, n-2 graus de liberdade. 
Código da questão: 37567 
 
6)O que representa o termo k de uma equação de estimação de séries temporais por 
médias móveis? Assinale a alternativa que contém a resposta correta. 
 
Alternativas: 
 O número de observações estimadas para a série. 
 O número de observações usadas para a estimação. 
CORRETO 
 O momento da estimação da série temporal. 
 O tempo de previsão do modelo de série temporal. 
 O grau do polinômio de estimação do modelo. 
Resolução comentada: 
O termo k da equação determina o número de observações da série que serão utilizadas 
no cálculo das médias móveis. 
Código da questão: 37551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)Os modelos dinâmicos de estrutura a termo de taxas de juros possuem vertentes que 
são utilizadas para descrevem seu comportamento. Uma delas é importante para a 
precificação de derivativos. Qual o objetivo principal desta vertente? 
Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
 Criar hipóteses. 
 Ajustar um gráfico. 
 Ajustar um modelo. 
checkCORRETO 
 Estimar o VaR. 
 Calcular as taxas de juros. 
Resolução comentada: 
O principal objetivo da vertente que tem importância para a precificação de derivativos é 
o perfeito ajuste de um modelo. 
Código da questão: 37590 
 
8)Um modelo de regressão de Poisson, assim como os demais modelos de regressão, 
possui uma função de ligação que liga o valor esperado da variável dependente com as 
variáveis independentes do modelo elaborado. Qual o tipo de função de ligação de um 
modelo de regressão de Poisson? 
Assinale a alternativa correta. 
 
Alternativas: 
 Exponencial. 
 Inversa. 
 Logarítmica. 
checkCORRETO 
 Identidade. 
 Logística. 
Resolução comentada: 
A função de ligação de um modelo de regressão de Poisson é a função logarítmica 
Código da questão: 37581 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)Modelos de duração são elaborados para dados longitudinais onde a variável 
dependente se refere ao tempo discorrido até a ocorrência de um determinado evento. 
Sobre os modelos de duração, analise as afirmativas a seguir. 
I. Um modelo de duração paramétrico requer que uma distribuição de probabilidade seja 
atribuída para a variável dependente. 
II. Um modelo de duração não paramétrico requer quer uma distribuição de probabilidade 
seja atribuída para a variável dependente. 
III. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de 
interesse não ocorrer, este elemento deve ser desconsiderado para a elaboração do modelo 
de duração. 
IV. Se durante um estudo, para um determinado elemento da amostra, o evento de 
interesse não ocorrer, este elemento não precisa ser desconsiderado para a elaboração do 
modelo de duração. 
Assinale a alternativa correta. 
Alternativas: 
 Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
 Apenas a afirmativa I está correta. 
 Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
checkCORRETO 
 Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
Resolução comentada: 
Para a elaboração de um modelo paramétrico é necessário atribuir uma distribuição de 
probabilidade para a variável dependente do modelo e, se o evento de interesse não 
ocorrer para um ou mais de um elemento da amostra, ele não precisará ser descartado da 
análise. 
Código da questão: 37585 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10)A análise de regressão é um dos métodos mais importante da econometria aplicada. 
Com ela é possível criar relações funcionais entre variáveis quantitativas e qualitativas. 
Em relação às variáveis envolvidas numa análise de regressão, considere as afirmações 
a seguir: 
I. A variável dependente de uma análise de regressão também é conhecida como 
variável exógena e, é denotada por Y. 
II. A variável independente de uma análise de regressão também é conhecida como 
variável exógena e, é denotada por Y. 
III. A variável dependente de uma análise de regressão também é conhecida como 
variável endógena e, é denotada por Y. 
IV. A variável independente de uma análise de regressão também é conhecida por 
variável endógena e, é denotada por X. 
Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas. 
 
Alternativas: 
Apenas I e III. 
 Apenas III e IV. 
 Apenas III. 
checkCORRETO 
 Apenas I e II. 
 I, II, III e IV. 
Resolução comentada: 
A variável dependente de uma análise de regressão é também conhecida como variável 
endógena e é denotada por Y. Já, a variável independente também é conhecida por 
variável exógena e é denotada por X 
Código da questão: 37547